Вариант № 22
Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация
Идентификация систем эконометрических уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом продаж (X) и валовой прибылью (Y).
|
|
объем продаж, млн.руб. X |
валовая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
14 |
11 |
|
2 |
20 |
13 |
|
3 |
26 |
15 |
|
4 |
28 |
18 |
|
5 |
32 |
17 |
|
6 |
42 |
20 |
|
7 |
48 |
23 |
|
8 |
53 |
22 |
|
9 |
51 |
28 |
|
10 |
62 |
31 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 23
Виды и формы систем регрессионных уравнений.
Предпосылки применения метода наименьших квадратов.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между (X) и (Y).
Таблица 1
|
№ |
Затраты на производство, млн.руб. (X) |
Фонд оплаты труда, тыс. руб.(Y) |
|
1 |
8 |
13 |
|
2 |
14 |
15 |
|
3 |
22 |
17 |
|
4 |
20 |
20 |
|
5 |
27 |
19 |
|
6 |
38 |
22 |
|
7 |
43 |
25 |
|
8 |
45 |
24 |
|
9 |
47 |
30 |
|
10 |
52 |
33 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 24
1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей.
2. Системы эконометрических уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между выручкой (X) и чистой прибылью (Y).
|
№ |
выручка, млн.руб. X |
чистая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
8 |
1 |
|
2 |
14 |
3 |
|
3 |
21 |
5 |
|
4 |
20 |
8 |
|
5 |
30 |
7 |
|
6 |
34 |
10 |
|
7 |
37 |
13 |
|
8 |
45 |
12 |
|
9 |
46 |
18 |
|
10 |
60 |
21 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.