Тема 2.7. Статистика рынка ценных бумаг

Методические рекомендации к самостоятельному изучению темы и решения типовых задач приведены в [7, с. 101-106].

Задания для практических занятий и самостоятельной работы

2.7.1. Определить рендит и совокупную доходность акции номиналом 15 грн., которая была приобретена по курсу 120. Ставка дивиденда 15 %, курс акции на момент выплаты дивидендов 125.

2.7.2. Акция номиналом 18 ден.ед. была куплена 25 мая по курсу 112 и продана 28 ноября этого же года по курсу 115. Ставка дивидендов на год 10%. Определите совокупную доходность акции в виде эффективной ставки процентов.

2.7.3. Курс акций акционерного общества 18.02.2009 года составил: покупка 6,6 ден.ед., продажа – 6,9 ден.ед. На 25.09.2009 г. курс этих же акций составил: покупка 7,2, продажа – 7,6. Определите доход, полученный от покупки пакета из 100 акций 18.02.2009 г. и их последующей продажи 25.09.2009 г., а также уровень доходности в виде эффективной ставки процентов. При расчетах принять во внимание, что государственная пошлина по операциям с ценными бумагами составляет 0,5%.

2.7.4. Облигация номиналом 180 ден.ед. была продана с премией 20%. Ставка купонного дохода 18%, срок облигации 8 лет. Определите среднегодовую совокупную доходность и доходность за весь период владения облигацией.

2.7.5. Есть такие варианты инвестирования средств:

а) приобрести облигацию номиналом 200 грн. сроком на 3 года с дисконтом 15% и выплатой купонного дохода в размере 8% годовых;

б) приобрести облигацию номиналом 300 грн. с премией 15% и выплатой купонного дохода в размере 18% годовых сроком на 3 года;

в) положить деньги на депозитный счет под 13,5 % годовых с ежеквартальным начислением процентов.

Определите наиболее выгодный вариант инвестирования, сравнив совокупную доходность за весь период.

2.7.6. Краткосрочные облигации сроком 90 дней были куплены по курсу 75 и проданы через 80 дней по курсу 90. Определите доходность облигации на момент продажи и за весь период оборачиваемости в виде эффективной годовой процентной ставки.

Список рекомендованой литературы

Основная

1. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 364 с.

2. Лутчин Н.П., Миронюк А.К. Статистика фінансів. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 324 с.

3. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 461 с.

4. Строчихин Ю.Ф. Статистика предприятия с основами социально-экономической статистики (Основы социально-экономической статистики). Методические рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины. - Полтава: РИО ПолтУПКУ, 2004. – 62 с.

5. Строчихин Ю.Ф. Статистика предприятия с основами социально-экономической статистики (Статистика рабочей силы и рабочего времени). Методические рекомендации для самостоятельной работы и задания для индивидуальных занятий. - Полтава: РИО ПолтУПКУ, 2005. – 23 с.

6. Фінансово-банківська статистика / А.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

7. Цвєткова Л. О. Статистика фінансів з основами економічної статистики. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму 6.030508 “Фінанси і кредит” програми професійного спрямування „Фінанси”. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 152 с.

Дополнительная

8. Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2006. – 318 с.

9. Бурцева С.А. Статистика финансов. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2003. – 272 с.

10. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.

11. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства:Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.– 480 с.

12. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. К., Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

13. Моторин Р.М., Трубнік-Шаковяш Т.Є, Мазур М.В. Система національних рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред Р.М.Моторина – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 200 с.

14. Статистика финансов/Под ред. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с.

15. Статистика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – 566 с.

16. Статистика: Учебное пособие / Под ред. В.М.Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 368.с.

17. Тимофеева Т.В., Снатенков А.А., Мендыбаева Е.Р. Финансовая статистика. М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с.

18. Фінансова статистика (з основами теорії статистики)/А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.

19. Фінансово-банківська статистика: Практикум/П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І. Ткача – К.: Либідь, 2002. – 324 с.

20. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. - 290 с.