- •Наблюдаемые явления (результат испытаний)
- •Алгебра событий
- •Диаграммы Эйлера-Венна
- •Доказательство теоремы о сложении вероятностей совместных событий
- •Формула полной вероятности
- •Формула вероятности гипотез
- •Случайные одномерные величины
- •Формула Бернулли
- •Локальная формула Лапласа
- •Интегральная формула Лапласа
- •Распределения вероятностей дискретной случайной величины
- •2.Распределение Пуассона
- •Основные формулы комбинаторики, используемые для определения вероятностей алгебры событий
- •Функция (интегральный закон) распределения с.В.
- •Плотность вероятности (дифференциальный закон) распределения непрерывной с.В.
- •Числовые характеристики распределения с.В.
- •Математическое (безусловное) ожидание с.В.
- •Дисперсия (безусловная) с.В.
- •5.Квантили распределения
- •Нормальное (Гауссово) распределение
- •Функция Лапласа
- •Равномерное (равновероятное, прямоугольное)
- •Показательное (экспоненциальное) распределение
- •Распределение χ2
- •Двумерные с.В. («проклятие размерности»)
- •Свойства
- •Условные математические ожидания (регрессии)
- •II. Математическая статистика
- •Построение эмпирической (статистической) функция распределения
- •Статистические оценки параметров распределения
- •Точечные оценки точности оценок (статистик) генеральных числовых характеристик
- •Математического ожидания и дисперсии
- •Доверительные интервалы оценки среднеквадратического отклонения
- •Методы оценки параметров известного распределения
- •1.Метод моментов (Пирсона)
- •2. Метод максимального правдоподобия (Фишера)
- •Парная линейная регрессия
- •Множественная линейная регрессия
- •Коэффициент детерминации регрессий
Методы оценки параметров известного распределения
Пусть
- с.в.;
-
выборка;
- известный
вид распределения с.в.,
-
неизвестные
параметры.
Например,

Существуют два основных метода оценки параметров (параметризации):
1.Метод моментов (Пирсона)
Метод исходит из того, что оценки начального и центрального моментов распределения являются состоятельными оценками соответствующих начальных и центральных моментов. Это дает право приравнять соответствующие эмпирические и теоретические моменты, для точечной оценки параметров, например:


При этом надо
получить не менее, чем
уравнений для определения
параметров распределения. Выбор
начальных или центральных моментов
должен производиться исходя из простоты
вычислений эмпирических моментов и
простоты аналитического выражения
теоретических моментов.
Пример 1.![]()
Пример 2.
.

Достоинство метода моментов – простота.
2. Метод максимального правдоподобия (Фишера)
На основе выборки составляется функция правдоподобия:
,
где
- есть вероятность того, что первое
наблюдение равно
,
при векторе параметров
,
а
-
вероятность того, что второе наблюдение
равно
,
при векторе параметров
и т.д.
В качестве точечной
оценки вектора параметров
принимают такое
его значение
,
при котором функция
правдоподобия достигает максимума.
Чаще для удобства
вычислений берут вместо функции
правдоподобия ее логарифм:
- логарифмическая
функция правдоподобия.
И функция
правдоподобия, и логарифмическая функция
правдоподобия достигают максимума при
одном и том же значении вектора параметров
.
Последовательность действий при реализации метода максимального правдоподобия:
1.
;
2.
;
3.
- уравнение
правдоподобия;
- корень уравнения.
4.
.
Достоинства метода максимального правдоподобия:
1.оценки состоятельны;
2.оценки распределены
асимптотически нормальны (при
закон распределения оценок стремится
к нормальному);
3.оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с другими асимптотически нормальными оценками (эффективность является важнейшим свойством оценок в экономике).
4. Метод наиболее полно использует данные выборки об оцениваемом параметре, поэтому он особенно полезен в случае малых выборок.
Недостатки метода максимального правдоподобия:
1.сложность вычислений;
2.возможна смещенность оценок параметров распределения.
Парная линейная регрессия
- парная регрессия
- генеральная (
)
линейная регрессия
на
,
-
- неслучайные
величины;
- выборочная (
)
линейная регрессия
на
,
-
- с.в.,
характеризующиеся распределением и
числовыми характеристиками (матожиданием
и дисперсией);
- парная линейная
регрессия
на
![]()
Если число объясняющих переменных велико, то говорят о множественной регрессии.
Если условное ожидание объясняемой переменной нелинейно зависит от объясняющих переменных, то говорят о криволинейной регрессии.
![]()
- невязка
1.
-
не может выступить в качестве метрики
(компенсация знаков)
2.
-
метод наименьших
квадратов (МНК) (>200 лет)
3.
- метод наименьших
модулей (МНМ)
- квадратическая
функция потерь (зависит
от выбора параметров
),
неотрицательна,
ограничена снизу.
Система нормальных уравнений:
- необходимое
условие существования экстремума двух
переменных
приводит к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
второго порядка


МНК дает оптимальные
(эффективные,
состоятельные, несмещенные) оценки
(т.е.
)
при соблюдении следующих условий
(условий Гаусса-Маркова):
1.
- невязка является
центрированной с.в.;
2.
- при выполнении этого условия невязка
гомоскедастична,
в противном случае – гетероскедастична);
Гетероскедастичность (неравноточность оценок по оси аргумента) является одним из наиболее нежелательных и, силу этого, специальными приемами обеспечиваемых свойств в прикладной статистике и в эконометрике.
3.
-
некоррелированность невязок;
4.
~![]()
-
несмещенность, эффективность оценок
