204. Визначення ключових параметрів ризику.

Основними рисами ризику є: суперечливість, альтернативність і невизначеність.

Така риса як суперечливість у ризику призводить до зіткнення об'єктивно існуючих ризикованих дій з їх суб'єктивною оцінкою. Так як поряд з ініціативами, новаторськими ідеями, впровадженням нових перспективних видів діяльності, які прискорюють технічний прогрес і впливають на громадську думку і духовну атмосферу суспільства, йдуть консерватизм, догматизм, суб'єктивізм і т.д.

Альтернативність у ризику передбачає необхідність вибору з двох або декількох можливих варіантів рішень, напрямів, дій. Якщо можливість вибору відсутня, то не виникає ризикованої ситуації, а, отже, і ризику.

Невизначеністю називається неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту (рішення). Існування ризику безпосередньо пов'язано з наявністю невизначеності, яка неоднорідна за формою прояву і за змістом. Підприємницька діяльність здійснюється під впливом невизначеності зовнішнього середовища (економічної, політичної, соціальної і т.д.), безлічі змінних, контрагентів, осіб, поведінка яких не завжди можна передбачити з прийнятною точністю.

Основними причинами невизначеності є:

Спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха (землетруси, урагани, повені, посуха, мороз, ожеледь).

Випадковість. Коли в подібних умовах одне і те ж подія відбувається неоднаково в результаті багатьох соціально-економічних і технологічних процесів.

Наявність протиборчих тенденцій, зіткнення інтересів (військові дії, міжнаціональні конфлікти).

Імовірнісний характер науково-технічного прогресу. Практично неможливо визначити конкретні наслідки тих чи інших наукових відкриттів, технічних винаходів.

Неповнота, недостатність інформації про об'єкт, процес, явище. Ця причина призводить до обмеженості людини в зборі та переробці інформації, з постійною мінливістю цієї інформації.

Обмеженість, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів при прийнятті та реалізації рішень; неможливість однозначного пізнання об'єкта при сформованих рівні і методи наукового пізнання; обмеженість свідомої діяльності людини, що існують відмінності в соціально-психологічних установках, оцінках, поведінці.205. Визначення коефіцієнтів лінійної регресії.

Якщо дано сукупність показників y, що залежать від факторів х, то постає завдання знайти таку економетричну модель, яка б найкраще описувала існуючу залежність. Одним з методів є лінійна регресія. Лінійна регресія передбачає побудову такої прямої лінії, при якій значення показників, що лежать на ній будуть максимально наближені до фактичних, і продовжуючи цю пряму одержуємо значення прогнозу. Процес продовження прямої називається екстраполяцією. Відповідно до цього постає задача визначити цю пряму, тобто рівняння цієї прямої. В загальному вигляді рівняння прямої виглядає:

=а+bх, (1.1)

де ­- вирівняне значення у для відповідного значення х.

Константи а і b - константи, які передбачають зменшення суми квадратів відхилень між фактичним значенням у і вирівняним значенням .

(у - )²  min (1.2)

Коефіцієнт а характеризує точку перетину прямої регресії з лінією координат.

Коефіцієнт b характеризує кут нахилу цієї прямої до осі абсцис, а також на яку величину зміниться при зміні х на одиницю.

Коефіцієнти а і b знаходять із системи рівнянь (1.3), що випливає з формули (1.2).

(1.3) Знайшовши значення параметрів розраховують ряд вирівняних значень для відповідних факторів і проводять дослідження знайденої економетричної моделі.

Щоб зробити висновок про доцільність використання знайденої моделі проводять аналіз за наступними напрямками:

1) Розраховують критерій Фішера та перевіряють знайдену модель на адекватність вихідним даним;

2) Розраховують і аналізують дисперсію показників;

3) Розраховують і аналізують коефіцієнт кореляції;

4) Розраховують та аналізують коефіцієнт еластичності;

5) Розраховують довірчий інтервал для прогнозованих показників.