2.4 Капитал российских банков
Рост капитала российских банков в течение первых девяти месяцев 2012 года отставал от прироста активов, повторяя тенденцию предыдущего года. К 1 октября 2012 года совокупный объем капитала всех банков России был равен 5.65 трлн руб., что на 0.41 трлн руб. или на 7.7% больше, чем на 1 января 2012 года. В то же время активы российских банков за первые девять месяцев 2012 года выросли на 10.2%.
Аналогичная ситуация опережающего роста активов над собственным капиталом сложилась и в третьем квартале 2012 года, хотя в этот период темпы увеличения их объема различались не столь разительно. Собственный капитал банков в третьем квартале 2012 года увеличился на 177.3 млрд руб. или на 3.2%, а активы банков – на 3.6%. Из-за относительно хороших показателей прибыльности в третьем квартале рост собственного капитала должен был быть еще лучше, однако в сентябре 2012 года собственный капитал банковской системы РФ сократился на 0.7%. Причинами столь значительного снижения оказались приобретения Сбербанком турецкого Denizbank и 70%-ной доли в российском банке «БНП Париба Восток», которые обошлись соответственно в 108 млрд руб. (3.5 млрд долларов) и 5.1 млрд рублей. Отставание темпов прироста собственного капитала от аналогичного показателя по активам сказалось и на показателе уровня достаточности капитала. На 1 октября 2012 года норматив достаточности капитала Н1 составил 13.1%, снизившись с начала года на 1.6 процентных пункта. Наиболее резкое его снижение, на 0.5 процентных пункта, произошло в июле 2012 года, так как с 1 июлявступили в силу новые требования ЦБ РФ к собственному капиталу кредитных организаций, повышающие коэффициенты риска по ссудам.
(Рисунок 15) Прирост собственного капитала(1 января 2007 года=100)
В целом уровень достаточности капитал российских банков продолжает бить исторические антирекорды, опускаясь все ниже и ниже. Данному процессу не могут воспрепятствовать и рекордные прибыли банков. Учитывая готовящиеся новые изменения в
законодательство, ужесточающие требования Банка России по резервным требованиям к необеспеченным кредитам населению, недостаток капитала в отрасли может перерасти в настоящий дефицит. В таком случае потребуется масштабная докапитализация банковского сектора со стороны акционеров и государства. В противном случае рост активов отрасли в среднесрочной перспективе может существенно затормозиться.
В тоже время следует отметить и положительные тенденции у банков в области соблюдения требований ЦБ РФ по нормативам достаточности капитала. Из трех месяцев третьего квартала 2012 года в двух (в июле и августе) не было зафиксировано ни одного нарушения нормативов Н1. В сентябре же только два банка допустили нарушение данного норматива.
Однако из представленных в рейтинге банков РФ по достаточности капитала 859 банков 602 единицы или 70% продемонстрировали снижение норматива Н1 в третьем квартале 2012 года, хотя 684 или 79.6% банков увеличили собственный капитал за тот же период. Дефицит собственного капитала на 1 октября 2012 года фиксируется у 150 единиц или 17.8% банков, что на 30 единиц больше, чем на 1 июля 2012 года, когда их доля составляла 14.0%. В то же время важно отметить, что по сравнению с 1 августа 2012 года ситуация несколько улучшилась, так как тогда дефицит капитала был замечен у 19.8% банков. Подобная динамика во многом объясняется стремлением банков к улучшению показателей к концу отчетного периода.
Значительно ухудшилась ситуация и с банками, которые характеризуются острейшим дефицитом собственных средств – на 1 октября 2012 года таких было 45 единиц или 5.2% от общего числа кредитных организаций, хотя на конец второго квартала их доля
составляла только 3.1%. Важно отметить, что проблемы с капиталом возникают и у
банков, входящих в ТОП-30 по активам. Например, у ОАО "УРАЛСИБ" (14 место по активам) норматив достаточности на 1 октября равнялся 10.46%, ОАО "Промсвязьбанк" (10 место) - 10.61%, ОАО КБ "Восточный" (30 место) -10.70%, ОАО ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ БАНК (25 место) - 10.88%. Причинами снижения норматива достаточности во многом являются демонстрируемые ими в последнее время высокие темпы роста, для поддержки которых указанным банкам требуется масштабная докапитализация
(Таблица 5) Динамика собственного капитала
(Таблица 6) Состояние ликвидности у ряда банков России на 1 октября 2012 года
(Таблица 6) Состояние ликвидности у ряда банков России на 1 октября 2012 года
2.5 Ликвидность в банковской системе РФ
Нехватка ликвидности, начавшаяся еще в конце лета 2011 года, ощущалась банковским сектором на протяжении первых девяти месяцев 2012 года. Наиболее острая ситуация с ней сложилась в мае 2012 года, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и серьезный масштабный кризис. Однако благодаря действиям ЦБ РФ, а также размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной черты.
В третьем квартале ситуация с ликвидностью стабилизировалась, что объясняется рядом факторов. Во-первых, банки приспособились к новым реалиям денежно-кредитной политики монетарных властей и скорректировали свое поведение на рынке. Во-вторых, государство пошло на смягчение прежде проводимой денежно-кредитной политики, разместив свободные денежные ресурсы на рынке через свои уполномоченные органы. В-третьих, после сезона отпусков произошел некоторый рост деловой активности, что помогло банкам улучшить ситуацию с ликвидностью.
Скорее всего, к концу года ситуация, благодаря традиционному в конце года росту расходов федерального и региональных бюджетов, еще немного улучшиться. Однако помешать продолжению положительной динамики может отток капитала из страны.
Улучшение ситуации с ликвидностью в третьем квартале 2012 года достаточно ярко демонстрируют и значения показателей нормативов ликвидности. На 1 октября 2012 года Н2 составил 61.1%, что даже больше, чем на начало года, когда он был равен 60.1% и значительно лучше, чем на 1 июня 2012 года – 55.1%. Аналогичная динамика зафиксирована и у норматива текущей ликвидности – 83.3% на 1 октября 2012 года, в то время как на 1 января 2012 года он был равен 81.6%.
Положительная динамика ликвидности в третьем квартале 2012 года повлияла и на уменьшение числа нарушителей обязательных требований ЦБ РФ, и отзывов банковских лицензий по этой причине. С сентября 2011 года по май 2012 года права на ведение деятельности лишились девять банков, в третьем квартале 2012 года – только один.
Процентные ставки межбанковского кредитования, достигшие своего пика в мае-июне 2012 года, в третьем квартале, в связи с ослаблением нехватки свободной ликвидности на рынке пошли на спад и снизились в среднем на 0.1-0.2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Некоторое удорожание стоимости денег в сентябре на данном рынке связано с традиционным желанием банков продемонстрировать хорошие данные в квартальной отчетности и, соответственно, с ростом спроса на ликвидные ресурсы.
(Рисунок 16) Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности
Однако, стоит отметить, что к концу сентября сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности опять заметно понизилось до уровня -300 млрд руб., 26 сентября показав минимальное с начала августа значение в -383 млрд руб. Значительные колебания данного показателя свидетельствуют, что российский банковский сектор пришел к новому состоянию, которое не отличается значительной устойчивостью. Таким образом, даже небольшое изменение внешней среды способно спровоцировать новый виток кризиса ликвидности.
В третьем квартале норматив мгновенной ликвидности (Н2) увеличился у 446-ти из представленных в исследовании банков России по значениям нормативов ликвидности 859 банков, при этом 409 кредитных организаций продемонстрировали его снижение. Таким
образом, у большего числа банков наблюдалась позитивная динамика.
Улучшение ситуации с ликвидностью сказалось и на показателях текущей ликвидности. В третьем квартале положительную динамику норматива текущей ликвидности (Н3) продемонстрировали 452 банка, а отрицательную – 403. Количество банков со значением норматива Н3 меньше 60% на 1 октября 2012 года составило 74, на 1 июля таких было на 15 единиц больше. На 1 октября 2012 года по сравнению с 1 июля выросло число
банков с низкими значениями показателя мгновенной ликвидности – с 33 до 40, однако заметно улучшилась ситуация с банками, испытывающими ее острый дефицит – таких осталось только три, что существенно меньше, чем на отчетные даты предыдущих периодов.
В первых два летних месяца третьего квартала состояние ликвидности у крупнейших банков страны было хуже, чем по банковской системе в целом, однако в сентябре ситуация сменилась на зеркально противоположную. Лидеры банковского сектора страны
существенно улучшили свои показатели ликвидности, продемонстрировав лучшую динамику, чем остальные участники банковского рынка.
С точки зрения экспертов РИА Рейтинг, текущие данные банковской статистики позволяют утверждать, что банки вполне адаптировались к новой ситуации в финансовой сфере страны, и денежно-кредитной политике в частности. В то же время, учитывая обостряющуюся ситуацию в мировой и европейской экономиках, проблемы с ликвидностью у российских банков могут выйти на новый виток. При подобном варианте развития событий финансовым институтам страны может вновь потребоваться массированная помощь
Центробанка РФ.
(Таблица 7) Банки с наименьшими значениями норматива текущей ликвидности
