- •(1 Часть)
- •Содержание
- •Тема 1. Расчеты по процентным ставкам в практике банков.
- •Задания для аудиторной работы по теме
- •Задания для самостоятельной работы по теме
- •Тема 2. Ресурсы коммерческого банка
- •Задания для аудиторной работы по теме
- •Задания для самостоятельной работы по теме
- •Тема 3 Факторинг в практике банков.
- •Задания для аудиторной работы по теме
- •Задания для самостоятельной работы по теме
- •Тема 4 Операции с векселями и форфейтинг в практике банков.
- •Задания для аудиторной работы по теме
- •Задания для самостоятельной работы по теме
- •Тема 5 Операции с иностранной валютой и драгметаллами.
- •Задания для аудиторной работы по теме
- •Задания для самостоятельной работы по теме
Задания для аудиторной работы по теме
Задача 1. Баланс банка приведен в таблице 1. Требуется определить соответствие активов и пассивов по срокам и суммам.
Таблица 1.
Актив |
Тыс. руб. |
Пассив |
Тыс.руб. |
Денежные средства Счета «НОСТРО» Вложения в краткосрочные ценные бумаги Ссудная задолженность и аренда В том числе: сроком до 30 дн. сроком от30 дн. до 1 года сроком св. года Межбанковские кредиты в том числе: сроком до 30 дн. сроком от30 дн. до 1 года сроком св. года Наращенные расходы Вложения в долгосрочные ценные бумаги Прочие активы В том числе: краткосрочные долгосрочные Просроченная задолженность Основные средства Убытки Использование прибыли |
15091 43902
18306
381600
125800 226190 29610 195879
144275 51604 - 156
99 7518
4804 2714
1257 6473 - 5154
|
Расчетные счета Счета «ЛОРО» Выпущенные ценные бумаги, всего В том числе: сроком до 30 дн. сроком от30 дн. до 1 года сроком св. года Вклады, всего В том числе: сроком до 30 дн. сроком от30 дн. до 1 года сроком св. года Межбанковские кредиты В том числе: сроком до 30 дн. сроком от30 дн. до 1 года сроком св. года Прочие пассивы В том числе: краткосрочные долгосрочные Резерв на возможные потери по ссудам Собственные средства Амортизация основных средств Резерв на покрытие других рисков |
59649 167060
42950
7760 35190 1539 1539
320 1219 - 107891
57125 50766 - 21178
9818 11360
3749 269969
1421
29 |
Баланс |
675435 |
Баланс |
675435 |
Задача 3. Используя извлечение из баланса банка, представленное в приложение 2, дать оценку структуры капитала, активов и пассивов банка, заполнив таблицу.
Задача 4. Используя данные, представленные в таблице 5 рассчитать потребность банка в межбанковском кредите на каждую представленную дату.
Таблица 5
Дата |
01.01 |
02.01 |
03.01 |
04.01 |
05.01 |
06.01 |
07.01 |
09.01 |
10.01 |
Поступление средств, млн.руб. |
|||||||||
На счетах в банке |
30 |
33 |
35 |
38 |
45 |
80 |
60 |
50 |
55 |
Возврат кредитов |
100 |
|
|
200 |
250 |
300 |
70 |
40 |
115 |
Погашение ГКО |
320 |
100 |
|
|
|
400 |
|
200 |
200 |
Погашение векселей |
20 |
|
|
40 |
100 |
|
|
|
25 |
Поступление от филиалов |
40 |
20 |
30 |
|
50 |
|
20 |
|
17 |
Инкассация |
25 |
20 |
|
|
40 |
10 |
|
5 |
15 |
Непредвиденные поступления (5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по обязательствам банка, млн. руб. |
|||||||||
Исполнение обязательств по депозитным счетам |
100 |
95 |
20 |
5 |
38 |
10 |
12 |
10 |
19 |
Возврат МБК |
90 |
|
|
|
|
40 |
|
60 |
45 |
Погашение облигаций, векселей, сертификатов |
400 |
100 |
|
|
60 |
800 |
500 |
700 |
350 |
Перераспределение ресурсов в пользу филиалов |
100 |
|
|
70 |
300 |
70 |
|
|
50 |
Прочие платежи |
50 |
2 |
|
3 |
10 |
20 |
4 |
10 |
15 |
Незапланированные платежи (5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|