Задача 5.4

Известны следующие данные о деятельности банка:

единиц

Собственный капитал	5
Кассовые активы		1
Деньги на расчетных счетах клиентов		15,5
Средства на корсчетах «Ностро»		4
Средства на корсчетах «Лоро»		0,5
Депозиты, внесенные		32
в т.ч.
сроком до 1 мес		2
до 1 года		10
свыше 1 года		7
до востребования		13
Выданные МБК сроком до 1 месяца		2
Полученные МБК до востребования		0,5
Ссудная задолженность		40
в т.ч.
сроком до 1 мес		10
до 1 года		28
свыше 1 года		2
Вложения в облигации Банка России		5

Оцените состояние баланса банка с точки зрения мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности

Тест 5.А

Выберите правильные ответы.

Признак неплатежеспособности банка:

• активы банка превышают пассивы;

• обязательства превышают активы;

• активы превышают обязательства;

• собственные средства меньше обязательств;

• обязательства превышают капитал;

• "собственные средства нетто" с отрицательным знаком.

Тест 5.Б

Выберите факторы, снижающие, при прочих условиях, ликвидность коммерче­ского банка:

• увеличение в пассивах доли срочных депозитов;

• снижение в пассивах доли срочных депозитов;

• увеличение в пассивах доли депозитов до востребования;

• снижение в пассивах доли депозитов до востребования;

• уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги;

• уменьшение средств на резервном счете в Банке России;

• снижение в активах доли просроченных кредитов;

• увеличение доли вложений в капитальные активы;

• снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей ликвидности в совокупных активах банка.

Тест 5.В

Выберите правильные ответы:

Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами?

- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе и на корреспондентском счете;

- сделки репо;

- займы у Банка России;

- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг;

- займы у других коммерческих банков;

- продажа банковских акцептов.

Тест 5.Г

Пользуясь условием задания 5.в, ответьте, что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление активами?

Тема 6. Надежность и устойчивость коммерческого банка

Цель практических занятий: усвоение студентами порядка расчета показателей, характеризующих устойчивость коммерческого банка, и определения обобщающего результата для ее комплексной оценки.