- •Тема 1. Банк и банковская система. Коммерческие банки - основное звено банковской системы
- •Задача 1.1
- •Задача 1.2.
- •Тест 1.А
- •Тест 1.6
- •Тест 1.В
- •Тест 1.Г
- •Задача 2.1
- •Тест 2.Ж
- •Тест 1.Д
- •Тема 2. Основы деятельности коммерческого банка. Государственное регулирование, основные инструменты
- •Тест 2.З
- •Задача 3.1
- •Задача 3.2
- •Задача 3.3
- •Задача 3.4
- •Задача 3.5
- •Задача 3.6
- •Тест 3.А
- •Тест 3 б
- •Тест 3.В
- •Тест 3.Г
- •Тест 3.Д
- •Тест 3.Е
- •Тест 3.Ж
- •Тест 3.З
- •Тема4. Капитал банка, его формирование и пути наращивания
- •Задача 4.1
- •Задача 4.3
- •Тест 4.А
- •Тест 4.Б
- •Тест 4. В
- •Тест 4.Г
- •Тест 4.Д
- •Тест 4.Е
- •Тест 4.Ж
- •Тест 4.З
- •Тест 4.И
- •Тема 5. Платежеспособность и ликвидность
- •Задача 5.1
- •Задача 5.2
- •Задача 5.3
- •Задача 5.4
- •Тест 5.А
- •Тест 5.Б
- •Тест 5.В
- •Тест 5.Г
- •Тема 6. Надежность и устойчивость коммерческого банка
- •Задача 6.1
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала
- •Задача 6.2
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов
- •Задача 6.3
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности
- •Задача 6.4
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности
- •Задача 6.5
- •Тест 6.А
- •Тест 6.Б
- •Тест 6. В
- •Тема 7. Кредитные ресурсы и управление ими.
- •Тема 8. Пассивные операции и управление ими
- •Задача 7.1
- •Задача 7.2
- •Тест 7.А
- •Тест 7.В
- •Тест 7.Г
- •Тест 7.Д
Задача 6.4
По данным, приведенным в таблице 2, рассчитайте показатели, позволяющие произвести оценку ликвидности банка.
В ходе оценки ликвидности банка используйте бальную и весовую оценку показателей:
Сделайте выводы.
Таблица 1
Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности
№ |
Наименование показателя |
Условное |
Значения (%) |
Вес |
||||
п/п |
|
обозначение |
1 балл |
2 балла |
3 балла |
4 балла |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Показатель общей краткосрочной ликвидности |
ПЛ1 |
30 |
< 30 и 20 |
< 20 и 10 |
< 10 |
2 |
|
2 |
Показатель мгновенной ликвидности |
ПЛ2 |
17 |
< 17 и 16 |
< 16 и 15 |
< 15 |
3 |
|
3 |
Показатель текущей ликвидности |
ПЛ3 |
55 |
< 55 и 52 |
< 52 и 50 |
< 50 |
3 |
|
4 |
Показатель структуры привлеченных средств |
ПЛ4 |
25 |
> 25 и 40 |
> 40 и 50 |
> 50 |
2 |
|
5 |
Показатель зависимости от межбанковского рынка |
ПЛ5 |
8 |
> 8 и 18 |
> 18 и 27 |
> 27 |
2 |
|
6 |
Показатель риска собственных вексельных обязательств |
ПЛ6 |
45 |
> 45 и 75 |
> 75 и 90 |
> 90 |
2 |
|
7 |
Показатель небанковских ссуд |
ПЛ7 |
85 |
> 85 и 120 |
> 120 и 140 |
> 140 |
1 |
|
8 |
Показатель усреднения обязательных резервов |
ПЛ8 |
|
|
|
наличие факта1 |
2 |
|
9 |
Показатель обязательных резервов |
ПЛ9 |
|
1—2 дня |
3—7 дней |
7 дней |
2 |
|
10 |
Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков |
ПЛ10 |
80 |
> 80 и 180 |
> 180 и 270 |
> 270 |
2 |
|
11 |
Показатель не исполненных банком требований перед кредиторами |
ПЛ11 |
|
1 раз в течение 1 дня |
1 раз в течение 2—3 дней |
более 3 дней либо 3 дней 2 и более раза |
3 |
|
Таблица 2.
Данные из отчетности банка
|
Тыс.руб. |
1. Капитал банка |
801200 |
2. Высоко ликвидные активы (Лам) |
920500 |
3. Активы текущей ликвидности (Лат) |
3583200 |
4. Обязательства банка всего (О) |
9120600 |
в т.ч. до востребования (ОВм) |
3945700 |
со сроками погашения : |
|
до 30 дней |
1820300 |
свыше года |
1542100 |
из них средства физических лиц |
1480200 |
5. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям |
534800 |
6. Привлеченные средства ПС (Обязательства всего –сформированные резервы) |
|
7.Межбанковские кредиты, полученные (ПС Бк) |
17200 |
8. Межбанковские кредиты, выданные ( СЗ бк) |
- |
9. Выпущенные векселя (ОВ) |
396000 |
10. Ссуды, выданные клиентам (некредитным организациям), включая физ.лиц (СЗ нб) |
4780070 |
11. Привлеченные средства от некредитных организаций, включая физ.лиц (ПСнб) |
8568600 |
12.Выпущенные долговые обязательства ПСдо |
554000 |