- •Тема 1. Банк и банковская система. Коммерческие банки - основное звено банковской системы
- •Задача 1.1
- •Задача 1.2.
- •Тест 1.А
- •Тест 1.6
- •Тест 1.В
- •Тест 1.Г
- •Задача 2.1
- •Тест 2.Ж
- •Тест 1.Д
- •Тема 2. Основы деятельности коммерческого банка. Государственное регулирование, основные инструменты
- •Тест 2.З
- •Задача 3.1
- •Задача 3.2
- •Задача 3.3
- •Задача 3.4
- •Задача 3.5
- •Задача 3.6
- •Тест 3.А
- •Тест 3 б
- •Тест 3.В
- •Тест 3.Г
- •Тест 3.Д
- •Тест 3.Е
- •Тест 3.Ж
- •Тест 3.З
- •Тема4. Капитал банка, его формирование и пути наращивания
- •Задача 4.1
- •Задача 4.3
- •Тест 4.А
- •Тест 4.Б
- •Тест 4. В
- •Тест 4.Г
- •Тест 4.Д
- •Тест 4.Е
- •Тест 4.Ж
- •Тест 4.З
- •Тест 4.И
- •Тема 5. Платежеспособность и ликвидность
- •Задача 5.1
- •Задача 5.2
- •Задача 5.3
- •Задача 5.4
- •Тест 5.А
- •Тест 5.Б
- •Тест 5.В
- •Тест 5.Г
- •Тема 6. Надежность и устойчивость коммерческого банка
- •Задача 6.1
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала
- •Задача 6.2
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов
- •Задача 6.3
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности
- •Задача 6.4
- •Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности
- •Задача 6.5
- •Тест 6.А
- •Тест 6.Б
- •Тест 6. В
- •Тема 7. Кредитные ресурсы и управление ими.
- •Тема 8. Пассивные операции и управление ими
- •Задача 7.1
- •Задача 7.2
- •Тест 7.А
- •Тест 7.В
- •Тест 7.Г
- •Тест 7.Д
Задача 6.1
Для решения задач 6.1 – 6.5 необходимо изучить методику оценки экономического положения банка, предусмотренную Указанием Банка России Указанием ЦБ РФ от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».
По данным, приведенным в таблице 2, рассчитайте показатели, позволяющие произвести оценку капитала банка.
В ходе оценки капитала банка используйте бальную и весовую оценку показателей:
Таблица 1
Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала
Наименование показателя |
Условное обозначние |
Значения (%) |
Вес |
||||
Балл 1 |
Балл 2 |
Балл 3 |
Балл 4 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель достаточности собственных средств (капитала) |
ПК1 |
>= 14* >= 13** |
< 14 и >= 12 < 13 и >=11 |
< 12 и >=11.1 < 11 и >=10.1 |
< 11.1 < 10.1 |
3 |
|
Показатель общей достаточности капитала |
ПК2 |
>= 10 |
< 10 и => 8 |
< 8 и => 6 |
< 6 |
2 |
|
Показатель оценки качества капитала |
ПК3 |
<= 30 |
> 30 и <= 60 |
> 60 и <=90 |
> 90 |
1 |
|
Таблица 2
Данные из отчетности банка
|
тыс.руб. |
1. Капитал (К), в т.ч. |
801200 |
основной (К осн.) |
650960 |
дополнительный (К доп.) |
150240 |
2. Активы, (А), в т.ч. |
9702800 |
1 группы риска , |
918700 |
3.Активы (за вычетом резервов), взвешенные по уровню риска + дополнительные риски |
6603400 |
Задача 6.2
По данным, приведенным в таблице 2, рассчитайте показатели, позволяющие произвести оценку активов банка.
В ходе оценки активов банка используйте бальную и весовую оценку показателей:
Сделайте выводы.
Таблица 1
Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов
№ |
Наименование показателя |
Условное |
Значения (%) |
Вес |
|||
п/п |
|
обозначение |
1 балл |
2 балла |
3 балла |
4 балла |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Показатель качества ссуд |
ПА1 |
4 |
> 4 и 12 |
> 12 и 20 |
> 20 |
3 |
2 |
Показатель риска потерь |
ПА2 |
4 |
> 4 и 8 |
> 8 и 15 |
> 15 |
2 |
3 |
Показатель доли просроченных ссуд |
ПА3 |
4 |
> 4 и 8 |
> 8 и 18 |
> 18 |
2 |
4 |
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам |
ПА4 |
10 |
> 10 и 15 |
> 15 и 25 |
> 25 |
3 |
5 |
Показатель концентрации крупных кредитных рисков |
ПА5 |
200 |
> 200 и 500 |
> 500 и 750 |
> 750 |
3 |
6 |
Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) |
ПА6 |
20 |
> 20 и 35 |
> 35 и 45 |
> 45 |
3 |
7 |
Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров |
ПА7 |
0,9 |
> 0,9 и 1,8 |
> 1,8 и 2,7 |
> 2,7 |
2 |
Таблица 2.
Данные из отчетности банка
|
Тыс.руб. |
1. Ссудная задолженность всего (СЗ), в т.ч. |
4780070 |
просроченные ссуды свыше 30 дней (СЗ пр.) |
242400 |
безнадежные ссуды (СЗ бзн.) |
139000 |
2. Активы всего |
9702800 |
т.ч. активы 1 группы риска |
918700 |
3. Фактически сформированные резервы (РВПС факт) |
488520 |
4. Фактически сформированные резервы по ссудам и иным активам, по которым размер резервов должен быть не менее 20% (РП 20) |
534800 |
Капитал |
801200 |
5. Совокупная величина крупных кредитных рисков ( К скр) (Н7) |
922000 |
6.Совокупная величина кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Кра) |
28840 |
7. Совокупная сумма требований к инсайдерам (Крси) |
17020 |