2. Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью коммерческого банка.

Управление ликвидностью - совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности, как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.

Управление ликвидностью КБ осуществляется на двух уровнях: на уровне Банка России (централизованное управление), на уровне КБ (децентрализованное управление).

Особенности централизованного управления ликвидностью в России:

-сокращение обязательных нормативов; -повышение внимания Банка России к системе управления ликвидностью в банке.

Методы централизованного регулирования ликвиности:

1.Нормативы ликвидности:

коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), (ликвидность в течении 1 операционного дня, >15%)

коэффициент текущей ликвидности (Н3),(ликвидность в течении 30 дней, > 50%)

коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) (больше 1 года, >120%)

2. Нормативы кредитного риска, нарушение которых может отразиться на ликвидности: Н6 (размер риска на одного заемщика),

Н7(максимальный размер крупных кредитных рисков),

Н9.1 (максимальный размер кредитов, предоставленных акционерам)

Н10.1(совокупная величина рисков по инсайдерам),

3. Нормативы обязательных резервов

4. Система рефинансирования

Децентрализованное управление ликвидностью представляет собой сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности.

Методы поддержания ликвидности:

1. Метод общего фонда средств. Вариант предлагает создание единого фонда, в который направляется как собственный капитал, так и все привлекаемые средства. При этом все активы, за исключением обязательных резервов находятся в распоряжении бизнес подразделений, которые распоряжаются ими без ограничений.

Задачи руководства при распределении средств:

-установление доли первичных резервов(касса, кор.счета)

-создание вторичных резервов(высоколиквидные активы)

-формирование фондового портфеля(вложения в высоколиквидные, высокодоходные ценные бумаги)

-формирование кредитного портфеля

«+» метода: простота, удобно для бизнес подразделений.

«-» метода: возможное нарушение нормативов ЦБ, большая ответственность руководства.

Подходит для крупных банков с большими оборотами.

2. Метод конверсии средств. Диверсификация ресурсной базы по признаку срока привлечения средств. Фонды длинных денег, средних и коротких денег, причем каждый из них выступает источником соответствующих активных операций.

«+» большая координация активов и пассивов; эффективное долгосрочное планирование

«-» утяжеление орг.структуры; излишек или недостаток средств по срокам; сезонность.

Подходит мелким и средним КО.

3. Метод научного управления. Широкое использование IT-технологий. Методы линейного программирования и экономико-математического моделирования. Штат квалифицированных сотрудников.

«+» новый уровень управления ликвидностью; оперативность.

«-» необходимость спец.образования работников; капиталоемкость; невозможность использования из-за изменений макроэкономической среды.

Подходит крупнейшим зарубежным банкам.

Билет №

1. Управление кредитным риском.

Управление рисками - система мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию рисков, обеспечивающих оптимальное соотношение доходности и риска по совершаемым банком операциям.

Принципы управления рисками:

1) Прогнозирование возможных источников убытков, убыточных ситуаций.

2) Финансирование рисков, их экономическое стимулирование и уменьшение.

3) Ответственность и обязательность руководителей и сотрудников.

4) Контроль над всеми подразделениями и службами банка в процессе управления рисками.

Органы управления рисками в КО: Кредитный комитет, Комитете по управлению активами и пассивами (КУАП).

Функции комитета по управлению рисками:

1. Разработка и мониторинг состояния кредитной политики

2. Разработка политики рейтингов кредитов

3. Установление ограничений на ссуды

4. Разработка критериев получения кредитов

5. Разработка политики замораживания кредитов

6. Разработка критериев оценки кредитного портфеля

Кредитный риск – риск невозврата, неполного возврата или несвоевременного возврата заемщиком основного долга и процентов по нему.

Методы управления кредитным риском

1. Оценка финансового состояния заемщика

2. Резервирование

3. Лимитирование

4. Диверсификация кредитного портфеля

5. Контроль за кредитами

6. Мониторинг состояния залогов

Методы профилактики кредитного риска:

- соблюдение нормативов ЦБ

-кредиты на консолидированной основе

-рассеивание рисков между различными заемщиками

- поэтапное кредитование

- выдача кредита в одной валюте, а погашение в другой.

2. Цели и принципы аналитической работы в банке. Виды анализа.

Обеспечение эффективного функционирования коммерческих банков требует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется организацией и качеством аналитической работы в банке.

Объектом анализа в банке являются финансово-экономические процессы, их результаты и факторы влияния. Анализ сопровождает все стадии деятельности банка: планирование, оперативную деятельность, контроль, оценку результатов и эффективности деятельности. Без аналитического сопровождения фактически невозможна реализация ни одной функции банковского менеджмента. Основной целью банковской аналитической работы является обеспечение бесперебойной и прибыльной деятельности банка, повышение его конкурентоспособности.

Для достижения цели ставятся такие задачи, как оценка результатов деятельности, выявление резервов повышения эффективности, получение информационной базы для планирования, принятия управленческих решений, управления рисками, контроля и регулирования. Выбор направлений аналитической работы в банке зависит от объекта исследования и целей, которые ставит перед собой аналитик. Анализ активных операций и связанных с ними рисков является ведущим направлением аналитической работы банка. Состав и качество активов, их динамика, факторы, влияющие на изменение их структуры, являются постоянным объектом исследования банковских аналитиков. Важным направлением аналитической работы является анализ кредитного портфеля, его качества, степени подверженности кредитным рискам, достаточности создаваемых резервов на возможные потери по ссудам. Анализ пассивов предполагает оценку размера и качества собственного капитала, оценку структуры и качества ресурсной базы банка, её срочности, стоимости, стабильности. Анализ баланса включает в себя оценку надежности банка, его финансовой устойчивости, ликвидности, достаточности собственного капитала, уровня рисков, оценку эффективности использования ресурсов. Целью анализа внешней среды является выявление и классификация возможностей и ограничений для развития банка. Анализ потенциального рынка позволяет банку найти свою нишу на рынке, определить его емкость, разработать стратегию проникновения на соответствующий рыночный сектор. Анализ клиентской базы обычно проводится в двух аспектах: количественном и качественном. Основной целью количественного анализа является изучение состава и динамики клиентуры банка и структуры банковских продуктов. Постоянное увеличение клиентов может не являться самоцелью, но в условиях конкуренции важно знать, уменьшается или увеличивается количество клиентов, с какой скоростью, на каких сегментах рынка и почему, а также как влияют эти изменения на прибыль банка. Качественный анализ позволяет установить, какие факторы влияют на имидж банка, как относятся к нему клиенты, устраивает ли их качество обслуживания. Подобные факторы приобретают особое значение при насыщении рынка, когда перечень услуг и их стоимость в разных банках становится примерно одинаковой. Анализ трудовых ресурсов позволяет судить об эффективности их использования, о соответствии компетенции и возможностей персонала уровню банка, его стратегии. Анализ конкуренции позволяет определить и улучшить конкурентную позицию банка, выявить преимущества и возможные действия конкурентов.

Билет №

1. Процесс принятия управленческих решений. Структура банковского менеджмента по уровням принятия управленческих решений (определение полномочий менеджеров).

Управленческое решение - это результат конкретной управленческой деятельности менеджмента. Принятие решений является основой управления. Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности руководителей любого уровня, включающий:

• выработку и постановку цели;

• изучение проблемы на основе получаемой информации;

• выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и возможных последствий принимаемого решения;

• обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы (задачи); выбор и формулирование оптимального решения; принятие решения;

• конкретизацию решения для его исполнителей.

Технология менеджмента рассматривает управленческое решение как процесс, состоящий из трех стадий: подготовка решения: принятие решения; реализация решения.

На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический анализ ситуации на микро и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку информации, а также выявляются и формируются проблемы, требующие решения.

На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; производится отбор критериев выбора оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения.

На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от выполнения решения. Каждое управленческое решение имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятельствах.

Управленческие решения могут быть обоснованными, принимаемыми на основе экономического анализа и многовариантного расчета, и интуитивными, которые, хотя и экономят время, но содержит в себе вероятность ошибок и неопределенность.

Принимаемые решения должны основываться на достоверной, текущей и прогнозируемой информации, анализе всех факторов, оказывающих влияние на решения, с учетом предвидения его возможных последствий.

Руководители обязаны постоянно и всесторонне изучать поступающую информацию для подготовки и принятия на ее основе управленческих решений, которые необходимо согласовывать на всех уровнях внутрифирменной иерархической пирамиды управления.

2. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротстве).

Действия по недопущению банкротства КО может осуществлять сам банк, Банк России, АСВ, Правительство.

Меры по предупреждению несостоятельности банков определены ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и включают:

• финансовое оздоровление кредитной организации,

• реорганизацию в форме слияния или присоединения;

• введение временной администрации по управлению кредитной организацией.

Банком России могут быть применены следующие меры:

1) Поддержка в случаях затруднений в работе КО – предоставление средств при ухудшении макроэкономической ситуации в виде кредитования

2) Снижение обязательных резервов

3) Дисконтирование векселей

4) Предоставление гарантий государством для избежания массового оттока средств

5) Погашение собственных облигаций

6) Размещение депозитов государства в КБ

7) Пересмотр налоговой базы, налоговая реструктуризация

Со стороны владельцев:

А) Замена руководства

Б) Сокращение штата

В) Твининг (соединение) – соглашение с надежным банком

Г) Предоставление денежных средств

Также могут быть проведены внутрибанковские мероприятия, имеющие сходство с мерами учредителей. Отличием является реструктуризация сомнительных активов.