- •Глава X. Эконометрические модели со специфическими переменными
- •10.1. Эконометрические модели с ошибками в переменных
- •10.2. Модели с фиктивными независимыми переменными
- •10.3. Модели с дискретными зависимыми переменными
- •10.3.1. Модели бинарного выбора
- •10.3.2. Модели множественного выбора
- •10.3.3. Модели счетных данных
- •10.4. Модели с ограниченными зависимыми переменными
- •10.4.1. Модели усеченных выборок
- •10.4.2. Модели цензурированных выборок
- •10.4.3. Модели случайно усеченных выборок (selection-model)
- •10.5. Методы оценки параметров моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными
- •10.5.1. Метод максимального правдоподобия
- •10.5.2. Метод максимального счета (mscore)
- •Вопросы к главе X
- •Упражнения к главе х Задание 10.1
- •Задание 10.2
- •Задание 10.3
- •Задание 10.4
- •Задание 10.5
- •Задание 10.6[1]
- •Глава XI. Методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей
- •11.1. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- •11.2. Метод прямого поиска
- •11.3. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели
- •11.4. Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции
- •11.5. Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей
- •Вопросы к главе XI
- •Глава XII. Использование эконометрических моделей в прогнозировании социально-экономических процессов
- •12.1. Особенности эконометрического прогнозирования
- •12.2. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне
- •12.3. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне
- •12.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов
- •Вопросы к главе XII
- •Упражнения к главе XII Задание 12.1
- •Задание 12.2
- •Краткий словарь терминов
- •Приложение 1. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
- •Приложение 5. Квантили распределения 2()
- •Список литературы
Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
-
Число степеней
свободы
0,1
0,05
0,01
1
6,314
12,706
63,657
2
2,920
4,303
9,925
3
2,353
3,182
5,841
4
2,132
2,776
4,604
5
2,015
2,571
4,032
6
1,943
2,447
3,707
7
1,895
2,365
3,449
8
1,860
2,306
3,355
9
1,833
2,262
3,250
10
1,812
2,228
3,169
11
1,796
2,201
3,106
12
1,782
2,179
3,055
13
1,771
2,160
3,012
14
1,761
2,145
2,977
15
1,753
2,131
2,947
16
1,746
2,120
2,921
17
1,740
2,110
2,898
18
1,734
2,101
2,878
19
1,729
2,093
2,861
20
1,725
2,086
2,845
25
1,708
2,060
2,878
30
1,697
2,042
2,750
40
1,684
2,021
2,704
50
1,676
2,009
2,678
100
1,660
1,984
2,626
200
1,652
1,972
2,601
1,645
1,960
2,576
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица критерия Дарбина-Уотсона для = 0,05
|
п=1 |
п=2 |
п=3 |
п=4 |
п=5 |
|||||
Т |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
6 |
0,610 |
1,400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7 |
0,700 |
1,356 |
0,467 |
1,896 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
0,763 |
1,332 |
0,559 |
1,777 |
0,368 |
2,287 |
– |
– |
– |
– |
9 |
0,824 |
1,320 |
0,624 |
1,699 |
0,455 |
2,128 |
0,296 |
2,588 |
– |
– |
10 |
0,879 |
1,320 |
0,697 |
1,641 |
0,525 |
2,016 |
0,376 |
2,814 |
0,243 |
2,822 |
11 |
0,927 |
1,324 |
0,758 |
1,604 |
0,595 |
1,928 |
0,444 |
2,283 |
0,316 |
2,645 |
12 |
0,971 |
1,331 |
0,812 |
1,579 |
0,658 |
1,864 |
0,512 |
2,177 |
0,379 |
2,506 |
13 |
1,010 |
1,340 |
0,861 |
1,562 |
0,715 |
1,816 |
0,574 |
2,094 |
0,445 |
2,390 |
14 |
1,045 |
1,350 |
0,905 |
1,551 |
0,767 |
1,779 |
0,632 |
2,030 |
0,505 |
2,296 |
15 |
1,077 |
1,361 |
0,946 |
1,543 |
0,814 |
1,750 |
0,685 |
1,977 |
0,562 |
2,220 |
16 |
1,106 |
1,371 |
0,982 |
1,539 |
0,857 |
1,728 |
0,734 |
1,935 |
0,615 |
2,157 |
17 |
1,133 |
1,381 |
1,015 |
1,536 |
0,897 |
1,710 |
0,779 |
1,900 |
0,664 |
2,104 |
18 |
1,158 |
1,391 |
1,046 |
1,535 |
0,933 |
1,696 |
0,820 |
1,872 |
0,710 |
2,060 |
19 |
1,180 |
1,401 |
1,074 |
1,536 |
0,967 |
1,685 |
0,859 |
1,848 |
0,752 |
2,023 |
20 |
1,201 |
1,411 |
1,100 |
1,537 |
0,998 |
1,676 |
0,894 |
1,828 |
0,792 |
1,991 |
21 |
1,221 |
1,420 |
1,125 |
1,538 |
1,026 |
1,669 |
0,927 |
1,812 |
0,824 |
1,964 |
22 |
1,239 |
1,429 |
1,147 |
1,541 |
1,053 |
1,664 |
0,958 |
1,797 |
0,863 |
1,940 |
23 |
1,257 |
1,437 |
1,168 |
1,543 |
1,078 |
1,660 |
0,986 |
1,785 |
0,895 |
1,920 |
24 |
1,273 |
1,446 |
1,188 |
1,546 |
1,101 |
1,656 |
1,013 |
1,775 |
0,925 |
1,902 |
25 |
1,288 |
1,454 |
1,206 |
1,550 |
1,123 |
1,654 |
1,038 |
1,767 |
0,953 |
1,886 |
30 |
1,352 |
1,489 |
1,284 |
1,567 |
1,214 |
1,650 |
1,143 |
1,739 |
1,071 |
1,833 |
40 |
1,442 |
1,544 |
1,391 |
1,600 |
1,338 |
1,659 |
1,285 |
1,721 |
1,230 |
1,786 |
50 |
1,503 |
1,585 |
1,452 |
1,628 |
1,421 |
1,674 |
1,378 |
1,721 |
1,335 |
1,771 |
60 |
1,549 |
1,616 |
1,514 |
1,652 |
1,480 |
1,689 |
1,444 |
1,727 |
1,408 |
1,767 |
70 |
1,583 |
1,641 |
1,554 |
1,672 |
1,525 |
1,703 |
1,494 |
1,735 |
1,464 |
1,768 |
80 |
1,611 |
1,662 |
1,586 |
1,688 |
1,560 |
1,715 |
1,534 |
1,743 |
1,507 |
1,772 |
90 |
1,635 |
1,679 |
1,612 |
1,703 |
1,589 |
1,726 |
1,568 |
1,751 |
1,542 |
1,776 |
100 |
1,654 |
1,694 |
1,634 |
1,715 |
1,613 |
1,736 |
1,592 |
1,758 |
1,571 |
1,780 |
150 |
1,720 |
1,746 |
1,706 |
1,760 |
1,693 |
1,774 |
1,679 |
1,789 |
1,665 |
1,802 |
200 |
1,758 |
1,778 |
1,748 |
1,789 |
1,736 |
1,799 |
1,728 |
1,810 |
1,718 |
1,820 |
Окончание приложения 2
|
п=6 |
п=7 |
п=8 |
п=9 |
п=10 |
||||||||
Т |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
d1 |
d2 |
|||
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
7 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
9 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
11 |
0,203 |
3,005 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
12 |
0,268 |
2,832 |
0,171 |
3,149 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
13 |
0,328 |
2,692 |
0,230 |
2,985 |
0,147 |
3,266 |
– |
– |
– |
– |
|||
14 |
0,389 |
2,572 |
0,286 |
2,848 |
0,200 |
3,111 |
0,127 |
3,360 |
– |
– |
|||
15 |
0,447 |
2,472 |
0,343 |
2,727 |
0,251 |
2,979 |
0,175 |
3,216 |
0,111 |
3,438 |
|||
16 |
0,502 |
2,388 |
0,398 |
2,624 |
0,304 |
2,860 |
0,222 |
3,090 |
0,155 |
3,304 |
|||
17 |
0,554 |
2,318 |
0,451 |
2,537 |
0,356 |
2,757 |
0,272 |
2,975 |
0,198 |
3,184 |
|||
18 |
0,603 |
2,257 |
0,502 |
2,461 |
0,407 |
2,667 |
0,321 |
2,873 |
0,244 |
3,073 |
|||
19 |
0,649 |
2,206 |
0,549 |
2,396 |
0,456 |
2,589 |
0,369 |
2,783 |
0,290 |
2,974 |
|||
20 |
0,692 |
2,162 |
0,595 |
2,339 |
0,502 |
2,521 |
0,416 |
2,704 |
0,336 |
2,885 |
|||
21 |
0,732 |
2,124 |
0,637 |
2,290 |
0,547 |
2,460 |
0,461 |
2,633 |
0,380 |
2,806 |
|||
22 |
0,769 |
2,090 |
0,677 |
2,246 |
0,588 |
2,407 |
0,504 |
2,571 |
0,424 |
2,734 |
|||
23 |
0,804 |
2,061 |
0,715 |
2,208 |
0,628 |
2,360 |
0,545 |
2,514 |
0,465 |
2,670 |
|||
24 |
0,837 |
2,035 |
0,751 |
2,174 |
0,666 |
2,318 |
0,584 |
2,464 |
0,506 |
2,613 |
|||
25 |
0,868 |
2,012 |
0,784 |
2,144 |
0,702 |
2,280 |
0,621 |
2,419 |
0,544 |
2,560 |
|||
30 |
0,998 |
1,931 |
0,926 |
2,034 |
0,854 |
2,141 |
0,782 |
2,251 |
0,712 |
2,363 |
|||
40 |
1,175 |
1,854 |
1,120 |
1,924 |
1,064 |
1,997 |
1,008 |
2,072 |
0,945 |
2,149 |
|||
50 |
1,219 |
1,822 |
1,246 |
1,875 |
1,201 |
1,930 |
1,156 |
1,986 |
1,110 |
2,044 |
|||
60 |
1,372 |
1,808 |
1,335 |
1,850 |
1,298 |
1,894 |
1,260 |
1,939 |
1,222 |
1,984 |
|||
70 |
1,433 |
1,802 |
1,401 |
1,837 |
1,369 |
1,873 |
1,337 |
1,910 |
1,305 |
1,948 |
|||
80 |
1,480 |
1,801 |
1,428 |
1,831 |
1,425 |
1,861 |
1,397 |
1,893 |
1,369 |
1,925 |
|||
90 |
1,518 |
1,801 |
1,494 |
1,827 |
1,469 |
1,854 |
1,445 |
1,881 |
1,420 |
1,909 |
|||
100 |
1,550 |
1,803 |
1,528 |
1,826 |
1,506 |
1,850 |
1,484 |
1,874 |
1,462 |
1,898 |
|||
150 |
1,651 |
1,817 |
1,637 |
1,832 |
1,622 |
1,847 |
1,608 |
1,862 |
1,594 |
1,877 |
|||
200 |
1,707 |
1,831 |
1,697 |
1,841 |
1,686 |
1,852 |
1,675 |
1,863 |
1,665 |
1,874 |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица критерия Фишера для = 0,05
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
162 |
200 |
216 |
225 |
230 |
234 |
237 |
239 |
241 |
242 |
2 |
18,5 |
19,0 |
19,2 |
19,2 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
3 |
10,1 |
9,55 |
9,28 |
9,12 |
9,01 |
8,94 |
8,89 |
8,85 |
8,81 |
8,79 |
4 |
7,71 |
6,94 |
6,59 |
6,39 |
6,26 |
6,16 |
6,09 |
6,04 |
6,00 |
5,96 |
5 |
6,61 |
5,79 |
5,41 |
5,19 |
5,05 |
4,95 |
4,88 |
4,82 |
4,77 |
4,74 |
6 |
5,99 |
5,14 |
4,76 |
4,53 |
4,39 |
4,26 |
4,21 |
4,15 |
4,10 |
4,06 |
7 |
5,59 |
4,74 |
4,35 |
4,12 |
3,97 |
3,87 |
3,79 |
3,73 |
3,69 |
3,64 |
8 |
5,32 |
4,46 |
4,07 |
3,84 |
3,69 |
3,58 |
3,50 |
3,44 |
3,39 |
3,35 |
9 |
5,12 |
4,26 |
3,86 |
3,63 |
3,48 |
3,37 |
3,29 |
3,23 |
3,18 |
3,14 |
10 |
4,96 |
4,10 |
3,71 |
3,48 |
3,33 |
3,22 |
3,14 |
3,07 |
3,02 |
2,98 |
11 |
4,84 |
3,98 |
3,59 |
3,36 |
3,20 |
3,09 |
3,01 |
2,95 |
2,90 |
2,85 |
12 |
4,75 |
3,89 |
3,49 |
3,26 |
3,11 |
3,00 |
2,91 |
2,85 |
2,80 |
2,75 |
13 |
4,67 |
3,81 |
3,41 |
3,18 |
3,03 |
2,92 |
2,83 |
2,77 |
2,71 |
2,67 |
14 |
4,60 |
3,74 |
3,34 |
3,11 |
2,96 |
2,85 |
2,76 |
2,70 |
2,65 |
2,60 |
15 |
4,54 |
3,68 |
3,29 |
3,06 |
2,90 |
2,79 |
2,71 |
2,64 |
2,59 |
2,54 |
16 |
4,49 |
3,63 |
3,24 |
3,01 |
2,85 |
2,74 |
2,66 |
2,59 |
2,54 |
2,49 |
17 |
4,45 |
3,59 |
3,20 |
2,96 |
2,81 |
2,70 |
2,61 |
2,55 |
2,49 |
2,45 |
18 |
4,41 |
3,55 |
3,16 |
2,93 |
2,77 |
2,66 |
2,58 |
2,51 |
2,46 |
2,41 |
19 |
4,38 |
3,52 |
3,13 |
2,90 |
2,74 |
2,63 |
2,54 |
2,48 |
2,42 |
2,38 |
20 |
4,35 |
3,49 |
3,10 |
2,87 |
2,71 |
2,60 |
2,51 |
2,45 |
2,39 |
2,35 |
25 |
4,24 |
3,39 |
2,99 |
2,76 |
2,60 |
2,49 |
2,40 |
2,34 |
2,38 |
2,24 |
30 |
4,17 |
3,32 |
2,92 |
2,69 |
2,53 |
2,42 |
2,33 |
2,27 |
2,21 |
2,16 |
40 |
4,08 |
3,23 |
2,84 |
2,61 |
2,45 |
2,34 |
2,25 |
2,18 |
2,12 |
2,08 |
50 |
4,03 |
3,18 |
2,79 |
2,56 |
2,40 |
2,29 |
2,20 |
2,13 |
2,07 |
2,03 |
60 |
4,00 |
3,15 |
2,76 |
2,53 |
2,37 |
2,25 |
2,17 |
2,10 |
2,04 |
1,99 |
70 |
3,98 |
3,13 |
2,74 |
2,50 |
2,35 |
2,23 |
2,14 |
2,07 |
2,02 |
1,97 |
80 |
3,96 |
3,11 |
2,72 |
2,49 |
2,33 |
2,21 |
2,13 |
2,06 |
2,00 |
1,95 |
90 |
3,95 |
3,10 |
2,71 |
2,47 |
2,32 |
2,20 |
2,11 |
2,04 |
1,99 |
1,94 |
100 |
3,94 |
3,09 |
2,70 |
2,46 |
2,31 |
2,19 |
2,10 |
2,03 |
1,97 |
1,93 |
200 |
3,92 |
3,04 |
2,65 |
2,42 |
2,26 |
2,14 |
2,06 |
1,98 |
1,93 |
1,88 |
|
3,84 |
3,00 |
2,60 |
2,37 |
2,21 |
2,10 |
2,01 |
1,94 |
1,88 |
1,83 |
1 – число степеней свободы числителя, 2 – число степеней свободы знаменателя.
