Контрольные вопросы, задания и тесты:

1. Какова математическая возможность оценки финансового риска?

2. Что такое математическое ожидание?

3. В чем заключается субъективный подход к оценке финансового риска?

4. Назовите статистические методы оценки финансового риска и дайте их характеристику.

Задание 1. Инвестиционные проекты имеют следующие характеристики:

Прогноз	Проект А		Проект Б		Проект В
%	доходность	вероятность	доходность	вероятность	доходность	вероятность
оптимистический	150	25	160	25	200	19
нормальный	120	45	110	40	150	51
пессимистический	70	30	80	35	90	30

Оцените финансовый риск реализации каждого из проектов.

Тест 1. Выберите правильный ответ:

Если сравниваются активы, имеющие различную доходность, то сделать вывод, какой из них является наиболее рискованным по значению стандартного отклонения:

1. можно;

2. нельзя;

3. требуется дополнительная информация.

4. правильный ответ отсутствует.

Тест 2. Выберите правильный ответ:

Коэффициент вариации – это:

1. относительная величина;

2. абсолютная величина;

3. универсальная величина;

4. правильный ответ отсутствует.

МОДУЛЬ 7. ВЫВОДЫ.

Изучив данный модуль Вы должны понимать сущность финансовых рисков и особенности их реализации на предприятии.

Теперь Вы можете:

= дать характеристику финансовых рисков;

= раскрыть сущность финансовых рисков с точки зрения принятия на предприятии типа финансового решения;

= дать характеристику, показать компенсационные возможности по финансовым рискам собственников, кредиторов и менеджеров предприятия;

= провести математическую оценку финансового риска.

Литература к Модулю 7.

1. Балабанов И.Т. «Риск-менеджмент», М., «Финансы и статистика», 1996 г.

2. Воронцовский А.В.

3. Ковалев В.В. «Финансовый анализ», М., «Финансы и статистика», 2000 г.

4. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. «Финансы предприятий», М., «Проспект», 2002 г.

1 Финансово-промышленные группы в России: необходимость, сущность, перспективы. - Иркутск, 1999.

2 Теплова Т.В. «Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями»