Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (macd)
Скользящие средние, являясь трендоследящими индикаторами, фактически выполняют функцию динамических линий тренда, то есть определяют тенденции, сглаживая колебания цен. Скользящие средние схождения и расхождения, или коротко MACD, состоит не из одного, а из трех экспоненциальных скользящих средних. На диаграмме индикатор выглядит как две линии, пересечение которых даст сигналы игроку.
Экономический смысл его заключается в анализе сближения и расхождения показателя среднего движения курса и получении на этой основе сигналов к покупке или продаже валют или ценных бумаг.
Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.
Оригинальный (линейный) индикатор MACD состоит из двух линий: сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, называемой сигнальной. Линия MACD образуется двумя экспоненциальными скользящими средними. Она реагирует на изменение цен относительно быстро. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним EMA. Она реагирует на изменения цен более медленно.
Для расчета индикатора MACD по ценам закрытия необходимо:
Рассчитать 12-дневное EMA по ценам закрытия.
Рассчитать 26-дневное EMA.
Вычесть 26-дневное EMA из 12-дневного. Получится значение MACD.
Рассчитать 9-дневное EMA от MACD. Получится сглаженная "сигнальная линия".
Пересечения быстрой и медленной линий сигнализируют о сдвиге в балансе сил между быками и медведями. Если быстрая линия MACD поднимается над медленной сигнальной, то на рынке доминируют быки и лучше играть на повышение. Если наоборот - быстрая линия проходит под сигнальной, то сейчас доминируют медведи и тянут цены вниз
MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между быками и медведями, чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, быки или медведи, контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.
Чтобы
получить MACD-гистограмму, необходимо
вычесть сигнальную линию из линии
.
MACD-гистограмма измеряет расстояние
между линией MACD и сигнальной линией.
Наклон MACD -гистограммы описывает
доминирующую на рынке группу. Когда
быстрая линия MACD поднимается быстрее,
чем медленная сигнальная линия, MACD -
гистограмма поднимается. Она показывает,
что быки сильнее, чем были раньше, и
разумно придерживать позицию. Когда
быстрая MACD линия падает быстрее, чем
медленная линия, MACD -гистограмма падает.
Это показывает, что медведи становятся
сильнее и лучше продавать позицию. Когда
наклон MACD -гистограммы совпадает с
движением цен, тенденция в безопасности.
Когда MACD -гистограмма идет в противоположном
ценам направлении, здоровье тенденции
под вопросом. Наклон MACD -диаграммы более
важен, чем ее положение выше или ниже
оси. Лучший сигнал к продаже подастся
тогда, когда MACD -гистограмма выше нуля,
но наклонена вниз, показывая, что быки
выбились из сил. Лучший сигнал к покупке
подается, когда MACD -гистограмма ниже
оси, но наклонена вверх, показывая, что
медведи выдыхаются.