Дотримання Банком нормативів ліквідності

Нормативи ліквідності Банку:		станом на 01.01.2011 р.	станом на 01.01.2012р.
Норматив миттєвої ліквідності (норматив не менше 20%)	Н4	455,08	135,92
Норматив поточної ліквідності (норматив не менше 40%)	Н5	100,98	96,58
Норматив короткострокової ліквідності (норматив не менше 20%)	Н6	73,59	104,15

Джерело: Офіційний сайт дельта банку [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// deltabank.com.ua

Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного ризику, яка включає у себе наступні елементи: централізацію управління валютним ризиком, використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків, контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику, хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення. Основним інструментом управління валютним ризиком у банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів: на загальну відкриту валютну позицію по банку в цілому; ліміти валютної позиції у розрізі валют; ліміти валютних позицій у розрізі бізнес-підрозділів та операцій; на казначейські операції (арбітражні конверсійні операції, казначейські неторговельні операції із готівковою іноземною валютою); ліміти stop – loss та take-profit. Система внутрішніх лімітів дозволяє комплексно та адекватно управляти величиною валютного ризику з допомогою прийнятих у банку принципів ризик-менеджменту.

Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної позиції Банку з метою виконання вимог Національного банку України.

Протягом 2012 р. Банк стабільно дотримувався нормативів відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України (табл. 9.2).

Таблиця 9.2.

Дотримання Банком нормативів з валютної позиції

Нормативи ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції		За станом на 01.01.2011	За станом на 01.01.2012
Норматив ризику загальної відкритої (довгої) валютної позиції (норматив не більше 20%)	Л13-1	11,7069	13,3314
Норматив ризику загальної відкритої (короткої) валютної позиції (норматив не більше 10%)	Л13-2	0,6462	0,0000

Джерело: Офіційний сайт дельта банку [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// deltabank.com.ua

З метою управління ринковим ризиком банком застосовуються наступні інструменти: встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання ринкових цін, встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції, встановлення ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля, оцінка волатильності котирувань, розрахунок лімітів вкладень в цінні папери та діапазону зміни котирувань цінних паперів, позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази банку, формування резервів на покриття можливих збитків. Звертаємо увагу на існування суттєвої невизначеності щодо подальшого впливу світової економічної кризи на економіку України в цілому, а також зокрема на банківську систему, оскільки вона є найбільш чутливою до подій, що відбуваються на міжнародних фінансових ринках. У зв’язку із обмеженням обсягу інформації, щодо запобігання наслідкам світової економічної кризи в Україні, ми не можемо виказати думку щодо подальшої безперервної стабільної діяльності Банку.