2. Исследование банковской деятельности с ценными бумагами (на примере оао кб «Сбербанк России»)

   1. Финансово-экономическая и управленческая характеристика Сбербанка России

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. Обыкновенные и привилегированные акции Банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. По состоянию на 1 января 2013 года на долю Сбербанка приходится 28,9% совокупных банковских активов, 45,7% депозитов физических лиц, 33,6% корпоративных кредитов и 32,7% розничных кредитов. Капитал Сбербанка составляет 1,7 трлн рублей, что соответствует 27,4% совокупного капитала российской банковской системы.

Сбербанк – современный универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млнфизических лиц (более 70% населения России) и около 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в России).

Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».

Р исунок 2.1. Организационная структура управления Сбербанка России

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. Интеграция бизнеса «Тройки Диалог», переименованной вSberbankCorporate&InvestmentBanking (Sberbank CIB), позволила Сбербанку предложить клиентам высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, в том числе сложноструктурированные инвестиционно-банковские продукты, ECM, DCM, M&A, а также операции на глобальных рынках.

Рисунок 2.2. Стратегия бизнеса Сбербанка России до 2014 года

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 83 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 12,9 млн и 7,6 млн активных пользователей соответственно.

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (SberbankEurope AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank). Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за 170-тилетнюю историю Банка. Сбербанк России также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, управляет SberbankSwitzerland AG.

Корпоративный бизнес Сбербанка России

Корпоративный сегмент остается ключевой частью нашего бизнеса, на долю корпо­ративных клиентов приходится 74,4% совокупного кредитного портфеля Сбер­банка и 31,4% клиентских депозитов на уровне Группы, по состоянию на 31 декабря 2012 года. Мы активно разрабатываем новые продукты в таких сегментах, как тран­закционный банкинг и международные финансы, стремясь предоставлять клиентам все необходимые услуги и поддерживать лояльность клиентов. Приобретение Тройки Диалог и создание платформы Sberbank CIB в 2012 году усилило эффект синергии в инвестиционно-банковском сегменте и положительно отразилось на традицион­ном сегменте корпоративных банковских услуг, а также на ассортименте инвестици­онно-банковских продуктов.

Кредитование корпоративных клиентов в Сбербанке России

Сбербанк является крупнейшим кредитором в российской экономике. В 2012 году наша доля на рынке традиционного корпоративного кредитования увеличилась на 0,7 п.п., несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте в России. Ужесточение конкуренции было обусловлено в первую очередь снижением спроса на кредиты со стороны компаний на фоне замедления экономического роста и очень быстрого раз­вития рынка корпоративных облигаций в России. Рисунок 2.10 показывает участие Сбербанка в сегменте корпоративного кредитования.

Финансирование малого бизнеса. В 2012 году мы уделяли особое внимание развитию кредитования малого бизнеса. В тече­ние года мы значительно расширили использование платформы «Кредитная Фабрика» для кредитования малых клиентов: объем кредитов, выданных по данной технологии, увеличился втрое за 2012 год и превысил 90 млрд руб. Мы также запустили инноваци­онные кредитные продукты, такие как «Бизнес-старт» и «Бизнес-Овердрафт».

В результате этих инициатив и активной работы с клиентами объем кредитования мало­го бизнеса* вырос на 31% с уровня годичной давности, что значительно выше темпов роста в других сегментах корпоративного кредитования

Кредитный портфель Сбербанка России 2013

Несмотря на снижение уровня экономической активности в России в 2012 году, призна­ков существенного ухудшения качества нашего кредитного портфеля не наблюда­лось. Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в корпоративном портфеле за минувший год снизилась с 3,6 до 2,9% (согласно неконсолидированной управленческой отчетности Сбербанка). Доля неработающих кредитов сокраща­лась не только за счет наращивания портфеля, но и за счет уменьшения совокупного объема просроченных ссуд в абсолютном выражении. Структура и содержание кредитного портфеля подробно показана на рисунке 2.7.

Рисунок 2.3. Кредитный портфель Сбербанка России 2013 (начало)

Р исунок 2.3 Кредитный портфель Сбербанка России 2013

для корпоративного бизнеса (продолжение)

Сбербанк России на рынке депозитов корпоративного бизнеса

Ввиду непростой ситуации с фондированием в российской банковской системе в тече­ние 2012 года Сбербанк заметно активизировал привлечение средств корпоративных клиентов.За год остаток депозитов корпоративных клиентов увеличился на 74,9%.В результате доля Сбербанка на рынке привлечения средств корпоративных клиентов выросла на 2,7 п.п. — до 17,2% к концу 2012 года.

Сбербанк России для частных лиц (населения)

В 2012 году розничный бизнес был в центре внимания всей банковской системы России в первую очередь в связи с быстрым увеличением объемов розничного кредитова­ния, в результате которого темп роста рынка достиг впечатляющего уровня — 39,4%.На этом фоне Сбербанк сумел увеличить свою долю на рынке розничного кредитова­ния, при этом самого высокого темпа роста Банк добился в сегменте кредитных карт.

Кредитование населения в Сбербанке России

Наряду с ростом объемов кредитования и ужесточением конкуренции за привлечение депозитов 2012 год стал для Банка периодом очень быстрого увеличения объемов и повышения качества услуг по расчетно-кассовому обслуживанию розничных клиен­тов. Ряд мер был направлен на расширение и развитие каналов удаленного обслужи­вания и принес заметные результаты: укрепились позиции Сбербанка на стремитель­но растущем рынке банковских карт, успешно внедрены инновационные расчетные системы для розничных клиентов.

В 2012 году Сбербанку удалось не только поддержать очень высокий темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на 0,7 п.п. — до 32,7%.Са­мый высокий темп роста зафиксирован в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотеч­ных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линей­ке Банка. В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,3% — до 2,5 трлн руб.

Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом инновационных решений, которые мы внедрили в последние годы. Среди них методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в рамках технологии «Кредитная фабрика». В 2012 году мы запустили в Москве в тестовом режиме проект кредитного мидл-офиса, в основе которо­го лежит автоматизированное сканирование заявок на получение кредита. Цель проек­та — освободить сотрудников фронт-офиса от выполнения функций бэк-офиса.

Сбербанк России: вклады для населения.

В условиях дефицита ликвидности в 2012 году конкуренция за источники фондирования усилилась. Одним из наиболее конкурентных стал рынок розничных вкладов, в ре­зультате чего средняя стоимость розничных депозитов существенно возросла.

Рисунок 2.4. Инвестиционная среда Сбербанка России

Рисунок 2.5. Сбербанк России: портфель ценных бумаг