50. Банковская рисковая политика. Методы снижения банковских рисков

Надежность банка определяется умением вправлять рисками.

Управление рисками — это совокупность методов и инструментов снижения рисков. Выделяют несколько способов управления рисками, в т.ч.:

- диверсификация и использование принципа взвешивания рисков,

- управление качеством,

- учет внешних рисков и постоянный анализ фи¬нансового состояния клиента,

- использование собственного капитала,

- переуступка требований платежа третьим лицам и т. д.

Для снижения риска применяются три типа диверси¬фикации: портфельный, географический и по срокам погашения.

Диверсификация портфеля – разнообразие кредитов и депозитов с учетом разных категорий клиентов, валюты, условий договора.

Географическая диверсификация - привлечение клиентов из разных регионов или стран.

Диверсификация по срокам погашения предполагает выдачу и привлечение ссуд в различные сроки.

ЦБРФ разработал классифика¬цию активов по степени риска, где по каждому активу предусмотрен процент потерь, который банк учитывает при расчете обязательных нормативов.

Управление качеством - способность предвидеть и снизить риски до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка. Например, применение плавающих процентных ставок позволяет банку при повышении инфляции установить более высокий процент, получить больший доход, который снизит потери от инфляции.

Для снижения кредитного риска банки предусматривают обеспечение, которое может быть банком продано при непогашении заемщиком долга по кредиту.

Мелкие и средние банки применяют разделение риска, например, выдача крупных кредитов на консорциальной основе.

Заранее созданные резервы покрывают убытки при их возникновении:

- на возможные потери по ссудам,

- по вложениям в различного рода активы (например, в ценные бумаги),

- на уровне банка для покрытия возможных убытков – резервный фонд.

Когда все способы покрытия убытков исчерпаны, может быть использован собственный капитал банка

В настоящее время банки активно используют услуги страховых организаций для страхования ответственности заемщика, имущества, передаваемого в залог, а также при долгосрочном кредитовании для страхования жизни заемщика.

Таким образом, банки, проводя операции должны определять виды рисков, учитывать их в своей деятельности и использовать различные методы их снижения.