1) Маленький (короткий);
2) Большой (длинный, или канальный):
Так же флаги на восходящей тенденции называют просто - флаг, а на нисходящей тенденции - перевернутый флаг.
А теперь давайте зададимся вопросом: а где вероятнее всего образование флага??? Сам по себе флаг указывает на то, что тенденция остановилась на передышку и набирает силы, чтобы пробить возможные уровни и линии, которые встречаются ей на пути, а где обычно тенденция обычно может ускориться??? Конечно же, в начале движения!!! Поэтому логично, что флаги формируются после фигур перелома тренда, например: двойной вершины, инверсной головы и плечи и т.п.
В завершение вводной части скажу, что флаг состоит из ручки (флагштока) и полотна (полотнища):
А теперь перейдем от общих принципов к частным. И рассмотрим маленький флаг. Так, как мы знаем, что любимое место образования флагов – в начале тенденции, попробуем найти способ измерить и словить его. Для этого нам потребуется безоткатный импульс и сетка Фибо. После разворотной фигуры у нас появляется флаг.
Но флаг ли это??? Чтобы это узнать – растягиваем сетку Фибоначчи на безоткатный импульс (этот импульс мы рассмотрим в примерах) и смотрим, чтобы флаг помещался между уровнями 100% и 76,4%, то есть, тени немного могут выходить за 76,4%, а вот цена закрытия свечей – в этом диапазоне: от 76,4% до 100%.
Если эти условия соблюдаются, можно торговать флаг тремя разными способами:
1) Выставление отложенных ордеров (Sell Limit, Buy Limit) на уровне 76,4%, рассчитывая на отскок от этого уровня:
2) По рынку:
3) Ордер, расположенный ниже или выше флага на пробитии (Sell Stop, Buy Stop).
Цель по флагу, то есть, наш профит может составлять:
1) Длина ручки.
2) Длина ручки флага минус длина полотна.
3) 80% длины ручки флага (уменьшаем профит с первого пункта на 20%, то есть, если в первом пункте профит составляет 100 пунктов, тогда 80% профита - это 80 пунктов).
4) 80% длины ручки флага минус длина полотна (уменьшаем профит со второго пункта на 20%).
Перед тем, как перейти к примерам, скажу, что маленький флаг я использую в своей работе крайне редко. Все – таки эта фигура – не всегда однозначная.
А теперь перейдем к более интересному типу флага – большому. Этот флаг похож на маленький коррекционный канал. Располагается он, как правило между 100% - 61,8% или 100% - 50% Фибо.
Точки входа по флагу две:
1) От линии канала флага.
2) После пробития на откате.
Разберемся подробнее. У нас есть, к примеру, аптренд и мы видим, что у нас формируется флаг – на графике можем прочертить маленький канал (по двум точкам - сверху и одной – снизу). Потом проводим сетку Фибоначчи. Флаг входит в наши рамки и так же видим, что покупать стоит от линии канала флага, которая совпадает с 61,8 Фибо. Поэтому выставляем отложенный ордер на покупку.
Вторая покупка –после пробития на откате к пробитой стороне флага.
Конечно, замечу, что сделка после пробития флага на откате является намного консервативней и потенциально менее рискованной, чем от линии канала. Просто в случае пробития у нас уже есть факт сформированного флага, а при рассмотрении позиции первой позиции мы ловим возможное формирование флага. Профит по покупкам, как и в варианте с маленьким флагом.
1) Длина ручки флага.
2) Длина ручки флага минус длина полотна.
3) 80% длины ручки флага (уменьшаем профит с первого пункта на 20%, то есть, если в первом пункте профит составляет 100 пунктов, тогда 80% профита - это 80 пунктов).
4) 80% длины ручки флага минус длина полотна (уменьшаем профит со второго пункта на 20%).
Теперь перейдем к практическим примерам. Важно!!! Перед тем, как перейдем к примеру с маленьким флагом, рассмотрим понятие «безоткатный импульс». В безоткатном импульсе, например: при аптренде – это каждый последующий минимум свечей выше предыдущего.
Для даунтренда безоткатный импульс – это каждый последующий максимум свечей ниже предыдущего.
Пример1. пара EUR / USD, график четырех часовой, первая половина апреля 2013 года. У нас сформировалась разворотная модель «инверсная голова и плечи», цена вернулась к линии шеи, отскочила от нее и даже рынок очень быстро «побежал» наверх. Нисходящий тренд перешел в восходящий.
После двух длинных белых свечей цена остановилась и начала формировать маленькие свечи, что может наталкивать на мысль о формировании маленького флага.
Растянув сетку Фибо на безоткатный импульс, замечаем, что цена «застряла» на уровне 23,6%.
Если присмотреться (или увеличить график), можно заметить, что в уровень 23,6% Фибо цена уперлась молотом, что дает нам основание предполагать о возобновлении восходящего движения, поэтому самое время открывать позицию по рынку.
Расстановка ордеров.
Как видим, цена очень быстро достигла своего профита.
Пример 2. пара USD / JPY, график четырех часовой, октябрь – ноябрь – декабрь 2012 года. У нас есть восходящий тренд. Также мы замечаем в большом канале маленький, направленный противоположно основному тренду. Поэтому логично подождать пробития, красивого отката и потом только покупать.
Дождались красивого отката, поэтому ставим лимит на покупку.
Сработал ордер на покупку.
Расстановка ордеров.
Цена достигла своего профита.
Через месяц у нас сформировался опять на восходящем тренде маленький канал, направленный против основной тенденции, поэтому дожидаемся пробития и красивого отката.
Красивый откат – выставляем ордер на покупку.
Сработала покупка.
Выставляем ордера.
Цена достигла нашего профита.
Пример 3. пара EUR / USD, график четырех часовой, середина июня 2013 года. У нас восходящий аптренд и видим, что сформировался маленький канальчик, который направленный против основной тенденции – ждем пробития и красивого отката.
После красивого отката выставляем ордер на покупку, который срабатывает.
Расстановка ордеров.
Цена отработала свою цель только на 60%.
Пример 4. пара GBP / USD, график четырех часовой, середина мая 2013 года. У нас есть нисходящий тренд. Образуется маленький канал, который направлен против основной тенденции. Поэтому дожидаемся пробития, красивого отката и продаем пару.
Дождались красивого отката, поэтому выставляем отложенный ордер на продажу.
Сработал ордер на продажу.
Расстановка ордеров.
Флаг отработал себя на 60%.
Обратите внимание, что даже через длительное время цена вновь «заметила» пробитую линию флага.
Пример 5. пара AUD / USD, график четырех часовой, первая половина марта 2013 года. Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки (толстый синий уровень), поэтому можно предположить разворот тренда. Также мы видим, что возожно формирование флага.
Растягиваем сетку Фибо – замечаем, что покупка от линии канала совпадает с 50% уровнем Фибо. Поэтому выставляем покупку.
Покупка сработала. Теперь ждем пробития и отката. Выставляем два профита.
Цена пробила флаг, закрепилась тремя свечами за пробитой линией (доджиками), поэтому ставим покупку.
Первый профит по покупкам достигнут.
А вот и второй профит сработал.
Из выше рассмотренных примеров можно сделать вывод, что если флаг формируется в середине тренда – есть вероятность его не полной отработки. Но 60%, даже при ручке в 200 – 300 пунктов – это тоже очень не плохой профит (соотношение профит / стоп = минимум 2:1). Но главное в том, что они с высокой вероятностью продолжают движение.
Графический анализ. Часть 20.
Прямоугольник – фигура продолжения тенденции.
В общем, прямоугольник – это остановка в тренде. Он обозначает равновесие между быками и медведями. А сам прямоугольник похож на флэт, но только маленький (маленький флэт в основной тенденции).
Торговля прямоугольниками довольно проста – дождаться пробития его стороны и на красивом откате заходить в сделку. Это правило надо обязательно придерживаться при торговле прямоугольников, потому – что торгуя внутри прямоугольника, можно «словить» и разворотную фигуру.
При торговле прямоугольников целей может быть две.