Литература Основная литература

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.- М.:ЗАО «Олимп - Бизнес», 1997.

2. Бухвалов А.В. Самоучитель по финансовым расчетам. - М: Мир, Пресс-сервис. 1997.

3. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Л/Иеговой Excel 97. - СПБ: Питер, 1996.

4. Использование Microsoft Office 97, профессиональный выпуск: /Пер. с англ.- СП б: Издат. дом «Вильяме», 1998.

Дополнительная литература

5. Гончаров А. Excel 7.0 в примерах. - СПб.: Питер, 1996.

6. Гусева О.Л. Практикум по Excel -М.: Финансы и статистика, 1997.

7. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. - М.: Финансы и статистика, 1997.

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -М.: Финансы и статистика, 1999.

9. Попов А. Excel: практическое руководство. - М.: ДЕСС КОМ, 2000.

10. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М. Дело Лтд, 1995.

Конспект лекции по курсу «Анализ данных в эис» Раздел I. Методы обработки и анализа экономической информации

Т ема 1. Введение в анализ данных.

План.

1 .1. Моделирование в анализе данных.

1.2. Схема процесса моделирования.

1.3. Классификация математических моделей.

1.4. Задачи и методы исследования операций анализа данных.

1.1. Моделирование в анализе данных.

Рассмотрим ряд основных понятий, связанных с систем­ным анализом и моделированием социально-экономических систем, чтобы с их помощью более полно раскрыть суть такого ключевого понятия, как экономико-математическое моделирование. Термин экономико-математическое моделирование понимается в свою очередь как обобщающее название комплекса экономи­ческих и математических научных дисциплин, объединенных для изучения социально-экономических систем и процессов.

Под социально-экономической системой будем понимать сложную вероятностную динамическую систему, охватываю­щую процессы производства, обмена, распределения и по­требления материальных и других благ. Она относится к классу кибернетических систем, т. е. систем управляемых. Рассмотрим прежде всего понятия, связанные с такими сис­темами и методами их исследования.

Центральным понятием кибернетики является понятие «система». Единого определения этого понятия нет; возмож­на такая формулировка: системой называется комплекс взаимосвязанных элементов вместе с отношениями между элементами и между их атрибутами. Исследуемое множест­во элементов можно рассматривать как систему, если выяв­лены следующие четыре признака:

• целостность системы, т. е. принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее эле­ментов;

• наличие цели и критерия исследования данного множе­ства элементов,

• наличие более крупной, внешней по отношению к дан­ной, системы, называемой «средой»;

• возможность выделения в данной системе взаимосвязан­ных частей (подсистем).

Основным методом исследования систем является ме­тод моделирования, т. е. способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку и ис­пользование моделей. При этом под моделью будем пони­мать образ реального объекта (процесса) в материальной или идеальной форме (т. е. описанный знаковыми средства­ми на каком-либо языке), отражающий существенные свой­ства моделируемого объекта (процесса) и замещающий его в ходе исследования и управления. Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т. е. возможности изуче­ния реального объекта не непосредственно, а через рассмот­рение подобного ему и более доступного объекта, его модели. В дальнейшем мы будем говорить только об экономико-матема­тическом моделировании, т. е. об описании знаковыми мате­матическими средствами социально-экономических систем.

Социально-экономические системы относятся, как правило, к так называемым сложным системам. Сложные системы в экономике обладают рядом свойств, которые необходимо учитывать при их моделировании, иначе невозможно гово­рить об адекватности построенной экономической модели. Важнейшие из этих свойств:

• эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства целостности системы, т.е. наличие у экономиче­ской системы таких свойств, которые не присущи ни од­ному из составляющих систему элементов, взятому в от­дельности, вне системы. Эмерджентность есть результат возникновения между элементами системы так называе­мых синергических связей, которые обеспечивают увели­чение общего эффекта до величины, большей, чем сумма эффектов элементов системы, действующих независимо. Поэтому социально-экономические системы необходимо исследовать и моделировать в целом;

• массовый характер экономических явлений и процессов. Закономерности экономических процессов не обнаружи­ваются на основании небольшого числа наблюдений. По­этому моделирование в экономике должно опираться на массовые наблюдения;

• динамичность экономических процессов, заключающаяся в изменении параметров и структуры экономических систем под влиянием среды (внешних факторов);

• случайность и неопределенность в развитии экономиче­ских явлений. Поэтому экономические явления и про­цессы носят в основном вероятностный характер, и для их изучения необходимо применение экономико-матема­тических моделей на базе теории вероятностей и мате­матической статистики;

• невозможность изолировать протекающие в экономиче­ских системах явления и процессы от окружающей сре­ды, чтобы наблюдать и исследовать их в чистом виде;

• активная реакция на появляющиеся новые факторы, спо­собность социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам и мето­дам их воздействия.

Выделенные свойства социально-экономических систем, естественно, осложняют процесс их моделирования, однако эти свойства следует постоянно иметь в виду при рассмотрении различных аспектов экономико-математического моделиро­вания, начиная с выбора типа модели и кончая вопросами практического использования результатов моделирования.