Принятие стратегических решений в условиях риска
В теории принятия решений существует три основных уровня классификации. Они зависят от степени определенности возможных исходов или последствий, с которыми сталкивается лицо, принимающее решение (ЛПР). Существует три варианта моделей.
Принятие решений в условиях определенности – ЛПР точно знает последствия и исходы любой альтернативы или выбора решений.
Принятие решений в условиях риска – ЛПР знает вероятности наступления исходов или последствий каждого решения.
Принятие решений в условиях неопределенности – ЛПР не знает вероятностей наступления исходов для каждого решения.
Если имеет место неопределенность в отношении возможности реализации состояний среды (т.е. невозможно даже приблизительно указать вероятности наступления каждого возможного исхода), то для принятия решений можно воспользоваться тремя критериями.
1.Maximax, или критерий «крайнего оптимизма» - этот критерий определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат каждой альтернативы.
2. Maximin, или «критерий крайнего пессимизма» - этот критерий определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы.
3. Критерий безразличия – этот критерий выявляет альтернативу с максимальным средним результатом.
Пример
Компания изучает возможность производства и сбыта своей продукции. Этот проект может основываться на большой или малой производственной базе. Рынок для реализации продукции может быть благоприятным или неблагоприятным. Менеджер компании учитывает возможность вообще не производить товар. При благоприятной рыночной ситуации большое производство позволило бы получить чистую прибыль 200 млн.руб. Если рынок окажется неблагоприятным, то при большом производстве убытки составят 180 млн.руб. Малое производство дает 100 млн.руб. прибыли при благоприятной рыночной ситуации и 20 млн.руб. убытков при неблагоприятной.
Таблица решений
Применим критерии maximax, maximin и критерий безразличия к решению этой задачи. Составим таблицу решений.
Таблица 3.1
По критерию maximax следует создать большое производство.
По критерию maximin не следует делать ничего.
По критерию безразличия следует создать малое производство.
Ожидаемая денежная оценка
Если определена таблица решений с оценками условий и вероятностями реализации для всех состояний среды, можно определить ожидаемую денежную оценку (ОДО) для каждой альтернативы. Выбор альтернативы с максимальной ОДО является одним из наиболее распространенных критериев. Для каждой альтернативы ОДО есть сумма всевозможных оценок условий (выигрышей), умноженных на вероятности реализации этих выигрышей.
ОДО (альтернатива i) = (выигрыш при первом состоянии среды)*(вероятность наступления первого состояния)+…+ (выигрыш при состоянии среды n)*(вероятность наступления состояния n ).
ОДО (А1) = 0,5*200+0,5*(-180) = 10
ОДО (А2) = 0,5*100+0,5*(-20) = 40
ОДО (А3) = 0,5*0+0,5*0 = 0