4. Образовательные технологии

Освоение дисциплины «Финансовое моделирование» предполагает использование традиционных лекционных занятий, проведение практических занятий в аудитории и в компьютерном классе с целью выполнения практических заданий в среде Ms Excel с использованием методических материалов. В ходе освоения дисциплины предусмотрено использование интерактивных форм проведения занятий: презентации, обсуждение докладов, дискуссии, обсуждение практических ситуаций.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Учебным планом предусмотрено проведение экзамена по данной дисциплине.

1. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Дайте определение понятиям: «модель», «моделирование», «экономико-математическое моделирование». Перечислите разновидности моделей, цели их использования.

2. Перечислите основные этапы процесса моделирования и укажите их содержание.

3. Раскройте на своем примере содержание каждого этапа построения модели по шагам.

4. Назовите основные классификационные признаки экономико-математических моделей и приведите примеры моделей, входящих в ту или иную классификационную рубрику.

5. Дайте определение понятию «оптимальное (математическое) программирование», приведите свои примеры постановки оптимизационных задач, возникающих в экономике, и запишите их при помощи экономико-математической модели.

6. Дайте определения понятиям: «целевая функция», «план», «оптимальный план», «функциональные ограничения», «прямые ограничения» оптимизационной задачи и приведите свой пример на каждое определение.

7. Назовите основные классификационные признаки задач оптимального программирования и приведите примеры оптимизационных моделей различных групп.

8. Приведите свой пример постановки задачи линейного программирования (ЗЛП) и запишите ее в любой из формализованных форм.

9. Перечислите все правила, по которым составляется двойственная задача к исходной задаче линейного программирования.

10. Сформулируйте и запишите при помощи экономико-математической модели свой пример исходной ЗЛП и двойственной к ней задачи.

11. В чем заключается суть первой теоремы двойственности. Какие экономические выводы можно сделать на основании первой теоремы двойственности и как можно интерпретировать ее результаты? Поясните сказанное на примере.

12. В чем заключается суть второй теоремы двойственности. Какие экономические выводы можно сделать на основании второй теоремы двойственности и как можно интерпретировать ее результаты? Поясните сказанное на примере.

13. Укажите, для чего используется теорема об оценках в паре двойственных задач. Приведите пример ее использования.

14. Перечислите известные Вам способы решения двойственной задачи и приведите свой пример. Какие отчеты инструмента «Поиск решения» содержат результаты решения двойственной задачи?

15. Опишите, как можно выполнить анализ чувствительности полученного решения задачи линейного программирования к имеющимся ограничениям.

16. Назовите наиболее важные признаки классификации прогнозов и приведите примеры прогнозов из различных подгрупп. Назовите источники информации для формирования прогнозов. Назовите известные Вам методы прогнозирования.

17. Дайте определение понятиям: «прогноз», «метод прогнозирования», «временной ряд», «сглаживание временного ряда», «базовая линия». Укажите разновидности временных рядов и приведите примеры временных рядов различного вида.

18. Опишите технологию, различные способы построения прогнозов при помощи метода «скользящее среднее» в Ms Excel на конкретном числовом примере. Укажите недостатки и достоинства данного метода.

19. Опишите технологию и способы построения прогнозов с использованием функций регрессии в Ms Excel на конкретном числовом примере. Укажите, в каком случае для построения прогноза нужно воспользоваться стандартной статистической функцией «Тенденция», а когда - «Рост», приведите примеры.

20. Дайте сравнительную характеристику построения прогнозов при помощи метода «скользящее среднее» и с использованием функций регрессии.

21. Опишите технологию построения прогноза с использованием Мастера диаграмм в Ms Excel на конкретном числовом примере.

22. Дайте определение понятию «адаптивные модели прогнозирования», укажите их особенности и приведите пример. Укажите преимущества построения прогнозов при помощи метода «экспоненциальное сглаживание» и приведите свой пример. Укажите, в каких случаях необходимо редактировать значение «фактора затухания».

23. Укажите назначение, цели использования, направления использования эконометрических моделей в финансовом управлении. Укажите признаки классификации эконометрических моделей, этапы процесса их построения и использования, основные требования, предъявляемые к включаемым в эконометрическую модель факторам.

24. Укажите содержание основных этапов проведения статистического анализа средствами Ms Excel на конкретном примере. Перечислите стандартные статистические функции, которые можно использовать для целей предварительной обработки статистических данных в MS Excel.

25. Перечислите используемые характеристики, формулы вычисления и способы вычисления показателей изменчивости временного ряда в среде Ms Excel на конкретном примере.

26. Укажите назначение, возможности и технологию использования инструмента «Описательная статистика» в Ms Excel на конкретном примере.

27. Укажите назначение, возможности, технологию проведения однофакторного дисперсионного анализа при помощи соответствующей надстройки MS Excel «Пакета анализа» на конкретном примере.

28. Укажите назначение, возможности, технологию проведения двухфакторного дисперсионного анализа при помощи соответствующей надстройки Ms Excel «Пакета анализа» на конкретном примере.

29. Опишите различные способы формирования данных о взаимосвязях с использованием ковариации в Ms Excel на конкретном числовом примере.

30. Опишите различные способы проведения корреляционного анализа в Ms Excel на конкретном числовом примере.

31. Укажите назначение, возможности и технологию проведения регрессионного анализа при помощи соответствующей надстройки «Пакета анализа» в Ms Excel на конкретном числовом примере.

32. Понятие рыночного портфеля. Количественная характеристика измерения системного (рыночного) риска. Сущность и назначение модели оценки ожидаемой доходности финансовых активов с учетом системного риска CAPM.

33. Особенности портфеля Шарпа, ограничения, используемые в портфельной теории Шарпа. Экономический смысл терминов: «безрисковая доходность», «премия за риск».

34. Структура эффективных портфелей индивидуальных инвесторов.

35. Количественная оценка системного риска портфеля в соответствии с теорией Шарпа.

36. Оптимизационный подход к формированию фондового портфеля с учетом системного риска.

37. Арбитражная модель ценообразования финансового актива. Привести пример.

38. Понятие арбитражного портфеля, сущность арбитражной теории. Факторы, учитываемые при использовании арбитражной модели ценообразования финансовых активов.

39. Дайте определения понятиям «экспертиза», «эксперт». Укажите цель проведения экспертизы, общую схему проведения экспертизы, приведите свой пример.

40. Укажите цели, достоинства и недостатки индивидуальной экспертизы.

41. Укажите цели, достоинства и недостатки метода коллективных экспертных оценок. Охарактеризуйте методы сбора данных, анализа и обработки коллективных экспертных оценок на примере.

42. Дайте определение коэффициенту конкордации, укажите, как он вычисляется и для каких целей используется?

43. Охарактеризуйте экспертный метод «Дельфи».

44. Приведите пример моделирования и решения задач закупочной логистики средствами Ms Excel.

45. Дайте определение понятиям: «модель управления запасами» и «стратегия управления запасами». Сформулируйте классическую задачу экономического размера заказа статической модели управления запасами.

46. Укажите разновидности моделей управления запасами и приведите примеры различных моделей. Сформулируйте многопродуктовую статическую модель с ограниченной вместимостью склада. Приведите примеры вероятностных моделей управления запасами.

47. Охарактеризуйте суть АВС-анализа продуктового ассортимента и технологию его проведения в среде Ms Excel.

48. Охарактеризуйте суть XYZ-анализа товарных позиций и технологию его проведения в среде Ms Excel.