32. Клиентский кредитный портфель , его виды и методика исчисления

Различают оптимальный и сбалансированный кредитные портфели. Оптимальный кредитный портфель есть такой портфель, который наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития. Сбалансированный кредитный портфель – это такой портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность», то есть в точке достижения баланса между двумя противоборствующими категориями.

По признаку диверсифицированности выделяют:

диверсифицированный кредитный портфель, удовлетворяющий требованиям диверсификации по видам кредитных операций, контингенту размещения, срокам, доходности и т.д.

концентрированный кредитный портфель, который характеризуется высоким удельным весом кредитных операций определенного вида, или одной категории кредитополучателей.

Количественную характеристику дает валовой кредитный портфель клиентам, который определяется путем суммирования срочной, пролонгированной, просроченной задолженности по всем активным кредитным операциям.

Деловой клиентский кредитный портфель классифицируется:по типам контрагентов: на небанковские финансовые организации, коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, органы государственного управления;

Классификация валового клиентского кредитного портфеля по характеру задолженности отражает соблюдение сроков кредитования. Исходя из этого, выделяют портфель срочной, пролонгированной и просроченной задолженности.

Конкретные критерии, процедуры классификации кредитного портфеля клиентам как для формирования резервов на покрытие возможных убытков, так и для исчисления портфелей, взвешенных на риск, определяются локальными нормативными правовыми актами банков и утверждаются их уполномоченными органами управления.

Для сертификации клиентского кредитного портфеля по различным экономическим признакам у банка по каждому клиенту накапливается необходимая информация и на каждую отчетную дату (при необходимости на любую дату) производится классификация имеющейся у него задолженности по активным кредитным операциям по соответствующим группам и критериям.

В целом, диапазон состава кредитного портфеля клиентам достаточно широк и определяется набором видов кредитных операций банка и их классификацией по различным критериям и признакам.

33 .Кредитный портфель банка и система управления им.

Кредитный портфель - это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам.Клиентский кредитный портфель есть составная часть кредитного портфеля, которая представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату

Управление кредитным портфелем – деятельность банка, направленная на оптимизацию портфеля выданных займов. Управление кредитным портфелем служит для увеличения прибыли по активным операциям и для снижения риска.Управление портфелем основывается на кредитной политике банка и осуществляется в несколько этапов.Во-первых, выданные кредиты классифицируются. Определяется уровень риска, связанный с каждым видом ссуд. Оценивается соотношение между риском и доходностью.Во-вторых, выяснятся существующая структура портфеля и процентное соотношение входящих в него видов кредитов и категорий заемщиков.В-третьих, оценивается качество портфеля в целом. При этом результат сравнивается с существующей рыночной доходностью, преобладающими процентными ставками. Также учитываются условия конкуренции с другими банками. Кроме того, в расчет берется стоимость привлечения ресурсов.В-четвертых, определяются необходимые резервы на случай возможных потерь.В-пятых, принимаются решения об улучшении качества портфеля.Существует несколько путей внесения изменений в кредитный портфель. Среди возможных подходов к решению этой задачи чаще всего используются:- создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;- предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;- операции на вторичном рынке – покупка или продажа кредитных портфелей через переуступку прав требования (цессию).Управление кредитным портфелем базируется на работе с существующими заемщиками и оптимизации за счет привлечения новых клиентов.Качество портфеля в целом не всегда соответствует простому сложению результатов по отдельным выданным кредитам. Общий итог может быть подвержен влиянию таких факторов, как чрезмерная концентрация займов в одном секторе экономики, валютный риск и др. Поэтому управление кредитным портфелем проводится в двух направлениях:– работа с отдельными заемщиками (например, определение их кредитоспособности и контроль за стоимостью предоставленных залогов);– оптимизация портфеля как единого целого: установление и изменение лимитов, диверсификация, резервирование средств.Результат управления кредитным портфелем банка может быть оценен при помощи различных математических моделей, показывающих, насколько принимаемый банком риск покрывается полученной доходностью.