5.9. Тесты для самоконтроля

1) По какой формуле вычисляется средний темп роста:

а) средней арифметической

б) средней геометрической

в) средней гармонической

2) Если из единицы (или 100%) вычесть коэффициент колеблемости поучим:

а) коэффициент детерминации;

б) коэффициент корреляции;

в) коэффициент устойчивости.

3) Предложенный динамический ряд является:

t	1.01.01г.	1.01.02г.	1.01.03г.	1.01.04г.
y	170	175	173	190

а) интервальным

б) моментным

в) динамическим рядом с неравными интервалами

4) Предложенная формула является:

а) абсолютным цепным приростом;

б) абсолютным цепным темпом роста;

в) абсолютным базисным темпом роста.

5) По какой формуле вычисляется средняя в моментном динамическом ряду:

а) средней геометрической

б) средней арифметической

в) средняя хронологическая

6) Какая из предложенных формул является формулой средне квадратического отклонения:

а)

б)

в)

7) Если при построении прямолинейного тренда моменты времени t были расставлены от начала ряда, параметр а₀ будет показывать:

а) ничего не показывает

б) средний уровень ряда

в) точку пересечения прямой с осью OY

8) Тест Дарбина-Уотсона применяется для:

а) обнаружения недостающих регрессоров б) выявления порядка автокорреляции в) выявления автокорреляции в модели

9) Какие тесты не используются для обнаружения автокорреляции?

а) Тест серий (Бреуша-Годфри)

б) Дарбина-Уотсона

в) Глейзера

10) Может ли автокорреляция в модели указывать на ошибку в спецификации

а) ни каким образом не связаны

б) да

в) нет

5.10. Задание для самостоятельного выполнения

Задания для самостоятельной работы составлены в пяти вариантах, номер варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента:

Последняя цифра номера зачетной книжки	1 и 6	2 и 7	3 и 8	4 и 9	5 и 0
Номер варианта	1	2	3	4	5

Используя данные (приложение К) соответствующего варианта необходимо выполнить следующие этапы самостоятельной работы:

1. Введите данные в СПП STATISTICA 6.0 (либо используя табличный редактор, либо вводя данные непосредственно в поле пакета программ);

2. Проведите процедуру оценки наличия тренд составляющей в изучаемом динамическом ряду;

3. Постройте линейный тренд двумя способами;

4. Сделайте выводы об адекватности полученной модели;

5. Провести анализ наличия автокорреляции в исследуемых рядах;

6. Проведите прогнозирование исследуемого показателя на 3 года вперед.

83