Тема 17. Модели стационарных и нестационарных временных рядов

Компетенции:

ПК-7

ПК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Тест 1 (уровень сложности 1)

«Белым шумом» называется а)чисто случайный процесс б)функциональный процесс в)неслучайный процесс г)регрессионный процесс.

Тест 2 (уровень сложности 1)

Под стационарным процессом можно понимать а)процесс с возрастающей тенденцией б)процесс с убывающей тенденцией в)стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения г)функциональный процесс

Тест 3 (уровень сложности 1)

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются а)стационарными временными рядами б)функционально зависящими от времени временными рядами в)строго возрастающими временными рядами г)нестационарными временными рядами

Тест 4 (уровень сложности 1)

Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство… а)всех регрессионных моделей б)нестационарного ряда в)стационарного ряда г)автокорреляционной функции

Тест 5 (уровень сложности 1)

Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство… а)рядов типа «белый шум» б)рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями в)нестационарных рядов г)стационарных рядов

Тест 6 (уровень сложности 1)

В стационарном временном ряде математическое ожидание, дисперсия

а) зависят от времени линейно

б) не зависят от времени

в) зависят от времени нелинейно

Тест 7 (уровень сложности 1)

Условие стационарности процесса авторегрессии – все корни характеристического уравнения лежат

а)вне единичного круга

б)внутри единичного круга

в)на единичном круге

Тест 8 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для авторегрессионной модели AP(p) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

в)конечной (обрывается)

Тест 9 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для модели скользящего среднего МА(q) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)конечной (обрывается)

в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

Тест 10 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для смешанной модели APМА(p,q) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

в)конечной (обрывается)

Тест 11 (уровень сложности 2)

Частная автокорреляционная функция для авторегрессионной модели является

а)конечной (обрывается)

б)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

Тест 12 (уровень сложности 2)

Инструмент, используемый для определения порядка авторегрессионной модели

а)частная автокорреляционная функция

б)автокорреляционная функция

в)автоковариационная функция

г)дисперсия

Тест 13 (уровень сложности 2)

Инструмент, используемый для определения порядка модели скользящего среднего

а)автоковариационная функция

б)автокорреляционная функция

в)частная автокорреляционная функция

г)дисперсия

Тест 14 (уровень сложности 1)

Нестационарный временной ряд, остатки которого после удаления детерминированного тренда стационарны, называется

а)однородным

б)неоднородным

в)разнородным

Тест 15 (уровень сложности 1)

Отсутствие у автокорреляционной функции процесса тенденции к затуханию является признаком его

а)нестационарности

б)стационарности

в)дискретности

г)непрерывности