Задание 3. Анализ рисковой ситуации

На основании информации о функционировании предприятий региона (если такая информация имеется) или изучения периодической литературы необходимо найти и описать ситуацию, в которой реализовался или мог реализоваться риск, охарактеризованный студентом в задании 3. Для выполнения задания необходимо:

• проанализировать периодическую литературу или информации о функционировании любого предприятия и выявить реальные примеры возникновения, реализации или угрозы реализации риска из своего задания,

• проанализировать пример, определив субъект и объект риска, возможные последствия и методы управления риском (предупреждения, если риск еще не реализовался или устранения, если уже причинен ущерб, а так же мероприятия по предотвращению возникновения подобных ситуаций в будущем).

Задание 4. Анализ рисков в деятельности предприятия.

Проведите исследование рисков, имеющих место в практике российских предприятий (гипотетических или реальных). В задании необходимо:

1. Идентифицировать риски предприятий, аргументируя каждый из них (10-15 рисков). Результаты идентификации рисков необходимо свести в табл.1.

Таблица 1

Масштаб проблемы рисков

Порядковый номер риска

Наименование риска

2. Установить закономерности появления рисков в деятельности предприятий (как проявляются и на что воздействуют), факторы и источники рисков

3. Провести ранжирование рисков. Проведите построение треугольника пар и сопоставьте пары рисков, выбирая наиболее важный из каждой пары риск (наиболее важный риск необходимо отметить).

1*	1	1*	1	1*
2	3*	4	…	n
	2*	2*	2	2*
	3	4	…	n
		3*	3	3*
		4	…	n
			4	4
			…	n
				n-1
				n

где n – количество рисков в масштабе проблемы

Рис.1. Треугольник пар

По результатам анализа следует определить количество повторений того или иного риска и составить табл. 2.

Таблица 2

Анализ результатов сравнения

Порядковый номер риска	1	2	3	4	…	n
Количество повторений

4. Оцените приоритетности идентифицированных рисков. Балльная шкала оценок соответствует количеству идентифицированных рисков. Риску с наибольшим количеством повторений (табл. 2) присваивается максимальный балл, т.е. данный риск считается наиболее приоритетным. Результаты ранжирования сводятся в табл. 3.

Таблица 3

Ранжирование рисков

Оценка риска	m	…	3	2	1	0
Порядковый номер риска

Н

m

а основании данных табл. 3 осуществляется графическое изображение кривой акцентов

где m – наивысшая оценка в шкале балльных оценок рисков;

m/2 – средняя оценка в шкале балльных оценок.

Рис. 2. Кривая акцентов

5. Сделайте вывод о состоянии проблемы рисков на предприятии и предложите варианты возможных решений по снижению рисков, исходя из их приоритетности.

Результаты исследования могут быть представлены в виде следующих таблиц:

Таблица 4

Проявление рисков предприятий

Риск	Проявление	Методы воздействия	Примечания

Для поиска предприятий предлагается использовать периодическую литературу и ресурсы сети Internet.

1. Оптовая база (склад)

2. Супермаркет

3. Автотранспортное предприятия (грузоперевозки)

4. Автотранспортное предприятие, специализирующееся на пассажирских перевозках

5. Предприятие, занимающееся железнодорожными перевозками

6. Рекламное агентство

7. Автосалон

8. Строительная компания

9. Швейная фабрика

10. Мебельная фабрика

11. Машиностроительное предприятие

12. Горнодобывающее предприятие

13. Цемзавод

14. Туристическое агентство

15. Предприятия отрасли строительных материалов

16. Компания по установке пластиковых окон

17. Парикмахерская

18. Ресторан

19. Кулинария

20. Университет

21. Муниципальная поликлиника

22. Кинотеатр

23. Книжный магазин

24. Фитнесцентр

25. Магазин бытовой техники

Студентом может быть предложено для анализа какое-то другое предприятие при обязательном согласовании изменения задания с преподавателем. Необходимо выделить не менее 10 рисков и их охарактеризовать.

ЗАДАНИЕ5. Решите задачу по теме «Критерии принятия решений в условиях неопределенности»: сформируйте индивидуальное задание в соответствии с коэффициентом, постройте матрицу выплат и ответьте на поставленные в задании вопросы. По результатам расчетов сделайте выводы.

Варианты 1-6. Для выпуска нового вида продукции рассматриваются 5 вариантов оборудования. Оборудование характеризуется следующими экономическими показателями:

Показатели	1	2	3	4	5
Постоянные издержки, млн. руб.	4 +К	2,5 +К	5,5 +К	3,8 +К	4,2 +К
Средние переменные издержки, руб./шт.	20+10*К	15+10*К	10+10*К	25+10*К	18+10*К

Производственные затраты ТС_i для i оборудования за­даются следующей формулой:

ТС_i = FC_i +AVC _i*Q.

где FC_i – постоянные затраты, AVC_i – удельные переменные.

Спрос на новую продукцию в течение месяца может принимать значения, тыс. шт: 500 +100*К, 600+100*К, 700+100*К, 800+100*К.

Определите наиболее подходящий тип оборудования используя критерии максимакса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица (положите ρ = 0,6). Полученные реше­ния сравните.

Варианты 7-12. Магазин продает в розницу молочные продукты. Директор магазина должен определить, сколько пакетов молока следует закупить у производителя для торговли в течение дня. Спрос на молоко в течение дня может принимать значения 100+10*К, 110+10*К, 120+10*К или 130+10*К пакетов. Вероятности спроса не известны. Покупка одного пакета обходится магазину в 40+К руб., а продается молоко по цене 50+К руб. за пакет. Если молоко не продается в течение дня оно портится, и магазин несет убытки.

Сколько пакетов молока желательно приобретать для продажи? Решите задачу для каждого из следующих критериев Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица (положите ρ= 0,7). Полученные реше­ния сравните.

Варианты 13-20. Магазин покупает товар А по цене 700+100*К руб./шт., а продает по цене 1000+100*К руб./шт. В течение недели можно приобрести и продать от 10 до 15 единиц товара. Не проданный товар в конце недели реализуется со скидкой в 20 % от продажной цены.

Определить оптимальный размер закупки магазином товара А используя критерии используя критерии Вальда, максимакса, Сэвиджа, Гурвица (ρ = 0,3).

ЗАДАНИЕ6. Решите задачу по теме «Количественные характеристики и принятие решений в условиях неопределенности»: сформируйте индивидуальное задание в соответствии с коэффициентом, постройте матрицу риска и ответьте на поставленные в задании вопросы. По результатам расчетов сделайте выводы.

Варианты 1-6. Транспортное предприятие стремится опре­делить уровень своих провозных возможностей так, чтобы удовле­творить спрос клиентов на транспортные услуги на планируемый период. Спрос на транспортные услуги не известен, но ожидается (прогнозируется), что он может принять одно из четырех значений: 50 +10*К, 75 +10*К, 90 +10*К или 100 +10*К тыс. т.

В случае превышения провозных возможностей над спросом дополнительные затраты из-за простоя по­движного состава составляют 100 +10*К руб. (на 1 тонну превышения). Если спрос превышает возможности организации, то предусмотрены штрафы из–за неполного удовлетворения спроса на транспортные услуги – 250 +10*К руб/т.

Необходимо выбрать оптимальный уровень провозных возможностей предприятия.

Варианты 7-12. Необходимо определить максимальный страховой запас сырья в условиях, когда ожидается 3-дневный, 5-дневный, а может даже и 10-дневный перерыв в его поступлении, а вероятности упомянутых перерывов неизвестны (возможна ситуация, что проблем с поставками не будет вообще). Потери от однодневной остановки производства из-за отсутствия сырья могут составить 200 +10*К млн. руб. в день, а расходы, связанные с хранением излишнего дневного запаса равны 150 +10*К млн. руб. Решить задачу аналитическим и графическим методами.

Варианты 13-20.Фирма изготавливает железобетонные панели, используя в качестве основного сырья цемент. В связи с неопределенным спросом на изделия потребность в сырье в течение месяца также неопределенна. Цемент поставляется в мешках, причем известно, что потребность может составлять 50 +10*К, 60 +10*К, 70 +10*К, 80 +10*К мешков в день. Резервы сырья на складе могут составлять до 150 мешков в день.. Учитывая, что удельные затраты на хранение сырья равны 100+К руб./шт., а потери связанные с отсутствием необходимого количества цемента (издержки дефицитности сырья) равны 80 +К руб./шт., определить оптимальную стратегию управления запасами цемента на складе.