3.5.6. Термінологічний словник

Часовий ряд – утворюється із даних спостережень зафіксованих впродовж послідовних проміжків часу.

Методологія Бокса-Дженкінса – спирається на ряд процедур ідентифікації, коригування й перевірки моделей ARIMA з метою аналізу даних часових рядів. Прогноз виходить безпосередньо із підібраної моделі.

Принцип економії стверджує, що якщо треба зробити вибір з декількох моделей, то перевага надається більш простій моделі.

Авторегресійним називається процес, у якому значення рівнів ряду перебувають в лінійній залежності від попередніх рівнів.

Автокореляцією називається залежність значень рівнів часового ряду від попередніх (зрушення на 1, зрушення на 2 тощо) рівнів того ж часового ряду.

Корелограма – це графік коефіцієнтів автокореляції для різних значень зрушень ряду у часі.

Похибка прогнозу – різниця між між значенням спостереження та його прогнозом.

3.5.7. Основні формули

Модель ковзної середньої порядку (MA( ))

= = .

Модель авторегресії порядку (AR( ))

,

Модель авторегресії - ковзної середньої порядку , ( )

.

Наближений інтервал прогнозування для стаціонарного ряду

Сезонна модель із ковзною середньою (щомісячні дані)

Модель

.