Вариант 5

Теоретический вопрос.

Сущность и основные принципы конверсионных операций.

Задача 5.1

Начальная сумма долга – 200 млн. руб. В погашение долга должно быть выплачено 240 млн. руб. через 80 дней. Определить доходность данной операции для кредитора (временная база – 360 дней).

Задача 5.2

На депозит внесена сумма 400 т.р. Какая сумма будет на счете через 3 года, если используется сложная ставка 14% годовых?

Задача 5.3

Осуществить объединение двух платежей – 6 и 5 млн. руб. со сроками уплаты соответственно 120 и 130 дней – в один срок уплаты через 160 дней. Рассчитать размер консолидированного платежа при использовании в расчетах простой ставки 12% годовых (временная база 360 дней).

Вариант 6

Теоретический вопрос.

Методы расчета параметров конверсии.

Задача 6.1

Вклад размещен в банке на период с 10 июня по 15 сентября под 16% годовых. Рассчитать сумму дохода, которую получит вкладчик.

Задача 6.2

На депозит внесена сумма 400 т.р. Какая сумма будет на счете через 3 года, если в первый год используется сложная ставка 12% годовых, второй год – 14%, третий – 15%?

Задача 6.3

Платежи 100, 150 и 180 т.р. с выплатами через 30, 50, 70 дней соответственно заменяются одним платежом 450 т.р. Рассчитать срок консолидированного платежа, если в расчетах используется простая ставка 16% (временная база – 365 дней).

Вариант 7

Теоретический вопрос.

Определение суммы заменяющего платежа.

Задача 7.1

За пять лет величина денежного вклада возросла до 600 т.р. За данный период начислены сложные проценты в сумме 200 т.р. Рассчитать величину процентной ставки.

Задача 7.2

Прогнозируемый среднемесячный темп инфляции 5%. Рассчитать годовой темп инфляции.

Задача 7.3

Необходимо объединить три платежа – 8, 5 и 10 т.р. – со сроками уплаты 1, 2 и 3 года в один платеж – 26 т.р. При расчете использовать сложную процентную ставку 10% годовых. Рассчитать срок консолидированного платежа.

Вариант 8

Теоретический вопрос.

Определение срока заменяющего платежа.

Задача 8.1

На депозите размещены денежные средства в сумме 40,0 т.р. Первые три месяца начисляются простые проценты по ставке 24% годовых, далее наращенная сумма реинвестируется на следующие три месяца с начислением простых процентов по ставке 30%. Определить величину вклада на конец шестого месяца.

Задача 8.2

На первые два года кредитного периода установлена ставка сложных процентов 10%, на последующие три года – на уровне 14%. Рассчитать коэффициент (множитель) наращения за весь период.

Задача 8.3

На депозит зачислено 300 т.р., на которые ежемесячно начисляются сложные проценты по ставке 14% годовых. Через 4 месяца сняты 50 т.р., а через 8 месяцев вклад был закрыт. Какая сумма была на счете в момент закрытия вклада (задача решается при помощи дисконтирования)?

Вариант 9

Теоретический вопрос.

Определение эквивалентности платежей.

Задача 9.1

Ссуда в 200,0 млн. руб. под 14% годовых получена 15 марта и должна быть возвращена 5 июля. Рассчитать совокупный долг (первоначальная ссуда с процентами).

Задача 9.2

Сложная процентная ставка равна 12%. Рассчитать коэффициент дисконтирования для пятого года.

Задача 9.3

Предприятие должно выплатить поставщику 100 т.р. через 3 месяца, еще 200 т.р. через 5 месяцев и 150 т.р. через последующие 2 месяца. Предприятие предлагает выплатить одним платежом в сумме 470 т.р. Рассчитать срок выплаты консолидированного платежа, если принята сложная ставка14% годовых.