25. Охарактеризувати ризики, що супроводжують інвестиційну діяльність банку, вказати методи управління ними.

Банківський інвестиційний ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку. Сучасні банківські установи у процесі своєї діяльності стикаються з багатьма видами ризиків, деякі з них можуть навіть не піддаватися внутрішньому контролю. Банківські інвестиційні ризики можна поділити на системні і несистемні. Системний інвестиційний ризик - це ризик, пов'язаний із загальноекономічною і політичною ситуацією в країні. Несистемний - це ризик, пов'язаний з фінансовим станом конкретного банку-інвестора. Банківські інвестиційні ризики можна поділити на три групи, залежно від сфери вкладення капіталу: інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу та невиробничу сфери економіки; інвестиційні ризики від діяльності банку на фінансовому ринку; кредитні ризики. Перша з вищезгаданих груп ризиків - це сукупність всіх тих ризиків, які діють на банк під час вкладення коштів у виробничий бізнес. Інвестиційні ризики банку, які пов'язані з діяльністю на фінансовому ринку, своєю чергою можна поділити на три групи: ризики втрачених можливостей; ризики зниження дохідності; процентні ризики. Нарешті, кредитні ризики тісно пов'язані з процентними ризиками, причини їх виникнення здебільшого однакові. Головна відмінність між цими двома групами ризиків - зниження дохідності полягає в тому, що процентні ризики розглядаються з позиції кредитора, а кредитні - з позиції позичальника. При цьому виділяють кілька кредитних ризиків: біржові ризики, селективні ризики (ризики вибору), ризики ліквідності, ризики банкрутства.

Банки-інвестори повинні свідомо брати певний ризик на себе, оскільки повністю його усунути неможливо. Отже, потрібно знати можливі ризики, вміти визначити той рівень ризику, на який наважується банк, і шляхи його зниження. Нині у практичній діяльності банків використовуються різноманітні методи контролю за інвестиційними ризиками. Серед способів їх обмеження можуть застосовуватися як традиційні методи (встановлення лімітів, резервування, розподіл ризиків і збитків, хеджування, диверсифікація тощо), так і нові (математичні методи оптимізації, нормативи Центрального банку щодо банківського інвестування).

Управління інвестиційними ризиками - це система організаційно-правових, фінансово-економічних і науково-технічних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення та оцінювання потенційних інвестиційних ризиків, попередження та мінімізацію наслідків випадкових і важко передбачуваних подій, які можуть призвести до порушення нормального функціонування або навіть ліквідації суб'єкта господарювання. Але однією з принципових особливостей банківського інвестування є ймовірний характер багатьох ризиків, які до того ж потребують попередньої структуризації, однак відсутність кількісних показників значно ускладнює їх емпіричний аналіз. Тому однією з важливих проблем управління банківськими інвестиційними ризиками є розподіл відповідальності за контролем над ними, їх ранжування і визначення пріоритетності ухвалення рішень щодо управління цими ризиками.