3.2.Система показателей денежной массы.

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

• показатель денежной массы;

• показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);

• показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);

• показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).

Денежная масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

В статистике используется также понятие «совокупная денежная масса». Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация абсолютных показателей -  денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам). Денежная масса включает агрегаты:

• агрегат М0 - наличные деньги в обращении;

• агрегат М1 = М0 + средства, лежащие на счетах до востребования в банке;

• агрегат М2 = М1 + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

• агрегат М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

На денежную массу оказывают влияние два фактора: количество денег и скорость оборота денег.

Определение количества денег (денежной массы) находится в компетенции государства, его законодательной власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).

Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.

Показатель количества оборотов денежной массы V_о характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М₂ ):

Показатель продолжительности одного оборота в днях V_д исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег V_о ):

Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (М_э ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М₂ ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):

В развитых странах М₂ = 60-80% считается нормой.

Важнейшими статистическими показателями анализа в сфере денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.

Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

где К - достоинство купюр; F - число купюр.

Увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских результатов – денежный мультипликатор (М). Он рассчитывается по формуле:

М = (М₂ + С + D + R) / H,

где М₂ – денежная масса в обращении; Н – денежная база; С – наличные деньги; D – депозиты; R – обязательные резервы коммерческих банков.

Денежный мультипликатор – отношение денежной массы к денежной базе.