4 Теоретичні питання

1. Історія виникнення теорії ризику. Поняття ризику. Невизначеність та ризик.

2. Об’єкт, суб’єкт та джерело ризику. Приклади ситуацій із ризиком.

3. Основні категорії ризиків. Причини виникнення економічного ризику.

4. Особливості прояву ризику в сучасних умовах та його взаємозв’язок з успіхом.

5. Ризики фірми.

6. Чисті ризики.

7. Спекулятивні ризики.

8. Ризики форс-мажорних обставин.

9. Банківські ризики.

10. Галузеві та інвестиційні ризики.

11. Податкові ризики.

12. Екологічні ризики.

13. Основні напрямки політики управління ризиками. Принципи управління ризиками.

14. Загальні підходи до процесу управління ризиком.

15. Контроль за ризиком.

16. Фінансування ризику.

17. Аналіз економічної ефективності страхування і самострахування.

18. Загальні методи оцінки ризику.

19. Використання ймовірності для оцінки ризику. Ризик в абсолютному та відносному вираженні.

20. Оцінка ризику на основі аналізу фінансового становища підприємства.

21. Метод аналізу доцільності витрат.

22. Комплексна оцінка ризиків. Оцінка ефективності нововведень.

23. Оцінка систематичного ризику.

24. Оцінка ризику на основі аналізу точки беззбитковості.

25. Максимізація очікуваної корисності.

26. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризиків пов’язаних із конфліктом.

27. Формалізація конфліктних ситуацій.

28. Методи знаходження оптимальних стратегій.

29. Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

30. Методи аналізу ризиків проектів.

31. Ризик портфеля інвестицій.

32. Фінансові ризики.

33. Засоби зниження ризику.

34. Хеджування фінансових ризиків.

35. Страхування цінних паперів та операцій з ними.

5 Практичні завдання задача № 1

Використовуючи наведені в таблиці 5.1 дані щодо прибутковості акцій компаній А і В, розрахуйте:

1. середні очікувані доходи;

2. абсолютну оцінку ризику – середньоквадратичні відхилення;

3. відносну оцінку ризику – коефіцієнт варіації.

Проаналізуйте дані і зробіть висновок, у яких акцій найбільш сприятливе поєднання ризику і доходу.

Таблиця 5.1 – Вихідні дані

Акції компанії А		Акції компанії В
ймовірність	дохід	ймовірність	дохід
0,1	10	0,15	9
0,2	12	0,35	13
0,4	17	0,35	16
0,3	22	0,15	20

Задача № 2

Підприємство вирішує питання про доцільність своєї роботи на певному ринку. При цьому аналітики підприємства володіють наступною інформацією:

• потенційна річна ємність ринку становить один мільйон одиниць продукції;

• на ринку працює ще три фірми аналогічного профілю, які контролюють 80% потенційної ємності ринку;

• ціна реалізації одиниці продукції на теперішній час складає 75 грн.;

• ємність ринку може бути розширена за рахунок зниження ціни реалізації продукції на 30%;

• про ступінь ризику можна судити, виходячи з наступної інформації: