Задача № 12

Плановий рівень деякого показника Х діяльності фірми дорівнює 65. Фірма має сукупність статистичних даних щодо значення цього показника і частоти спостережень, які наведено в таблиці:

Таблиця 5.7 – Вихідні дані

Х	60	61	62	65	66	68	70
n	1	2	8	2	5	3	2

Потрібно визначити коефіцієнт ризику цього показника і зробити висновки на основі його значення про діяльність фірми.

Задача № 13

Ефективність роботи шахти й ефективність роботи вугільної промисловості в цілому за останні 7 періодів наведено у таблиці:

Таблиця 5.8 – Вихідні дані

Номер періоду	1	2	3	4	5	6	7
Ефективність роботи шахти Х, %	20	10	5	-4	5	-3	4
Ефективність роботи вугільної промисловості У, %	30	20	10	-5	-8	-10	-8

Потрібно визначити коефіцієнт чутливості в і зробити висновки щодо стабільності роботи шахти порівняно з усією вугільною промисловістю.

Задача № 14

Нехай у результаті розрахунків чутливості деякого проекту було отримано дані, які наведено в таблиці:

Таблиця 5.9 – Вихідні дані

Фактори	Величина NVP (тис. євро) при зміні відповідного фактора
	-10%	База	+10%
Ціна одиниці продукції	100	200	350
Обсяг продажу	120	200	380
Плата за кредит	180	200	220
Вартість сировини	160	200	300
Податки	110	200	260

Визначте фактори, до яких проект менш чутливий і більш чутливий.

Задача № 15

Очікувана прибутковість акцій А і Б становить відповідно 10 і 20 %; їхнє стандартне відхилення – 5 і 60%. Коефіцієнт кореляції між доходами акцій дорівнює 0,5. Розрахуйте очікувану прибутковість і стандартне відхилення портфеля, що складається на 40 % з акцій А і на 60% з акцій Б.

Задача № 16

Нехай акції фірм А і В мають відповідно норми прибутку і міри ризику m1=12%, m2=16% і у1= 6%, у2=9%. Частка вкладення грошей в акції фірми А складає 60%. Визначити норму прибутку і міри ризику всього портфеля, якщо відомо, що коефіцієнт кореляції цих двох видів акцій дорівнює 1.

Задача № 17

Якщо безпечна ставка дорівнює 6%, а середня ринкова прибутковість складає 10%, то якими будуть необхідні ставки прибутковості для акцій, наведених у таблиці?

Таблиця 5.10 – Вихідні дані

Акції	a	b	c	d
в	0,53	1,35	0,85	1,05

Проаналізуйте отримані дані й визначте, з яких акцій необхідно сформувати консервативний портфель.

Визначте необхідний рівень прибутковості акцій, якщо безпечна ставка 9%, а премія за ризик – 0,3%.