27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.

Кредит.скоринг — сист. оц. кредит-сти лица, основан. на численных статист-х методах.

Сущ-ть скоринга закл-ся в опред-ии совок-го кредит.балла заемщика в рез-те его оц. по ряду критериев.

Шир. примен. скоринга нач-сь с распрост-ем кредит. карточек.

Сис-ма скоринга позво-т резко увеличить объем продаж кредит.прод-в банка путем сокращения сроков проверки кредит. заявки и индивид-ой настройки параметров кредита под кажд-о заемщика. Сист. скоринга обесп-ет быструю и объект-ю оц. ур. рисков выд-ых кредитов и принятие таких реш-й по ссудам, кот-ые миним-ют кредит.риски портфеля.

Скоринг явл-ся матем-ой моделью, кот-я соотносит ур. кредитного риска с параметрами, харак-ми заемщика, – физ. или юр. лицо. Моделей скоринга мн-во, каждая из них исп-ет свой набор факторов, характ-их риск, связ-й с кредит-ем заемщика, и получает в рез-те пороговую оц.

Смысл кредит.скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита припис-ся свойств-я только ему оц. кредит. риска.

Кредитуя заем-ов с выс. знач. скоринга, банк уменьшает вер-ть невозврата кредитов. Тем самым умен-ся потери и увел-ся прибыль от кредит.деят-ти без снижения стандартов кред-ния.

28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.

Рейтинг банков – система оценки их деят-ти, основанная на финн. Показателях работы и данных баланса банка. Сущ-ет 3 осн. Метода построения рейтинга:1.номерной, 2.бальный, 3.индексный. Рейтинг позволяет оценить состояние банка, сравнить финн. положение банков, дать обобщенную характеристику банка, оценить динамику изменений за истекший период, оценить влияние внешних факторов, дать основу для вычисления стоимости акций банка.

На сегодня в мире существует ряд рейтинговых агенств: 1.standard and Poor’s, 2.Moody’s, 3. Fitch.

Во время проведения рейтинговой оценки банка, надо использовать стандартиз. систему.

Одной из обще извест-ых явл. CAMELS на базе кот. определяются рейтинги банков стран СНГ. Показатели этой методики характеризуют факторы надежности банков 2 уровня.

C-capital adequancy(достаточность капитала)

A-asset quality(качество активов)- опр-ет степень возвр-ти активов и финн. воздействие проблемных кредитов;

M-management(качество управления)- оцен-ся система банковского менедж-та;

E-earningth(показатель доходности или прибыльности) с позиции достаточности прибыли для будущего роста банка;

L-liquidity(показ-ль ликвид-ти)- опред. достаточно ли ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и своевременно неожиданные обязательства;

S-sensitivity to risk(чувствительность к риску)- позв-ет опред-ть на сколько измен-ся фин. Состояние банка при изменении %ых ставок.

По каждому из 5 направлений выставляется рейтинговая оценка,затем опр-ся сводный рейтинг. По результатам анализа банк может попасть в 5 рейтингов:1-банк устойчив во всех направлениях;2- удовлетв – банк стабилен, но имеются недостатки, кот. надо устранить;3-посредственный- необходимо принимать меры по устранению недостатков;4- предельный- у банка серьезные финн. проблемы, кот. могут привести к банкротству;5- неудовлетв. – неотлагательные меры по финн. оздоравлению банка. Недостатки дан. системы:1. Доля субъективных оценок банка;2. Невозможность одновременно провести тщательное обслед. Большого числа банков.