- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
принципы упр-ния % риском: 1. Необходимость утв-ия органами упр-ия банка стратегии и политики упр-ния% риском; органы упр-ния банка д. б.информ-ны о подверж-сти банка риску изм-ния% ставок, чтобы иметь возможность оценить орг-цию мониторинга риска.
2. Опред-е конкр-ых лиц или комитетов, отв-ных за упр-ние% риском. 3. Адекватные, соответствующие характеру и сложности банк-их операций политика и инструкции по упр-нию рисками.4. Идентификация рисков, присущих новым фин-вым продуктам и операциям, и обеспеч-е упр-ния ими.5. Системы оценки, позв-щие охватить все источники % риска и оценить результат изм-ния% ставок методами, соотв-щими характеру банк.операций. Менеджмент банка д. четко осознавать допущения, положенные в основу применяемых методов;6. Уст-ниеоперац-ых лимитов и других ограничений в пределах, опред-ныхвнутр. политикой и внутр. процедурами;7.Информ-ные системы для успешной оценки, мониторинга, контроля и представления отчетов об уровне % риска.8. Адекватная система внутр. контроля процесса упр-ния% риском. Такую систему следует регулярно обследовать на предмет ее эффективности и при необходимости перестраивать.
Формы реализации названных принципов зависят от объема деятельности банка, характера его операций и уровня процентного риска, приним-го высшим менеджментом. Осн. принципы упр-ния% риском, закреплены в доке кот наз. «Процентная политика коммерческого банка», его утверждает уполномоченный орган управления.%политика — это совокупность мероприятий по регулированию экономических отношений посредством управления процентными ставками.%политика коммерческих банков направлена на макс-циюЧ%Д от банковских операций, страхование кредитного риска и упр-ние ликвидностью баланса банка.
36. Управление валютными рисками (вр) в банке
ВР управляются в банках разл. методами. 1-м шагом к управлению ВР внутри структуры банка является установление лимитов на вал.операции.
Виды лимитов:
- на операции с ин.гос-ами устанавливаются мах возможные суммы для операций в валюте конкретной страны;
- на операции с контрпартнерами и клиентами устанавливается мах возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или вида клиентов;
- лимит инструментария — установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли;
- лимит на каждый день и каждого дилера — устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для конкретного дилера и конкретного инструмента;
- лимит убытков.
К методам снижения валютных рисков относятся:
- «мэтчинг» — взаимный зачет покупки-продажи валюты по А и П;
- «неттинг», который заключается в махсокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения;
- приобретение информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени, отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию;
- тщательное ежедневное изучение и анализ валютных рынков;
- анализ движения курсов валют, который бывает фундаментальным — основан на предположении, что основные изменения курсов происходят под действием макроэкономических факторов развития экономики стран — эмитентов валюты.
- хеджирование — это процесс уменьшения риска возможных потерь. Один из недостатков хеджирования всех рисков заключается в довольно существенных суммарных затратах на комиссионные и премии опционов. Выборочное хеджирование — способ снижения общих затрат. Другой способ — страховать риски только после того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня.