Задача 4.

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 8 и 12% и ковариационной матрицей

Найдите портфели Тобина ожидаемой доходности 8 и 10% и минимального риска и их риски.

Задача 5.

Найти выпуклость портфеля облигаций, состоящего из трех видов облигаций по 200,300, 400 штук с выпуклостями 3 года, 4 года, 5 лет и ценами 900 рублей, 1000 рублей, 1100 рублей соответственно.