Типы данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные, временные ряды, панельные данные. (15 баллов).
В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов:
1) пространственные данные (cross-sectional data);
2) временные ряды (time-series data);
3) панельные данные (panel data).
Пространственные данные или пространственная выборка. В экономике под пространственной выборкой понимают набор экономических переменных, полученный в данный момент времени. О пространственной выборке имеет сысл говорить только в том случае, если все наблюденияполучены примерно в неизменных условиях, т.е. представляют собой набор независимых выборочных данных из некоторой генеральной совокупности.
Таким образом пространственной выборкой именуется серия из n независимых наблюдений (р+1)-мерной случайной величины (Х1, Х2,….., Хр;У).(При этом в дальнейшем можно рассматривать Хj как случайные величины). В этом случае различные случайные величины Уj оказываются между собой независимыми, что влечет за собой некоррелированность возмущений, т.е.
(условие
1)
Где r (εi,εj) –коэффициент корреляции между возмущениями εi и εj.
Примером пространственных данных может служить комплекс экономической информации по какому-либо предприятию (численность работников, объём производства, размер основных фондов), объёмах потребления продукции определённого вида, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.
Временной(динамический) ряд – это выборка наблюдений, в которой важны не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом.Чаще всего упорядоченность обусловлена тем, экспериментальные наблюдения представляют собой серию наблюдений одной и той же случайной величины в последовательные моменты времени. В этом случае динамический ряд называется временным рядом. При этом предполагается, что тип распределения наблюдаемой случайной величины остается одним и тем же(например, нормальным), но параметры его меняются в зависимости от времени.
Модели временных рядов как правило, оказываются сложнее моделей пространственной выборки, так как наблюдения в случае временного ряда вообще говоря не являются независимыми, а это значит, что ошибки регрессии могут коррелировать друг с другом, т.е. условие 1 вообще говоря не выполняется. Имея ряд наблюдения при этом не зная его природы,, невозможно опроеделить с какой выборкой из данных мы имеем дело.
Примером временных данных могут служить данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют.
Панельными данными - данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени.
Панельные данные будут обобщением или комбинацией пространственных и временных данных. Примером панельных данных могут служить показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, кᴏᴛᴏᴩые собираются каждый год. В ϶ᴛᴏм случае мы получим массив данных, в кᴏᴛᴏᴩом содержатся и данные об однородных объектах за один и тот же период времени, и последовательные значения одной экономической переменной в различные периоды времени. Но если совокупность предприятий из года в год будет различна, то такие данные уже не будут панельными.