merged

Экономист Г.Саймон был первым, кто показал, что человек не всегда принимает оптимальное рациональное решение. Люди часто действуют приемлемым, но не наилучшим образом, а иногда и совсем неверно. В терминологии Г.Саймона люди "удовлетворенцы", а не максимизаторы. Его последователи показали, что часто люди не следуют основным аксиомам модели рационального выбора. В частности, это касается невозвратных издержек – т.е. уже понесенных затрат. Экономист Р.Франк5 приводит такой пример: предположим, что человек имеет сезонный абонемент в теннисный клуб, где есть открытые и закрытые корты. Закрытые корты предоставляются при дополнительной почасовой предварительной оплате. Открытые корты гораздо лучше, и в межсезонье при хорошей погоде люди предпочитают играть там. В ситуации, когда у человека осенью было предварительно оплачено время на закрытом корте (эта оплата не возвращается при отказе от игры), и вдруг оказывается, что на улице теплый солнечный день, что ему следовало бы предпочесть? Большинство опрошенных выбирают закрытый корт, поскольку он уже оплачен. Однако это противоречит условию оптимальности выбора, так как издержки (оплата) уже произведены, независимо от места игры, а более высокий уровень удовольствия можно получить от игры на открытом корте.

Ценность

V(100)

-80

V (-80)

Рис. 10. Функция ценности Канемана-Тверски

Непоследовательность решений была также продемонстрирована психологамиэкономистами А.Тверски и Д.Канеманом в ряде экспериментов. Например, люди проявляли различное отношение к потерям в зависимости от того, что именно они потеряли – деньги или вещи. Кроме того, потребители придавали куда меньшее значение

5 Франк Р. Микроэкономика и поведение. М.: Инфра-М, 2000. С. 176-193.

34

выигрышу, чем потере, и не умели принимать события в совокупности, оценивая суммарный эффект.

Для объяснения этого феномена А.Тверски и Д.Канеман предложили особую асимметричную "функцию ценности", выпуклую и более пологую для выигрыша (или дохода) и вогнутую и более крутую – для потерь (рис.10). Так, если человек в один и тот же день выиграет 100 руб., но потеряет 80 руб., его суммарный выигрыш окажется равен 20 руб. Однако оценивая выигрыш и проигрыш по отдельности, человек будет ощущать себя в убытке, поскольку отрицательная "ценность" проигрыша в 80 руб. гораздо больше, чем положительная ценность выигрыша в 100 руб. Такая функция позволяет объяснить поведение в случае выбора между открытым и закрытым кортами – здесь невозвратные издержки оцениваются выше, чем удовольствие от игры на свежем воздухе.

Кроме того, у гипотезы об асимметрии функции ценности есть еще несколько следствий. Так, несколько отдельных выигрышей (например, подарков) имею большую ценность, чем один, цена которого равна сумме их стоимостей. Это объясняет эффект привлекательности скидок: если человек рассматривает затраты на покупку как потери, а скидку – как доход, то понятно, почему товар со скидкой более привлекателен, чем аналогичный по стоимости, равной этой более низкой цене после скидки.

В некоторых экономических моделях рассматривается также отказ от предпосылки об эгоистичности потребителя, т.е. склонность к альтруизму. В этом случае предпочтения потребителя состоят не только в повышении своего собственного удовольствия (полезности), но и полезности других людей: в этом случае потребитель может отказаться от собственного потребления части благ, если их потребление близкими ему людьми означает для него большее удовольствие, чем его собственное потребление. Это предположение объясняет, почему люди делают подарки или оказывают материальную помощь родственникам и друзьям. В своих теориях, содержащих новый подход к моделированию экономического поведения домохозяйств в различных сферах, Г.Беккер предложил включать в функцию полезности человека благосостояние других членов семьи, что позволило получить интересные выводы о закономерностях такого поведения.

Контрольные вопросы

1.В чем отличие теории вкусов Г.Беккера от классических предпосылок маржинализма?

2.К каким эффектам приводит учет особенностей социального спроса? Приведите графические модели и примеры, иллюстрирующие соответствующий тип поведения.

35

3.Какие особенности человеческого поведения позволяет объяснить теория асимметричной функции ценности Канемана-Тверски?

сновная литература.

Беккер Г. Избранные труды по экономической теории. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ ВШЭ, 2002. С. 487-518.

Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса // Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 304-325.

Дополнительная литература.

Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления // Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 326-336.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Гл.5 «Выбор в случае неопределенного результата». М.: Экономика, Дело, 1992. С.125-156.

Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потребителя // Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993.

Франк Р. Микроэкономика и поведение. М., Инфра-М, 2000. С. 176-193

36

Глава 3. Новые экономические модели потребления: неопределенность, несимметричность информации, институты, несовершенство или отсутствие рынка.

тказ от допущения об определенности

Продолжим изучение экономических концепций, связанных с отказом от основных допущений классического маржинализма. Одним из них является предположение о том, что потребительское поведение человека осуществляется в условия полной определенности, хотя очевидно, что в реальности это не так. Выбор в условиях неопределенности предполагает наличие нескольких возможных результатов, каждый из которых может осуществиться с некоторой вероятностью. Например, при покупке лотерейного билета с довольно большой вероятностью человек не выиграет ничего, т.е. потеряет вложенные деньги, с весьма маленькой вероятностью получит небольшой выигрыш и с вероятностью, близкой к 0, получит максимальный выигрыш. Другой пример: школьник, выбирая вуз, в который он будет поступать, должен принимать во внимание и вероятность не выдержать условий обучения (т.е. не сдать сессию), и вероятность получить определенный уровень заработной платы после окончания вуза, и т.д.

Один из традиционных подходов к моделированию ситуации выбора в условиях неопределенности – описание ее в терминах игры, например, в лотерею. Таким образом, с точки зрения потребителя, лотерейных билетов, это может быть задача выбора:

1)покупать или нет билет конкретной лотереи;

2)билет какой именно лотереи (при наличии нескольких лотерей) покупать.

В экономической теории решение такой задачи находится на основе теории игр. Формальная экономическая теория выбора между неопределенными альтернативами (т.е. вероятность каждой из которых меньше единицы) была создана американскими учеными, математиком Дж. фон Нейманом и экономистом О.Моргенштерном. Многие категории, связанные с понятием риска, были так же разработаны экономистом Ф.Найтом.

Укаждой игры есть следующие характеристики:

§множество возможных вариантов исхода (выраженных, например, в сумме выигрыша);

§вероятность каждого из них;

§ожидаемая ценность – сумма произведений вероятности каждого исхода на соответствующую ему сумму выигрыша;

37

§ожидаемая полезность – сумма произведений вероятности каждого исхода на значение функции полезности, связанное с данным исходом. При этом

полезность может быть функцией не собственно выигрыша, а, например, суммарного капитала в конце игры.

Рассмотрим три лотереи, в каждой из которых человек знает, что половина билетов без выигрыша, а половина содержит определенный выигрыш:

1)при покупке лотерейного билета за 1 руб. известно, что половина всех билетов содержит выигрыш в 100 руб.;

2)при покупке лотерейного билета за 10 тысяч руб. известно, что половина всех билетов содержит выигрыш в 30 тысяч руб.;

3)при покупке лотерейного билета в 100 руб. известно, что половина всех билетов содержит выигрыш в 200 руб.

Сведем результаты в таблицу (табл. 1).

Табл. 1. Ожидаемые ценности трех вариантов лотерей.

Варианты исходов Лотерея 1 Лотерея 2 Лотерея 3

Вариант 1

Вариант 2

Казалось бы, вторая лотерея выгоднее первой, а первая - третьей, тем не менее очевидно, что многие могут рискнуть одним рублем с вероятностью 0,5 его потерять, но мало кто рискнет 10 тыс. руб. Основное положение теории Неймана-Моргенштерна состоит в том, что при выборе люди руководствуются не наибольшей ожидаемой ценностью, а наибольшей ожидаемой полезностью.

Пусть полезность каждого варианта зависит от величины конечного капитала игрока. Если его исходный капитал равен 10 тыс. руб., а полезность (U) - корню из величины капитала (такая функция соответствует предположению об уменьшающейся предельной полезности), для этих же двух лотерей, то мы получим результаты, показанные в табл. 2.

38

данными исходами. На рисунке видно, что потребитель, нерасположенный к риску, неучастию в лотерее будет предпочитать только те варианты, которые лежат правее точки М*. Лотерее с нулевой ценностью такой потребитель всегда предпочтет неучастие в игре.

У склонного к риску потребителя функция полезности от конечного капитала выпукла (рис. 12). Такой потребитель предпочтет не участвовать в игре всем играм, находящимся левее точки М*, а ожидаемая полезность от лотереи с нулевой ожидаемой ценностью6 для него всегда будет выше, чем от отказа от такой игры.

U

А1

Рис. 12. Выпуклая функция полезности человека, расположенного к риску

Для человека, безразличного к риску, функция ожидаемой полезности представляет собой прямую линию: ему все равно, принимать участие в безобидной игре или отказаться от нее.

Отношение к риску вызывает различия в поведении. Так, противники риска при данном ожидаемом доходе предпочитают определенный гарантированный результат ряду неопределенных рисковых результатов. Нейтральные к риску потребители при данном ожидаемом доходе безразличны к выбору между гарантированным и рисковым результатами. Склонные к риску люди предпочитают результат, связанный с риском.

Снижение риска, как правило, осуществляется следующими четырьмя способами.

§Диверсификация риска – это снижение риска путем его распределения между несколькими рисковыми товарами так, что повышение риска от покупки одного товара означает снижение риска от покупки другого.

§Объединение риска – это превращение случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки (например, через механизм страхования). Главное условие возможности объединения риска - независимость рисков застрахованных людей.

6 Такие лотереи называются «безобидными»

40

§Распределение риска – механизм, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками так, что возможные потери каждого относительно невелики, например, совместное владение коммерческим предприятием.

§Поиск информации – способ снижения величины риска за счет уменьшения неопределенности.

тказ от предположения о симметричности информации

Асимметричность информации предполагает, что одна из сторон сделки (например, продавец) имеет больше информации, чем другая. Модель с неопределенностью качества товара была предложена американским экономистом Дж.Акерлофом7. Он показал, что когда высокое качество товара – репутация не конкретного торговца, а рынка в целом, у продавцов есть стимул выставить товар низкого качества, так как в этом случае их доход будет выше за счет более высокой цены, чем этот товар заслуживает. Поэтому на таком рынке существует тенденция к:

§общему снижению качества товаров;

§уменьшению размеров рынка.

Дж. Акерлоф рассмотрел рынок подержанных автомобилей. На этом рынке есть машины двух категорий качества – выше и ниже среднего; последние на американском жаргоне называются «лимонами». Если цена хорошей машины – 3000, а плохой – 1000, и эти категории представлены на рынке поровну, то средняя цена установится на уровне 2000. Однако продавцы знают качество машин, а покупатели нет. Для владельцев хороших машин цена 2000 убыточна, а для владельцев «лимонов» – очень привлекательна. При асимметрии информации и установлении цен на уровне средних, рынок деформируется. Рациональные продавцы хороших машин будут отказываться продавать их себе в убыток. Предложение хороших машин сократится, а плохих - возрастет, и постепенно вероятность покупки хорошей машины снизится до 0%. На рынке останутся одни «лимоны».

Рынок страхования здоровья также может функционировать по аналогичной модели. Информация о здоровье лучше у клиента, чем у страховой компании. Чаще страхуют жизнь больные люди. Риск заболевания высокой степени вытесняет риск низких степеней, что повысит цену страховки и отвратит здоровых людей от ее покупки. На рынке страховых услуг останутся люди с худшим здоровьем.

7 Акерлоф Дж. (1994). Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм. // THESIS, 1994 №5, с.91-104.

41

Механизмы, противодействующие асимметрии информации, это рыночные сигналы. Если продавец сможет доказать более высокое качество своего товара, он будет иметь право претендовать на более высокую цену. Основные виды рыночных сигналов таковы:

§гарантии и поручительства (риск берет на себя продавец, он гарантирует среднее качество товара);

§торговая марка, фирменный знак (так, Макдональдс – гарантия среднего качества в любой стране, хотя местные жители знают и более хорошие рестораны);

§лицензирование (для услуг высокого класса, например, юридических, образовательных и т.п. – это гарантия некоторого среднего уровня качества);

§репутация (в отличие от других сигналов, она может быть распространена в более узком кругу потребителей).

тказ от предположения об отсутствия институтов

С отказом от этого допущения классического маржинализма связано возникновение одного из направлений развития классической экономической теории – неоинституционализма. Он изучает воздействие на поведение экономических агентов ограничений, налагаемых институтами, которые выступают как проявление стремления к экономии издержек индивидуальных усилий. Наиболее массовый тип институтов – нормы и правила.

Неоинституционалисты принимают предпосылки о неполноте, асимметричности информации, а также об ограниченной рациональности потребителя. Если информация неполная, т.е. не известен весь набор альтернатив товарных наборов, их потребительские свойства, ранжирование и цены, невозможно сделать оптимальный (максимизирующий) выбор. Неопределенность возникает и из-за неполноты информации о поведении других людей. Гипотеза ограниченной рациональности говорит о том, что индивид максимизирует полезность, но в рамках доступной информации и калькулятивных возможностей.

В институциональной экономике рассматривается взаимодействие индивидов , для моделирования которого используется теория игр. Институты регулируют взаимодействия, уменьшают неопределенность, структурируя отношения между людьми. Под институтами понимаются “правила игры”, тогда как сами «игроки» – это организации или индивиды, действующие на рынке. Таким образом, институты – это

42

нормы и правила поведения. Институты воздействуют на экономический процесс путем влияния на издержки обмена и производства.

Согласно институциональной экономической теории, поведение потребителя подвержено влиянию норм и правил. Центральное место в этой теории занимает анализ прав собственности. Именно передача прав собственности осуществляется в процессе покупки (обмена), а реализация этих прав происходит при потреблении блага.

Права собственности – это совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений. Они складываются между людьми по поводу использования экономических благ. Выделяют целый "пучок" прав собственности:

§владение;

§пользование;

§управление;

§право на доход;

§право на капитал;

§право на безопасность (от экспроприации) ;

§на передачу по наследству;

§бессрочность права собственности;

§запрет вредного использования;

§ответственность в виде взыскания (в счет долга);

§конечные права – передача блага по истечении контракта, договора и пр. Кроме того, важной частью неоинституциональной теории является теория

трансакционных издержек, которая основывается на признании затратности информации и экономического обмена. Трансакцией принято называть деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых обязательств. Выделяют следующие виды трансакций:

§сделки, для которых характерна симметричность отношений – например, это может быть договор обмена, покупки и т.д.;

§рационирование, которое нередко проводится на основе переговоров, например, это может быть разработка бюджета;

§управление, когда право принимать решения принадлежит только одной стороне, то есть отношения носят иерархических характер.

Трансакционными издержками называют издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности. Различают следующие формы трансакционных издержек:

§поиска информации и альтернатив (или поиск покупателей и продавцов);

43