Эконометрика. Тихомиров

density function – функция плотности dependent variable – зависимая переменная

distributed lags model – модель распределенных лагов distribution – распределение

dummy variable – фиктивная переменная duration model – модель “времени жизни” efficient estimator – эффективная оценка

endogenous variable – эндогенная переменная, переменная, определяемая

внутри модели

estimator – оценивание

exogenous variable – экзогенная, внешняя по отношению к модели

переменная

explanatory variables – объясняющие переменные exponential smoothing – экспоненциальное сглаживание fitted value – прогнозное значение

generalized autoregressive conditonal heteroscedasticity model (GARCH) –

обобщенная авторегрессионная условно гетероскастичная модель generalized least squres (GLS) estimation – обобщенный метод наименьших

квадратов

goodness-of-fit– качество приближения моделью данных hazard rate – интенсивность отказов

heteroscedasticity– гетероскедастичность, непостоянство дисперсии homoscedasticity – гомоскедастичность, постоянство дисперсии idempotent matrix – идемпотентная матрица

independent variable – независимая переменная index function – индексная функция

indirect least squares – косвенный метод наименьших квадратов information matrix– информационная матрица

instrumental variable (IV)– инструментальная переменная intersept – свободный член

joint distributoin – совместное распределение

kernel estimator – метод оценивания непараметрической регрессии lag operator – оператор сдвига

lagged variable – запаздывающая переменная

latent variable – скрытая, ненаблюдаемая переменная law of large numbers – закон больших чисел likelihood function – функция правдоподобия

linear probability model – линейная модель вероятности linear regression model – линейная регрессионная модель

logit model – logit-модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на логистическом распределении ошибки loglikelihood function – логарифм функции правдоподобия

marginal distribution – маржинальное распределение, распределение одной или нескольких компонент случайного вектора

maximum likelihood (ML) – метод максимальльного правдоподобия maximum likelihood estimate – оценка максимального правдоподобия maximum likelihood estimator – оценивание с помощью метода максимального правдоподобия

maximum score estimator (MSCORE) – оценивание по методу максимального счета

mean – математическое ожидание

mean absolute deviation – среднее абсолютное отклонение

mean absolute percentage error – среднее относительное отклонение mean squared error – среднеквадратическая ошибка

model for binary choice – модель бинарного выбора

model for multiple choice – модель множественного выбора model specification – спецификация модели

moving average – скользящее среднее

moving average (MA) model – модель скользящего среднего multicollinearity – мультиколлинеарность

multiple regression model – модель множественной регрессии

normal (Gaussian) distribution – нормальное (Гаучссовское) распределение

OLS-estimator – оценивание с помощью метода наименьших квадратов ommited variables – пропущенная (невключенная в модель) независимая

переменная

ordired data – упорядоченные данные

ordinary least squares (OLS) method – метод наименьших квадратов

panel data – сочетание временного и поперечного ряда, т. е. совокупность показателей, относящихся к разным объектам, за определенный период времени

partial autocorrelation function (PACF) – частная автокорреляционная

функция

partial correlation coefficient– частный коэффициент корреляции

probit model – probit-модель, нелинейная модель бинарной зависимой переменной, основанная на нормальном распределении ошибки

qualitative variable – качественная переменная random utility model – модель случайной полезности random walk – случайное блуждание

ranking variable – ординальная, порядковая, ранговая, переменная reduced form of the model – приведенная или прогнозная форма модели residuals – остатки

restricted regression – регрессия с ограничениями на параметры sample – выборка

sample mean (variance, covariance, moment etc.) – выборочное среднее

(дисперсия, ковариация, момент и т. д.)

seemingly unrelated regression (SUR) – система внешне несвязанных

уравнений

selection model – модель, основанная на случайно усеченной выборке

serial correlation – корреляция между показателями, относящимися к разным

моментам времени

significance level – уровень значимости simultaneous equations – одновременные уравнения slope – коэффициент наклона

standart deviation – стандартное отклонение (квадратный корень из

дисперсии)

stationary time series – стационарный временной ряд

strictly stationary process – строго стационарный процесс, стационарный в

узком смысле процесс

time-series data – временной ряд

truncated model – модель, построенная для усеченной выборки, т. е. такой,

из котрой исключены некоторые наблюдения

two-stage least squares (2SLS) – двухшаговый метод наименьших квадратов unbiased estimator – несмещенная оценка

unrestricted regression – модель без ограничений на параметры

variance – дисперсия

variance (covariance) matrix– ковариационная матрица

weighted least squares – взвешенный метод наименьших квадратов

white noise – “белый шум”, процесс с независимыми одинаково распределенными значениями с нулевыми средними

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица критерия Дарбина-Уотсона для = 0,05

Окончание приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица критерия Фишера для = 0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Квантили распределения 2( )