Структурная и приведенная формы модели системы эконометрических уравнений
Простейшая структурная форма модели имеет вид:
,
где y – эндогенные переменные и x –
экзогенные переменные
Структурная - форма спецификации эконометрической модели, полученная в результате математической формализации экономических закономерностей.
Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:
где
dij – коэффициенты приведенной формы
модели, ui – остаточная величина для
приведенной формы.
Следует заметить, что приведенная форма модели хотя и позволяет получить значения эндогенной переменной через значения экзогенных переменных, но аналитически она уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными.
Определение явного вида эконометрической модели называется спецификацией эконометрической модели.
При спецификации эконометрических моделей принято учитывать четыре принципа:
1) эконометрические утверждения и закономерности должны быть переведены на математический язык;
2) количество уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных;
3) переменные должны быть датированы;
4) в модель должен быть включён параметр случайной ошибки, чтобы охарактеризовать влияние случайных факторов.
Этапы построения эконометрических моделей.
1) спецификация модели;
2) сбор статистической информации об объекте-оригинале в виде конкретных значений экзогенных и эндогенных переменных, включенных в спецификацию модели;
3) оценка параметров модели (настройка, оценивание или идентификация модели);
4) проверка адекватности модели (проверка соответствия настроенной модели объекту-оригиналу).