Литература

1. Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne. The mathematics of financial derivatives. Press Syndicate of the University of Cambridge, 1996, 317с.

2. Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска. Изд-во «Олимп-Бизнес», 2006б 400с.

3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1024с.

4. N. Coelen, Black-Scholes Option Pricing Model, Trinity University, Mathematics Technical Report #S11, San Antonio. – 2002.

5. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. – Наука, 1971. – 553 с

6. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения – Мир, 2003 – 406с.

7. Samuli Ikonen, Jari Toivanen, Pricing American Option Using LU Decomposition. Applied Mathematical Sciences, Vol. 1, N51, 2007, pp.2529 – 2551.

8. P. Lin, J. J. H. Miller and G. I. Shishkin. Analytic and Experimental Studies of the Errors in Numerical Methods for the Valuation of Options. Numer. Math. Theor. Meth. Appl. N1, 2008, pp.150-164.

9. Ширяев А.Н., Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Изд-во «Фазис», 1998, 543с.

10. Song-Ping Zhu, An Exact and Explicit Solution for the Valuation of American Put Options, Quantitative Finance, Vol. 6, No. 3, 2006, pp.229–242.

40