- •Содержание
- •Общие методические указания к изучению курса
- •Методические указания, задачи и упражнения по темам
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Регрессионные модели с одним уравнением
- •Системы одновременных уравнений
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.9.
- •Задача 2.10.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Задача 3.1.
- •Задача 3.2.
- •Задача 3.3.
- •Задача 3.4.
- •Задача 3.5.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Задача 4.1.
- •Задача 4.2.
- •Задача 4.3.
- •Задача 4.4.
- •Задача 4.5.
- •Задача 4.6.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Задача 5.11.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Задача 7.1.
- •Задача 7.2.
- •Задача 7.3.
- •Задача 7.4.
- •Задача 7.5.
- •Задача 7.6.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
Задача 2.7.
Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены X1 этого блага и заработной платы X2 сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице ниже:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Y |
20 |
25 |
30 |
45 |
60 |
69 |
75 |
90 |
105 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
135 |
140 |
X1 |
10 |
15 |
20 |
25 |
40 |
37 |
43 |
35 |
38 |
55 |
50 |
35 |
40 |
55 |
45 |
65 |
X2 |
12 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
6 |
4 |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Задача 2.8.
По данным за два года, представленным в приложении 1, изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров полученной модели.
Задача 2.9.
По данным приложения 1 изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Задание:
Проверьте гипотезу о гомоскедастичности остатков модели с помощью теста Голдфельда-Квандта (сперва ранжируйте данные по возрастанию фактора Х1, затем фактора Х2 и фактора Х4).
В каком случае гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается?
С помощью теста Глейзера установите характер гетероскедастичности остатков.
Задача 2.10.
По данным приложения 1 было построено уравнение зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США:
Задание:
С помощью теста Дарбина-Уотсона проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках между соседними уровнями.
С помощью теста Бреуша-Годфри проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции между более удаленными уровнями.