- •Содержание
- •Общие методические указания к изучению курса
- •Методические указания, задачи и упражнения по темам
- •Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
- •Регрессионные модели с одним уравнением
- •Системы одновременных уравнений
- •Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии.
- •Задача 2.3.
- •Задача 2.1.
- •Задача 2.2.
- •Задача 2.4.
- •Задача 2.5.
- •Задача 2.6.
- •Задача 2.7.
- •Задача 2.8.
- •Задача 2.9.
- •Задача 2.10.
- •Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
- •Задача 3.1.
- •Задача 3.2.
- •Задача 3.3.
- •Задача 3.4.
- •Задача 3.5.
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
- •Задача 4.1.
- •Задача 4.2.
- •Задача 4.3.
- •Задача 4.4.
- •Задача 4.5.
- •Задача 4.6.
- •Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
- •Задача 5.11.
- •Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
- •Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
- •Задача 7.1.
- •Задача 7.2.
- •Задача 7.3.
- •Задача 7.4.
- •Задача 7.5.
- •Задача 7.6.
- •Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.
Задача 3.3.
В задаче 3.3 было построено уравнение тенденции ряда динамики официального курса рубля по отношению к доллару США с фиктивной переменной, отвечающей только за изменение свободного слагаемого в модели. Необходимо проверить справедливость предположения об одинаковом наклоне линии регрессии до изменения экономической ситуации и после.
Задание:
Постройте уравнение тенденции, включив фиктивную переменную для коэффициента наклона. Проанализируйте результаты регрессионного анализа.
Постройте график полученного уравнения.
К полученному графику добавьте графики уравнений тенденции, полученных в задаче 3.3.
Задача 3.4.
В таблице ниже представлены следующие данные за 16 месяцев: объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы; цена этого блага X1 и заработная плата X2 сотрудников этой фирмы:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Y |
20 |
25 |
30 |
45 |
60 |
69 |
75 |
90 |
105 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
135 |
140 |
X1 |
10 |
15 |
20 |
25 |
40 |
37 |
43 |
35 |
38 |
55 |
50 |
35 |
40 |
55 |
45 |
65 |
X2 |
12 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
6 |
4 |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Учитывая изменение экономической ситуации после 8 наблюдений, проверьте с помощью теста Чоу необходимость разбиения исходной выборки на две и построения для каждой из них отдельного уравнения регрессии.
Постройте уравнение регрессии с включением фиктивных переменных, учитывающее изменение ситуации после 8 наблюдения.
Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Сравните качество полученной модели и модели, построенной в задании 1.
Задача 3.5.
В приложении 2 представлены данные о служащих административного отдела некоторой компании.
Задание:
Постройте модель заработной платы сотрудников исходя из возраста и стажа работы. Оцените значимость уравнения регрессии в целом, а также отдельных коэффициентов.
Постройте уравнения зависимости заработной платы сотрудников от возраста и стажа работы отдельно для сотрудников женского и мужского пола. Интерпретируйте полученные результаты. С помощью теста Чоу проверьте целесообразность объединения исходных данных в единую выборку и построения единого уравнения регрессии. Сделайте выводы.
Постройте модель заработной платы, включив в уравнение фиктивную переменную для пола служащего. Интерпретируйте коэффициент регрессии при фиктивной переменной. Оказывает ли пол служащего значимое влияние на годовую заработную плату с поправкой на возраст и стаж работы?
Постройте модель заработной платы, включив в уравнение фиктивные переменные для уровня подготовки служащего. Интерпретируйте коэффициенты регрессии при фиктивных переменных. Оказывает ли уровень подготовки служащего значимое влияние на годовую заработную плату с поправкой на возраст и стаж работы?