40)Методи управління проблемними кредитами

Проблемними кредитами називають такі, за якими своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо повернення позики.

Кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити і тому головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позик.

Проблемні кредити у більшості випадків не виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать про погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення ймовірності неповернення кредиту. Завдання кредитного працівника полягає в виявленні таких сигналів якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть неминучими.Попри те, що кожний проблемний кредит має свої особливості, про виникнення труднощів у позичальника свідчать однакові факти:

• припинення контактів з працівниками банку;

• подання фінансової звітності із затримками, які не пояснюються;

• несприятливі зміни цін на акції позичальника;

• наявність чистих збитків протягом одного, або декількох звітних періодів;

• негативні зміни показників ліквідності, співвідношення власних та залучених коштів, ділової активності;

• відхилення обсягу реалізації продукції та грошових потоків від тих, які планувались при видачі кредиту;

• різкі зміни залишків на рахунках клієнта, які не очікувались та не пояснені.

Таку інформацію дістають з фінансових звітів, контактів з позичальником, внутрішніх та ринкових джерел інформації. Ринкові джерела інформації є найціннішими, оскільки дають змогу передбачити негативний розвиток подій і вжити заходів щодо їх упередження.

У процесі роботи з проблемними кредитами банк може застосувати два основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Метод реабілітації полягає в розробці спільного з позичальником плану заходів щодо повернення кредиту. Метод ліквідації означає повернення кредиту шляхом проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника

41)Поняття індивідуального та портфельного кредитних ризиків та методи їх зниження

Індивідуальний кредитний ризик: ймовірність несплати позичальни-ком основного боргу та відсотків за користування кредитом, які належать до сплати, у терміни, визначені кредитним договором.

У банківській практиці застосовуються певні заходи, спрямо-вані на мінімізацію втрат від кредитного ризику. Це:

•              лімітування- встановлення позичальникам лімітів кредитування

•              диверсифікація- означає розподіл кредитів між різними суб’єктами правовідносин

•              оперативність при стягненні боргу- передбачає необхідність підтримувати з позичальником тісні контакти про-тягом усього строку користування кредитом

•              страхування;

•              забезпечення кредиту;

•              вивчення й оцінювання кредитоспроможності позичальника.

Портфельний кредитний ризик: портфельний кредитний ризик - виявляється у зменшенні вартості активів банку (іншому, ніж унаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціями, яким притаманний кредитний ризик (кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо). Оцінювання портфельного кредитного ризику передбачає оцінювання концентрації та диверсифікації активів байку. До портфельного кредитного ризику можна віднести:

- ризик якості кредитного портфеля;

- ризик структури кредитного портфеля;

- ризик дохідності кредитного портфеля тощо.