- •Коммерческого банка»
- •Содержание
- •Введение
- •1. Развитие некредитного сегмента деятельности коммерческих банков в условиях мирового финансового кризиса
- •1.1. Состояние экономики Российской Федерации
- •1.2. Обзор банковской системы Российской Федерации
- •1.3. Классификация направлений деятельности коммерческих банков. Основные особенности рисков банковского сектора и их распределение по степени влияния
- •Распределение количества случаев и суммы убытков кредитно-финансовых организаций по проявлениям операционного риска (причинам возникновения убытков)
- •1.4. Выбор методики оценки финансового состояния коммерческого банка
- •2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка оао «Альфа-Банк» (2006–2008)
- •2.1. Общая характеристика банка. Анализ основных показателей деятельности оао «Альфа-Банк»
- •2.2. Анализ структуры и динамики доходов, расходов и прибыли оао «Альфа‑Банк»
- •Структура и динамика процентных доходов и расходов оао «Альфа-Банк»
- •2.3. Анализ структуры и динамики активов и пассивов оао «Альфа-Банк». Анализ коммерческой эффективности (прибыльности) основных операций банка
- •3. Меры по совершенствованию некредитной деятельности коммерческого банка оао «Альфа-Банк»
- •3.1. Расширение консалтинговой деятельности банка
- •3.2. Оптимизация политики банка по управлению ценными бумагами и активами в иностранной валюте
- •3.3. Диверсификация набора инструментов привлечения средств юридических и физических лиц
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложения
Приложения
1 Динамические резервы — общие резервы на возможные потери, величина которых отражает фазы экономического цикла. Динамические резервы накапливаются при подъёме и подлежат расходованию во время спада экономики [46].
1 Эквайринг — осуществление расчётов с предприятиями торговли и сферы обслуживания по операциям, совершаемым с использованием платёжных карт.
2 Дериватив — производный финансовый инструмент, цены или условия которого основаны на соответствующих параметрах другого инструмента, который является базовым. Стоимость дериватива меняется вслед за колебанием «базисной» переменной: процентной ставки, цены товара или ценной бумаги, обменного курса, индекса цен, кредитного рейтинга и так далее.
1 Стресс-тестирование — один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь банков в случае возможных спадов в экономике. Стресс‑тестирование может быть определено как оценка воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям [50].
2 По московскому региону приведённые показатели несколько выше (на 1–4%).
1 Это явилось одной из причин утверждения специального стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечения информационной безопасности организаций банковской системы РФ», его последующих версий и дополнений. Кроме того, на территории Российской Федерации было создано сообщество ABISS (Association for Banking Information Security Standards), деятельность которого направлена на развитие и продвижение стандартов, положений и методических указаний ЦБ РФ. Цель сообщества — способствовать широкому практическому применению единых стандартов и повышению уровня информационной безопасности организаций финансового сектора [59].
1 С 1 января 2010 года применяется Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» [8].
1 Под «оригинальной» понимается комбинация двух методик ЦБ РФ — анализа финансового состояния банков (2000–2006) и оценки финансовой устойчивости банков в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов (2004–2009). Вторая методика подробно описана в Указании ЦБ РФ от 16 января 2004 года № 1379-У [6, 43].