53. Отандық екінші деңгейлі банктер өтімділігін бағалаудағы рейтингтік агенттердің рөлі.

    CAMEL рейтинг жүйесі бойынша барлығы  5 компоненттің  бағалануы  жүргізіліп болған соң, жалпы банктің бағасын  сипаттайтын банктің жинтық рейтингісін  анықтайды. Жиынтық рейтингісін есептеу үшін 5 компоненттің әрқайсысы бойынша баллдарды  қосып, шыққан соманы 5-ке бөлеміз. капитал жеткіліктілігі = 2  активтердің сапасы = 2  менеджмент = 3 табыстылық =3 өтімділік = 1 Барлық  компоненттардің сомасы 11-ге тең  болса, оны беске бөлеміз, нәтижесі – 2,2, оны бүтін санға айналдырсақ, жиынтық рейтинг 2-ге тең  немесе қанағаттанарлык болып табылады.

Рейтингтік  бағалау жүргізу нәтижесі бойынша  рейтингтік банкке берілетін толық  рейтингтік есеп құрылады. Рейтингтік бағалау нәтижелері тек қана олардың  келісімімен және тек елшінің  хаттай келісімімен кейін ғана жарияланады. Банктер рейтингі келесі деңгейлерде бекітілген: шетелдік валютадағы РДЭ «ВВ-» (ВВ минус)/ «Тұрақты» болжамы, шетелдік валютада қысқа мерзімді рейтинг «В», қолдау көрсету рейтингі «3» және жеке рейтинг  «D». Осы төрт банктің рейтингі бойынша болжамды өзгертетін Қазақстан билеушілерінің осы банктерге қолдау көрсету  бойынша мүмкіндіктерін болашақта  жақсартатынын көрсетеді. Қазақстан билеушілерінің банктерге қолдау көрсету мүмкіндігі есебімен тәуелсіз рейтинг деңгейі  куәландырады. Fith – тың пікірі бойынша  егер банк қолдау көрсету керек болса, онда оны жоғары мүмкіндікпен ұсынуға  болады. Банкті құру мақсаты: инфроструктуралық  және өндірістік проект бойынша орташа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру арқылы, сонымен қатар экспорт  алдындағы несие иен гарантия беру арқылы ҚР – ның экономикалық дамуына септігін тигізу.

 БТА, ККБ, және Халық Банк рейтингтері Fith – тің ҚР – билеушілерінің осы  банктерге қажет жағдайда олардың елдегі банктік жүйеге қаншалықты маңыздылығын және нарықтың белгілі үлесін ескере отырып қолдау көрсетуге жоғарғы  деңгейде дайындығы туралы пікірін  көрсетеді. Fith – тің пікірі бойынша  егер банк қолдау көрсету қажет болса, онда оны жоғары мүмкіндікпен ұсынуға  долады. 2006 жылдың соңындағы көрсеткіш  бойынша (банктік жүйенің активтер үлесі – 21%, 22%) БТА мен ККБ ең ірі банктер, ал Халық жеке тұлғалардың  көп мөлшерде салымдарына ие болды. Сонымен бірге Fith – тің ескертуімен  жоғарыдағы банктер қолдау көрсету  потенциалы «ВВВ-» (ВВВ минус) деңгейімен шектеледі. Осы себепті  «Позитивтік» болжам ұлттық валютадағы РДЭ бойынша  емес шетелдік валютадағы банктің РДЭ  – сі бойынша берілді.Альянс, АТФБанк  және БЦК рейтингтері Fith –тің ҚР –  билеушілерінің осы банктерге қажет  болған жағдайда олардың белгілі  нарықтағы үлесін ескере отырып, қолдау көрсетуге дайындығы туралы пікірін  көрсетеді.

54. Қр дағы екінші деңгейлі банктердің тәуекелдерді басқару жүйесіне баға беріңіз

Банкте тәуекелдерді басқару Тәуекелдерді басқару саясаты мен Тәуекел-менеджмент басқармасы туралы ережені басшылыққа алатын тәуекел-менеджмент бөлімшесіне жүктелген.

Банктің даму стратегиясын орындау, жоспарланған пайданы алу және оның ағымдағы жұмыста тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдерді шектеу жүйесі тәуекелдерді басқару деп түсініледі.

Банк тәуекелдерін жіктеу Банктің мақсаттары мен стратегияларынан шығады және сыртқы әрі ішкі факторларға байланысты болып, Банктің үздіксіз әрі тұрақты қызметіне қауіп төндіруі мүмкін тәуекелдердің мынадай түрлерін қамтиды:

1. Қаржылық тәуекелдер;

2. Қаржылық емес тәуекелдер.

Тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында Банк әртараптандыру, шек белгілеу, түрлі қорғау механизмдері мен хеджирлеу құралдарын қолдану арқылы тәуекелдерді басқару әдістерінің кешенін қолданады. Осыған орай Банкте қаржылық, қаржылық емес және елдік тәуекелдерді басқару тәртібіне регламент белгілейтін ішкі нормативтік құжаттар әзірленген және қолданылады.

Тәуекел-менеджмент басқармасы Банк активтері мен пассивтерін және банктік тәуекелдерді басқару секторларына бөлінеді.  Активтер мен пассивтерді басқару секторы Банк активтері мен пассивтерін басқару саясатын басшылыққа ала отырып, Басқармаға жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай негізгі қызметтерді атқарады:

1. Банк балансының құрылымдық тәуекелдерін басқару;

2. активтердің әрбір бизнес-қоржыны (кредиттік қоржын, қазынашылық операциялар қоржыны, қолма-қол ақша қоржыны және т.б.) бойынша тәуекел/табыстылық қатынасының белгіленген стратегияларына қарай активтердің бизнес-қоржындары арасындағы оңтайлы қатынасты іздеу;

3. түрлі бизнестер мен үрдістерге, сондай-ақ түрлі тәуекелдер немесе бизнес-үрдістер кесігінде өнімдерге, құралдарға, операцияларға тән тәуекелдерді басқару, Банктің баланстық және баланстан тыс есептерін, сондай-ақ экономикалық жағдайдың өзгеруіне сезімтал табыс және шығыс шоттарын сараптау.

Банктік тәуекелдерді басқару секторы Басқармаға жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай негізгі қызметтерді атқарады:

1. Банк қызметіне тән кредиттік, қаржылық, қаржылық емес тәуекелдерді анықтау және жіктеу;

2. заемдарды кредиттік тәуекел деңгейіне орай реттеу және белгіленген  шектермен салыстыру (скоринг);

3. кредиттік шешімдер қабылдау кезіндегі өкілеттіктерді бөлу: авторизация, кредиттерге мониторинг жүргізу, несиелік қоржынды басқару және проблемалы кредиттерді қалпына келтіру;

4. кредиттік қоржын сапасын бағалау және кредиттік қызмет шығындарын жабу үшін резервтер құру;

5. операциялық тәуекелдерді сандық әрі сапалық бағалауды жүзеге асыру, ұсынымдар әзірлеу;

6. эмитент, қаржылық құрал түрлері, айналым мерзімдері, валюта түрлері мен инвестиция мақсаттары бойынша Банктің инвестициялық қоржынына мониторинг жүргізу.