2.2 Методи оцінки ризиків

Особливістю методів аналізу ризику є використання імовірнісних понять і статистичного аналізу, що відповідає сучасним міжнародним стандартам і є досить трудомістким процесом, що вимагає пошуку і залучення великого масиву інформації. Дана риса аналізу ризику відлякує багатьох підприємців, оскільки це вимагає специфічних знань і навичок.

У подібному випадку виходом з цього стану є залучення кваліфікованих консультантів, яким ставляться завдання і надається набір всієї необхідної інформації. Така практика поширена в західних країнах.

Методи економіко-математичного аналізу, будучи регулятором економічної діяльності в єдності зовнішніх і внутрішніх невизначеностей, забезпечуючи вибір оптимальних рішень, дозволяють також математично аналізувати, вимірювати значення і можливості мінімізації, програмування ризику з метою найкращого управління ризиком на основі підвищення ефективності та якості господарської діяльності, скорочення невизначеності.

Ризик - категорія імовірнісна, тому в процесі оцінки невизначеності і кількісної характеристики ступеня ризику використовують імовірнісні розрахунки.

Кількісна оцінка ймовірності настання окремих ризиків і те, у що вони можуть обійтися, дозволяє особі, що приймає рішення, виділити найбільш ймовірні по виникненню та вагомі за величиною втрат ризики, які будуть об'єктом подальшого аналізу для прийняття рішення про доцільність реалізації проекту. Оцінка ймовірності також допоможе усвідомити практичні можливості вибіркових досліджень і дати прогноз майбутніх дій.

Стосовно до економічних задач методи статистики зводяться до систематизації, обробки та використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Метод дослідження, що спирається на розгляд статистичних даних про ті чи інші сукупності об'єктів, іменується статистичним.

Методи прийняття рішень в умовах ризику також розробляються і обґрунтовуються в рамках так званої теорії статистичних рішень. Суть статистичного методу, як уже зазначалося, полягає в тому, що аналізується статистика втрат і прибутків, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві (економічна ситуація), встановлюється величина і частота отримання того чи іншого економічного результату і складається найбільш вірогідний прогноз на майбутнє. Недоліком статистичного підходу до виміру ризику є те, що він ґрунтується на наявних статистичних даних минулих періодів, в той час як оцінка ризику відноситься до майбутніх подій. Це знижує цінність даного підходу в умовах мінливої ​​економічної обстановки. У той же час гідністю даного підходу до виміру ризику є його об'єктивність.

2.3. Сутність експертного методу оцінки ризику

Експертний метод оцінки широко використовується при визначенні рівнів інфляційного, процентного, емісійного, валютного, інвестиційного та інших видів ризиків.

Суть методу полягає в тому, що кожному експерту, який працює окремо, надається перелік можливих ризиків, пов'язаних з прийняттям того чи іншого рішення або здійсненням угоди, і пропонується оцінити ймовірність їх настання, ґрунтуючись, наприклад, на такій системі оцінок:

0 - несуттєвий ризик;

25 - ризикова ситуація, найімовірніше, не настане;

50 - про можливість ризикової ситуації не можна сказати нічого певного;

75 - ризикова ситуація, найімовірніше, настане;

100 - ризикова ситуація настане обов'язково.

Потім оцінки експертів піддаються аналізу на їх суперечливість і повинні задовольняти наступним правилом: максимально допустима різниця між оцінками двох експертів з будь-якого виду ризику не повинна перевищувати 50, що дозволяє усунути неприпустимі відмінності в оцінках експертами ймовірності настання окремого ризику:

mах / а_i - b_i / 50, де

a, b - вектори оцінок кожного з двох експертів;

і - вид оцінюваного ризику.

При трьох експертах повинно бути зроблено три оцінки для попарного порівняння думок першого і другого експертів, першого і третього, другого і третього, наприклад, якщо три експерта дали наступні висновків по одному з фінансових ризиків: а - 25; в - 25; с - 50, то в даному випадку різниці оцінок становлять ав = 0; ас = 25 і вс = 25, що задовольняє умові.

Зазначимо, що м'якість експертної оцінки зумовили сьогодні поява в Україну великої кількості спеціалізованих видань, які публікують розроблені ними прогнози. Далеко не завжди це робиться на достатньо професійному рівні. Будь яка ж непрофесійна оцінка, особливо якщо вона повторюється засобами масової інформації, формує у населення (підприємців) певні очікування і значною мірою впливає на поведінку суб'єктів ринкових відносин, а це не завжди безпечно.