Тема 15. Методы оценки риска

Задача 27. Известна вероятность банкротства 0.15 в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за 10 лет.

Задача 28. Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля и их доли в портфеле заданы в таблице. Найти риск и доходность портфеля.

доли бумаг	доходность бумаги А за 4 года	доходность бумаги В за 4 года
0,3 доля А	15	6
	18	6
0,7 доля В	16	8
	15	7

Тема 16. Формирование инвестиционного портфеля по методу марковица

Задача 29. Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период	R1	R2	R3	R4	R5
1	4	5	8	4	15
2	3	6	9	6	17
3	4	7	11	8	16
4	5	8	9	4	18
5	4	9	12	6	12
6	3	7	10	5	9
7	4	8	9	7	8

Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность 5%/

Задача 30.

А) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =20 и =10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

Б) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =30 и =10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 20%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1. Ответ введите с точностью до 1-го знака после запятой.

В) Имеются 2 ценные бумаги с доходностями =20 и =5. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 15%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2. Ответ введите с точностью до 12го знака после запятой.

Тема 17. Формирование инвестиционного портфеля по методу шарпа

Задача 31. Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период	R1	R2	R3	R4	R5
1	7	7	7	7	7
2	13	7	8	4	6
3	11	6	10	9	5
4	9	8	11	4	5
5	7	7	9	10	9
6	10	5	8	5	4
7	12	6	9	8	5

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность 10%.