41.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci zredukowanej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.

W postaci zredukowanej, w przeciwieństwie do postaci strukturalnej, można jednoznacznie wyróżnić podstawowe źródła zmian zmiennych endogenicznych, w podziale na zmiennie egzogeniczne nieopóźnione oraz egzogeniczne opóźnione (wpływ pośredni i bezpośredni).Jednoznaczność współczynników postaci zredukowanej pozwala w kolejnym kroku dokonanie analizy mnożnikowej

Postać strukturalna (postać ogólna) – postać modelu ekonometrycznego w którym występuje: G zmiennych endogenicznych nieopóźnionych (łącznie współzależnych): y; K zmiennych z góry ustalonych (endogeniczne opóźnione oraz egzogeniczne nieopóźnione, egzogeniczne opóźnione):z. postać ogólną takiego modelu można przedstawić za pomocą zapisu:

Poszczególne równania opisują z dokładnością do składnika losowego, kształtowanie się wartości odpowiednich zmiennych endogenicznych nieopóźnionych. Każde z tych równań opisuje więc odpowiednią część struktury badanego układu gospodarczego, dlatego nazywa się je równaniem strukturalnym, a cały model ma postać strukturalną.

Postać strukturalną modelu o równaniach współzależnych nie jest wykorzystywana do estymacji ocen parametró strukturalnych. Do tego celu wykorzystuje się bowiem określone przekształcenie postaci strukutalnej nazwane postacią zredukowaną. Postać zredukowana otrzymuje się rozwiązując układ względem Y

42.Przedstaw I omów pojęcie postaci końcowej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Wielorównaniowy liniowy model ekonometryczny można zapisad następująco – jest to tzw. postać strukturalna modelu: AX + BY = Ε, gdzie X są wartościami i macierzą zmiennych z góry ustalonych, Y jest macierzą i wartościami nieopóżnionych zmiennych endogenicznych (zmiennych objaśniających) modelu, E to wartości składników losowych równań modelu, A jest macierzą współczynników przy zmiennych z góry ustalonych, B jest macierzą przy zmiennych objaśnianych.

43.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Wartość mnożnika pośredniego jest równa skutkom zmiany w podokresie t - T j – tej zmiennej egzogenicznej o jednostkę na wartość i – tej zmiennej endogenicznej w podokresie t albo zmiany w okresie t = 0 j – tej zmiennej egzogenicznej o jednostkę na wartość i – tej zmiennej endogenicznej w podokresie t = T. Innymi słowy pokazany jest wpływ zmiany wartości zmiennej egzogenicznej na wartość zmiennej endogenicznej po upływie T jednostek czasu.

44.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.

W postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego w treściach ekonomicznych przedmiotem szczególnego zainteresowania jest zwłaszcza dynamika zmiennych endogenicznych, która jest uzależniona w końcowym efekcie od zmian zmiennych egzogenicznych, czyli określona zmiana danej zmiennej egzogenicznej powoduje, ceteris paribas określone zmiany zmiennych endogenicznych, które z powodu występowania opóźnień następują po zmianie zmiennej egzogenicznej. Natomiast w postaci strukturalnej poszczególne równania opisują, z dokładnością do składnika losowego, kształtowanie się wartości zmiennych endogenicznych nie opóźnionych, czyli każde z nich opisuje odpowiednią część struktury badanego układu gospodarczego. Wielorównaniowy liniowy model ekonometryczny można zapisać następująco – jest to tzw. postać strukturalna modelu: Postać strukturalna modelu wyraża treść ekonomiczną (strukturę) badanego zjawiska. Zmienne Y są zmiennymi endogenicznymi (wyjaśnianymi przez model), zmienne X – zmiennymi egzogenicznymi (niewyjaśnianymi przez model). Zmienne egzogeniczne oraz nieopóźnione zmienne endogeniczne tworzą zbiór zmiennych z góry ustalonych.Jeżeli w równaniach modelu występują wyrazy wolne, wówczas pierwszy wiersz macierzy X zawiera same jedności (pierwsza zmienna jest tożsamościowo równa 1).