51. Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex ante. Podaj interpretację wyników.

Ex ante (przyszłościowy), gdy wyznaczy się wartości każdej ze zmiennych endogenicznych na ogół dla wszystkich podokresów okresu prognozy

T=t’ + = t’ +1, t’ + 2, ..., t’ + ’.

Horyzont prognozy powinien być przy tym niezbyt odległy od ostatniego podokresu okresu diagnozy (t’). Przyjmuje się na ogół, źe długość okresu prognozy ’ nie powinna być większa od 1/3 długości okresu diagnozy t’ (a zatem ’ 1/3 t’).

Progozowanie moźe być według róźnych zasad,z których najczęściej wykorzystywane są:

-Zasada predykcji nieobciąźonej, która polega na tym, że prognozę ustala się na poziomie nadziei matematycznej zmiennej prognozowanej w okresie prognozowania. Predykcja nieobciążona jest szczególnie godna polecenia w długim ciągu wnioskowań, bowiem wariancja predykcji jest przy tej zasadzie najmniejsza. T = E (YT)

-Zasada największego prawdopodobieństwa, która polega na tym, że prognozę ustala się na poziomie najbardziej prawdopodobnej wartości zmiennej prognozowanej, czyli na poziomie jej dominanty. Przy stosowaniu tej zasady maksymalizowane są szanse trafności prognozy w konkretnym, pojedynczym akcie wnioskowania w przyszłość. T = E (YT do)

-Zasada minimalizacji oczekiwanej straty W która polega na ustalaniu prognozy na poziomie minimalizującym pewną nieujemną funkcję błędu predykcji. Zasadę tę stosuje się, gdy błąd predykcji pociąga za sobą określone straty.

46. 52. Przedstaw I omów istotę prognozowania p­asywnego. Podaj interpretację wyników.

Jeśli spełnione są wszystkie podane założenia, mówi się, że prognoza ma charakter pasywny(naiwny) albo że dokonuje się prognozowania pasywnego (naiwnego), albo też że ma miejsce ekstrapolacja prosta. Podane założenia są jednak dosyć rygorystyczne. Dlatego w praktyce, wykorzystując modele ekonometryczne do prognozowania, często niektóre z podanych założeń się osłabia.

Dlatego, postawa prognozowania pasywnego oznacza przyjęcie stałości związków występujących między zjawiskiem prognozowanym a oddziaływującymi na niego czynnikami.

47. 54. Przedstaw I omów istotę prognozowania adaptacyjnego. Podaj interpretację wyników.

Prognozowanie adaptacyjne ma miejsce, jeśli przy szacowaniu parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, informacjom pochodzącym z podokresom wcześniejsszych nadaje się wagi mniejsze niż informacjom z podokresów póżniejszych, mają większe wagi niż wartości tych zmiennych, pochodzące z podokresów wcześniejszych.

Prognozowanie adaptacyjne można stosować również w celu uwzględnienia możliwości zmiany postaci analitycznej modelu lub zmiany zestawu zmiennych obiaśniających.

Nieklasyczne procedury prognostyczne dotyczą krótkookresowej predykcji. Metody te rezygnują z klasycznych założeń regularności rozwoju zjawisk w czasie. Ponadto metody te szybko dostosowują się do zachodzących zmian tendencji rozwojowej. Stąd procedury te noszą nazwę metod (modeli) adaptacyjnych.

Wśród metod adaptacyjnego prognozowania można wyróżnić:

– metody oparte na średnich ruchowych (moving averages),

– metodę wygładzania wykładniczego R.G. Browna (single exponential smoothing),

– metodę trendu pełzającego ze stałym segmentem wygładzania.

Modele srednich ruchomych skonczonych

• Model sredniej ruchomej usredniajacej poziom

ˆyt(1) =1/k (yt + yt−1 + · · · + yt−(k−1))

ˆyt(2) =1/k(ˆyt(1) + yt−1 + yt−2 + · · · + yt−(k−2))

• Model sredniej ruchomej usredniajacej przyrost

ˆyt(m) = yt + m*(yt − yt−1)/k)

• Model sredniej ruchomej wazonej

ˆyt(1) =w0yt + w1yt−1 + · · · + wk−1yt−(k−1)

ˆyt(2) =w0ˆyt(1) + w1yt−1 + · · · + wk−1yt−(k−1)