- •1. Предмет и методы эконометрики.
- •2. Характеристика взаимосвязей.
- •3. Основные этапы построения эконометрической модели.
- •4. Выбор вида эконометрической модели.
- •6. Оценка параметров моделей.
- •5. Методы отбора факторов.
- •7. Примеры эконометрических моделей.
- •8. Понятие парной регрессии.
- •9. Построение уравнения парной регрессии. Постановка задачи.
- •10. Оценка параметров линейной парной регрессии.
- •11. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера.
- •12. Коэффициенты корреляции парной регрессии. Оценка тесноты связи.
- •13.Точность коэффициентов парной регрессии. Проверка значимости.
- •14. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии.
- •15. Коэффициент эластичности.
- •16. Понятие множественной регрессии.
- •17. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •18. Выбор формы уравнения множественной регрессии.
- •19. Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии.
- •20. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера.
- •Продолжение вопроса 21.
- •21. Точность коэффициентов множественной регрессии. Доверительные интервалы.
- •22;23. Понятие регрессионных моделей с неоднородными данными.
- •24.Тест Чоу.
- •25. Проблемы построения регрессионных моделей.
- •26. Понятие временных рядов.
- •27. Составляющие временного ряда.
- •28. Автокорреляция уровней временного ряда.
- •29. Моделирование тенденции временного ряда.
- •Продолжение вопроса 29.
- •30. Выбор вида тенденции.
- •31. Оценка адекватности и точности модели тенденции.
- •32,38. Структурная и приведенная формы модели.
- •Продолжение вопроса 32,38.
- •35. Косвенный метод наименьших квадратов.
- •36. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
- •Вопрос 37. Трехшаговый метод наименьших квадратов.
- •39. Частная корреляция.
- •Продолжение вопроса 39.
- •40. Предпосылки метода наименьших квадратов.
- •Продолжение вопроса 40.
- •41. Гетероскедастичность.
- •42. Обобщенный мнк.
- •43.Мультиколлинеарность.
2. Характеристика взаимосвязей.
Основная задача эконометрики заключается в исследовании и количественной оценке объективно существующих взаимосвязей и зависимостей между экономическими явлениями. Наибольший интерес для исследователя представляют причинно-следственные отношения между явлениями, что позволяет выявлять факторы, оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов.
Причинно-следственное отношение – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием. Следовательно, причина всегда предшествует следствию.
Причинно-следственные связи в социально-экономических явлениях обладают следующими особенностями:
1. Причина Х и следствие Y взаимодействуют не непосредственно, а через промежуточные факторы.
2.Социально-экономические явления развиваются и формируются в результате одновременного воздействия большого числа факторов.
Признаки по их роли в изучаемой взаимосвязи делятся на два класса: факторные и результативные.
Факторными признаками (факторами) называются признаки, обусловливающие изменения других, связанных с ними признаков. Факторные признаки называются также независимыми, объясняющими или входными переменными.
Результативными называются признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков. Результативные признаки называются также зависимыми, объясняемыми или выходными переменными.
По направлению изменения связи подразделяются на: прямые (когда изменение результативного и факторного признаков происходит в одном направлении) и обратные(когда изменение результативного и факторного признаков происходит в противоположных направлениях).
По характеру проявления различают функциональную связь и стохастическую зависимость.
Функциональной называют такую связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно значение результативного признака. Функциональная связь проявляется во всех случаях наблюдения и для каждой конкретной единицы исследуемой совокупности. Такие связи изучаются в основном в естественных науках.
В эконометрике в основном изучаются причинные зависимости, которые проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом числе наблюдений. То есть одним и тем же значениям факторных признаков, как правило, соответствуют различные значения результативного признака.
Рассматривая всю совокупность наблюдений отмечается наличие определенной зависимости между значениями признаков. Такие причинные зависимости называются стохастическими.
Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь, при которой изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением факторных признаков.
По аналитическому выражению выделяют связи линейные и нелинейные.
Линейной называется связь, в которой изменение результативного признака прямо пропорционально изменению факторных признаков. В противном случае связь называется нелинейной. Аналитически линейная стохастистическая связь между явлениями может быть представлена уравнением прямой линии на плоскости, либо уравнением гиперплоскости в n-мерном пространстве(при наличии n факторных переменных).