Возможные потери от рисков для производственных организаций (методика расчёта).
Я не знаю, то это или нет((
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие методы анализа рисков: статистический; экспертных оценок; аналитический; оценки финансовой устойчивости и платежеспособности; оценки целесообразности затрат; анализ последствий накопления риска; метод использования аналогов; комбинированный метод.
Для того чтобы управлять возможными потерями и определять резервы для страхования потерь необходима количественная оценка риска. Основная аксиома любого управления заключается в том, что управлять можно только тем, что можно количественно измерить. Все методы оценки рыночных риском можно условно разделить на две группы:
Статистические методы оценки риска:
Экспертные методы оценки риска:
Рейтинговые методы
Бальные методы
Метод Дельфи
критерий риска – VaR (Value at Risk), который позволил комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной вероятностью и за определенный промежуток времени. Для расчета меры риска VaR на практике используют несколько способов:
Метод исторического моделирования («дельта нормальный», «ручной способ»).
Метод параметрической модели.
Статистическое (имитационное) моделирование с помощью метода Монте-Карло.
Применение элементов теории игр
Принцип Максимакса. По нему производится выбор варианта из предположения, что события будут развиваться по самому благоприятному сценарию: лучший доход среди направлений, лучший доход среди проектов.
Принцип Вальда. Выбирается наилучший из наихудших вариантов реализации.
Принцип Сэвиджа. Выбирается наименьшее значение из максимальных проектных рисков. Риски рассчитываются следующим образом: берется максимальное значение дохода по столбцам (проектам) и принимается за нулевое значение риска. Все остальные значения риска в столбце высчитываются путем вычитания из максимального дохода доходного значения по позиции.
Критерий Гурвица. Американский экономист российского происхождения ввел коэффициент, который учитывает субъективное отношение аналитика к риску. Эта процедура позволяет сузить область принимаемых решений.
23 Возможные потери от рисков для коммерческих организаций (методика расчета)
Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе реализации
товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. Основные
причины коммерческого риска:
- снижение объемов реализации в результате падения спроса или
потребности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой,
вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на
продажу;
- повышение закупочной цены товара в процессе осуществления
предпринимательского проекта;
- непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными,
что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на
единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных
расходов);
- потери товара;
- потери качества товара в процессе обращения (транспортировки,
хранения), что приводит к снижению его цены;
- повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате
выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к
снижению прибыли предпринимательской фирмы.
методика расчета рыночного риска. При проведении риск-менеджмента сначала производится анализ видов рисков, оказывающих влияние на деятельность компании или банка. В зависимости от целесообразности учета в работе этих рисков по возможности проводится количественная оценка их влияния на финансовый результат. На основе данных оценок или, исходя из иных обоснованных предположений, осуществляется определение уровней допустимых потерь, которые приводят к установлению ограничений в деятельности банка или компании. С целью контроля над соблюдением установленных ограничений производится постоянный мониторинг рисковой деятельности финансовой компании или банка.
На практике при анализе данных видов риска наиболее предпочтительной является их количественная оценка. То есть целесообразно получение оценок возможных потерь от использования соответствующих финансовых инструментов и их комбинаций в течение определенного инвестиционного горизонта. Во-первых, это позволяет отразить риск каждой позиции и риск портфеля в целом. Во-вторых, на основе таких оценок возможна классификация по степени риска, что помогает принимать те или иные решения.