2.3.1 Проведение технического анализа

Используя данные динамики курса валют USD/RUB за 2012-2014 год, полученные на сайте Центрального банка Российской Федерации, и программное обеспечение для анализа и обработки данных OriginPro, построим необходимые графики для технического анализа.[19]

Для определения тренда необходимо произвести линейное сглаживание данных. Выбрав в программе режим Analysis/FitLinear и, указав необходимые нам столбцы с данными, производим линейное сглаживание (См. рис. 2.8).

Рисунок 2.8 ─ График линейного сглаживания данных динамики курса валют USD/RUB

После того как мы определили тренд его необходимо исключить, используя ранее обозначенные формулы, получим формулу (2.2). Далее нам необходимо определить сезонную составляющую. Строим график по полученным нами значениям и производим сглаживание, указав в режиме Analysis/Smoothing окно равное 55, для более точного отображения сезонности (См. рис.2.9).

Рисунок 2.9 ─ Отображение сезонной составляющей

Определив сезонную составляющую, мы может исключить ее и вычислить оставшуюся случайную составляющую, используя формулу (2.3). По полученному нами графику наиболее удобно выделять экстремумы, необходимые для дальнейших этапов работы.

В режиме Analysis/FFT для найденных данных случайной составляющей, получаем значения амплитуды и частот. После чего строим график и сглаживаем полученные нами значения амплитуды, используя режим Smoothing, в котором указываем разные значения окна для просмотра более точного результата (См. рис.2.10).

Рисунок 2.10 ─ Сглаженные значения амплитуды и частот

После сопоставления частот в пиках с днями, было выявлено, что можно определить тенденцию в интервале равном одному дню.

2.4 Объектная декомпозиция программы

Технические индикаторы, представленные в торговой платформе, не могут работать как успешный автоматический алгоритм. Каждый индикатор имеет свои характеристики, следовательно, работать с одним или несколькими индикаторами на автомате достаточно сложно. В зависимости от ситуации на рынке могут использоваться сначала одни, затем совершенно другие индикаторы.

На определенных участках рынка использование правильно подобранной комбинации индикаторов и их сигналов, а так же определенной системы, позволяет повысить получение прибыли на всем участке рынка без человеческого вмешательства. ( см. рис. 2.11)

Рисунок 2.11 – Схема работы алгоритма

Этап 1 – Сбор данных по основным валютным парам за интересующий промежуток времени, например: USD/RUB,USD/EUR. Если необходимо, так же проводится сбор исторических данных. В дальнейшее происходит обновление данных по мере появления новых, во время работы системы.

Этап 2 – Передача собранных данных нейронной сети для ее обучения.

Этап 3 – Сбор сигналов и данных от всех используемых технических индикаторов.

Этап 4 – Созданный технический нейросетевой индикатор берет значения, которые использовались нами для обучения нейросети и отдает их нейронной сети в качестве входных параметров. Далее подготавливается входные данные, производит расчет и возвращается результат работы нейросети.

Этап 5 – Система анализа и принятия решения о вхождении на рынок анализирует текущее состояние по основным валютным парам и полученный данные. На базе текущего состояния рынка определяется стратегия, по которой системе следует принимать решения в рассматриваемый момент. Используется принцип "trend is your friend" для того чтобы не выходить с рынка в случаях сильных трендов.

Этап 6 – Проводится анализ и принимается решение может ли система войти на рынок, оценивая текущие сделки, максимальную просадку и оставшийся свободный капитал, и принимает решение, имеет ли смысл вхождения на рынок.

Этап 7 – Система советник передает ордер на совершение сделки торговой системе MetaTrader.

Этап 8 – Система передает значение о совершении текущей сделки для дальнейшего анализа и работы системы в будущем.

Этап 9 – Данные по основным валютным парам передаются нейронной сети и далее на модуль системы анализа и принятия решения о закрытии сделки, аналогично этапу 1.

Этап 10 – Производится сбор данных и сигналов от технических индикаторов, которые используются.

Этап 11 – Система анализа и принятия решения о выходе с рынка анализирует текущее состояние по основным валютным парам, На базе текущего состояния рынка определяется стратегия, по которой системе следует принимать решения в рассматриваемый момент

Этап 12 – После проведения анализа принимается решение, может ли система выйти с рынка, оценивая текущие сделки, процент и размер прибыли, и принимает решение, имеет ли смысл выходит с рынка в данный момент.

Этап 13 – Система советник передает ордер на закрытие сделки торговой системе MetaTrader

Этап 14 – Система передает значение о закрытии текущей сделки для дальнейшего анализа и работы системы в будущем.

Этап 15 – Торговая система MetaTrader позволяет просматривать результаты в графическом и текстовом отображение, так же есть возможность сохранения в текстовый файл.